TS Tenaris

[Vampirito]

Cerró GAP en USA y en Milán, ojo para mañana.
En Italia resistencia importante en diez y medio.

[aleelputero(deputs)]

Si la estrategia la aplicabas cuando dijo Ale, de hecho ya estarias ganando mas en % que si hubieras comprado el lote de frente a 2.15. Fijate que en este momento la 61 vale 3.20 y la 65 1.35. Osea que si armaste poniendo 0.80 x lote ya podes desarmar cobrando 1.85, es decir 130% de la "inversion" original. En cambio si comprabas el lote a 2.15 hoy tenes 3.20, es decir 49% sobre la "inversion" original desarmando ahora en este momento. Estas ganando en $$$ lo mismo pero pusiste casi 3 veces menos de capital; osea mucho menos riesgo.[/quote]

Gracias de nuevo amigo murdock, por eso es que te decia amigo _pablo, es que te conviene hacer simulaciones y anotarlas, y despues te fijas que precio hay en el mercado. y ahi ves realmente si estas en perdida o gcia haciend una u otra cosa.
, mas claro y sencillo que eso imposible.... un abrazo.

[sanhax]

para cuando el libro MDK

[Sr.Spock]

perdón, una pregunta a ustedes que la tienen más clara.... ¿esto sigue para arriba o mejor tener cuidado y esperar un poco más?

un cordial saludo y muchas gracias por los mensajes, están muy buenos nos ayudan a aprender a los que no sabemos sobre estos temas

[chapu]

hablando de tenaris y de opciones, alguien sabe porque se mudaron todos de la operatoria de lotes aca? antes estaba buena la loteria, ahora no tenes nada de volumen, el unico lugar para armar es en galicia y estan carisimos...

[murddock]

si, esta claro lo que decis, pero por ese digo hay que explicar tambien los detalles de la estrategia, porque si no la aplicas cuando corresponde no tiene sentido..

Si la estrategia la aplicabas cuando dijo Ale, de hecho ya estarias ganando mas en % que si hubieras comprado el lote de frente a 2.15. Fijate que en este momento la 61 vale 3.20 y la 65 1.35. Osea que si armaste poniendo 0.80 x lote ya podes desarmar cobrando 1.85, es decir 130% de la "inversion" original. En cambio si comprabas el lote a 2.15 hoy tenes 3.20, es decir 49% sobre la "inversion" original desarmando ahora en este momento. Estas ganando en $$$ lo mismo pero pusiste casi 3 veces menos de capital; osea mucho menos riesgo.

[aleelputero(deputs)]

Corrijo, mejor dicho arriesgando lo mismo (solo 25 $ mas que yendo de frente). Y si lo hiciera con 1 o 2 lotes arriesga menos capital, porque el BULL que vale 4 pesos lo paga 0.80 en vez de 2.15 yendo de frente. Con 1 lote si se llena le daria 320 de ganancia y con 2 640 (arriesgando 80 y 160 $ respectivamente).

eco. yo si encontraba bases de puts lo hacia con calls y puts simultaneamente por que para algun lado tenia que agarrar., pero ts bajo tanto que no habían puts disponibles entoncces ....bueno ahora ya perdi el tren... pero sigo feliz ehh..

[aleelputero(deputs)]

asi es amigo - Pablo. es como te dice murdock, con las estrategias minimizas pérdidas y potencializas gcias, y de 10 que haces acertando la mitad, ya estas en gcia, por que ami entender el negocio aca al menos si se quiere vivir de esto es ganar o hacer un promedio, a mi entender ganar una mano no sirve, de lo contrario me voy al casino..., mi experiencia me dice de que al menos la mitad de las veces, el mercado hace lo contrario a lo que pensas, inclusive por mas que tu proyeccion sea correcta, contextual o macroeconomicamente hablando, encima por ahi, y lo que es peor a veces ocurre,que tu analisis es el correcto pero el mercado es como la gata flora y hace lo contrario, te doy un ejemplo reciente, cuando se aprobo y no se produjo el deafault de EEUU, todo el mundo pensaba que el mercado subiria sin embargo hizo todo lo contrario.

