TVPP TVPA TVPY Cupones Vinculados al PBI

[Aleajacta]

Superas a mi mujer en las vueltas.

Mientras no sea en las curvas...

[Enrique Cido]

Si claro! Ultimamente no entiendo los chistes... estoy de terror!
El comentario que citaste no era X vos

Lo se, supongo que era para lumar. Pero queria estar seguro de que no te quedaste con esa repuesta que puse en broma, por las dudas.

[Enrique Cido]

Enrique, para aprovecharlo no estaba bien el "mayor" que habias puesto?
Digo porque menor es lo que pasa normalmente.

Claro, oportunidad de arbitraje se da si no se cumple lo que puse, que es como vos decis. Yo me refiero a que debe suceder para evitar esa oportunidad.

[Mr_Baca]

resumi lo que decia. compran mas bonos emergentes en el saldo.

Mr_Baca, ¿más que cuando? Lo que dice el artículo es una parte de un cambio en el portfolio la semana pasada: vendieron 100 dólares de acciones EM. Con 50 dólares de esa venta, compraron bonos EM; los otros 50 dólares se los llevaron.

Superas a mi mujer en las vueltas.
Ahora te analizo la noticia. El " detras de las noticias "
Si Pepe!, Falta llenar un espacio, mandate una notita de emergentes, que estan de moda. Jefe, pero no se un pomo de emergentes. Pero pepe, vos te pensas que alguien sabe algo ? Manda fruta, como la triple a de las subprime. Nadie se da cuenta. vos manda, que si pones emergentes, pega bien.

[fenixio2011]

En criollo, strike+prima de la base mas baja debe ser estrictamente menor que strike+prima de la base mas alta...

Corrijo.

Enrique, para aprovecharlo no estaba bien el "mayor" que habias puesto?
Digo porque menor es lo que pasa normalmente.

[Mr_Baca]

http://www.forexpros.es/currencies/usd-brl

continua firme...

[murguero21]

Aca encontre el PLAN DE OBAMA PUNTO POR PUNTO,.muy claroo y por suertee en idiomaa nacionall jaja! me cansé de leer BLoombergg

http://www.invertir-en-bolsa.com.ar/not ... mpleo.html

Saludos!

[Enrique Cido]

Amargo, pero astuto..

Ortro, leiste la respuesta que te deje el otro dia?

[Enrique Cido]

En criollo, strike+prima de la base mas baja debe ser estrictamente menor que strike+prima de la base mas alta.
Bien por lumar que exploto este free-lunch.

Corrijo.

[fenixio2011]

Lo que dice lumar es otra relacion de no arbitraje, en este caso que deben cumpli dos call con mismo maturity y diferente strike. La relacion que deberia valer es esta:

C(1)-C(2)< (K(2)-K(1))/(1+r).

K(2), K(1) strikes, con K(2)>K(1).
C(i) prima de la opcion con strike K(i).

En criollo, strike+prima de la base mas baja debe ser estrictamente mayor que strike+prima de la base mas alta.
Bien por lumar que exploto este free-lunch.

csarachu aca tenes una buena para la planilla

[lumar]

lean la nota del Cronista, la Anses vendió un toco de bonos y con esa guita bancan los déficits del tesoro, los futuros jubilados bien gracias

[Aleajacta]

Hola, Capi. La data lo trajo Mr_Baca.
http://foro.ravaonline.com/foro3/viewto ... 8#p1701658

[Enrique Cido]

Lo que dice lumar es otra relacion de no arbitraje, en este caso que deben cumpli dos call con mismo maturity y diferente strike. La relacion que deberia valer es esta:

C(1)-C(2)< (K(2)-K(1))/(1+r).

K(2), K(1) strikes, con K(2)>K(1).
C(i) prima de la opcion con strike K(i).

En criollo, strike+prima de la base mas baja debe ser estrictamente mayor que strike+prima de la base mas alta.
Bien por lumar que exploto este free-lunch.