Mensajepor nitramus » Lun Dic 05, 2011 9:45 pm
Filipiyo: para graficar la estrategia voy a poner los precios de viernes xq las VIs estaban mucho mas alta y fue precisamente lo que motivó el armado.
GFG cerró en 3,34 el 02/12 y si tomamos los precios de cierre quedarian asi:
La venta de V3.40 DI y C3.20 DI x 1,50 ratio: (ej 100 lotes de V3.40 y 1.50 lotes de C3.20)
Es una estrategia levemente bajista q tenia sus break even points en $3,55 y $ 2,90.
En caso de que la accion se dispare por encima de los 3,50........... armé un bull muy conservador en C3.40FE vs C3.60 FE por el doble de cantidad de C3.20 DI ( ej. 300 lotes).
La razon por la que elegí bull spread de FE y no de DI es porque no creo que se llegue a mas de 3,60 en este vencimiento y preferí no sacrificar guita en tapas de DIC. Como bull spread no tiene time decay, me permite conservarlos y probablemente me vayan a rendir despues de diciembre. Es una especie de calendar con bull spread, sin lugar a dudas.
Puede haber otras estrategias que cumplan el mismo objetivo pero como los fui armando desfasado me convino hacerlo asi.
Espero haber sido mas o menos claro.
Saludos