[_pablo]

Claro si tenes la total seguridad que sube vas de frente, pero que pasa si te equivocas? Porque la posibilidad de equivocarse es bien concreta en esto, sino no se harian estrategias...
Si te equivocas y TS se va 59 pesos al vencimiento por ejemplo, yendo de frente perderias 2150 por cada 10 CALL comprados. Con la estrategia basica del BULL perderias 800 pesos osea el 37% de los 2150. Por supuesto que si ves a TS volando conviene ir de frente. La estrategias siempre tienen un trade off, pero si queres ser consistente en esto dudo que lo logres operando siempre de frente, ya que muchas veces el timing te va fallar y ahi es cuando limitas mucho la perdida con la estrategia. Y otro tema, cuando tenes VI tan altas es cuando mas peligroso se torna ir de frente ya que estas comprando VEGA y es probable que si el papel se dispara la VI baje, con lo cual una forma de neutralizar el VEGA es haciendo el BULL si queres jugar al alza cuando las Volatilidades son muy altas. Ya que en mercados al alza el DELTA + se neutraliza con el VEGA + (ganas x suba de subyacente pero vas a perder si cae la volatilidad), con lo cual tenes que asegurarte que tengas mas DELTA que VEGA en la posicion sino hasta puede que pierdas si el papel sube poco y la VI se cae bastante.

si, esta claro lo que decis, pero por ese digo hay que explicar tambien los detalles de la estrategia, porque si no la aplicas cuando corresponde no tiene sentido..

[murddock]

Claro si tenes la total seguridad que sube vas de frente, pero que pasa si te equivocas? Porque la posibilidad de equivocarse es bien concreta en esto, sino no se harian estrategias...
Si te equivocas y TS se va 59 pesos al vencimiento por ejemplo, yendo de frente perderias 2150 por cada 10 CALL comprados. Con la estrategia basica del BULL perderias 800 pesos osea el 37% de los 2150. Por supuesto que si ves a TS volando conviene ir de frente. La estrategias siempre tienen un trade off, pero si queres ser consistente en esto dudo que lo logres operando siempre de frente, ya que muchas veces el timing te va fallar y ahi es cuando limitas mucho la perdida con la estrategia. Y otro tema, cuando tenes VI tan altas es cuando mas peligroso se torna ir de frente ya que estas comprando VEGA y es probable que si el papel se dispara la VI baje, con lo cual una forma de neutralizar el VEGA es haciendo el BULL si queres jugar al alza cuando las Volatilidades son muy altas. Ya que en mercados al alza el DELTA + se neutraliza con el VEGA + (ganas x suba de subyacente pero vas a perder si cae la volatilidad), con lo cual tenes que asegurarte que tengas mas DELTA que VEGA en la posicion sino hasta puede que pierdas si el papel sube poco y la VI se cae bastante.

[_pablo]

Amigos a continuaciòn paso a detallar y a explicar, una estrategia alcista que me solicitaron que prepare para una pagina, El día jueves pasado, tomando como base la posible solucion del tema griego, ... Claro que no veo bajo ninguna circunstancia alcista a el papel, pero eso es la vision de cada uno. Como digo siempre aqui se podra comprobar como las estrategias potencian nuestros aciertos y disminuyen nuestras equivocaciones, aqui esta un ejemplo puntual, (amigo lede ojala entiendas lo que es lanzamiento y compra de calls, y ahi lo vas a entender clarito el ejemplo).. Vale aclarar, que es una estrategia muy simple, y no la invente yo claro, pero quiero demostrar el tremendo..............

Ami me parecio clarisimo. No entiendo cual es la duda. Lo que quiere mostrar Ale es que se puede ganar mucho mas arriesgando menos. Esto es basico..

en que contexto?
solo a final del vencimiento cuando la base contigua que lanzas queda por arriba del precio del ejercicio..
de lo contrario te conviene toda la vida ir de frente sin ningún tope a lo que podes ganar y lo vendes cuando queres, en una sola operacion.