GGAL Grupo Financiero Galicia

[Gaston89]

En 10 min voy a ver si me llevo algo para devolver mañana.. veo un posible rebotecito

[nitramus]

Se cayó la plataforma justo cuando estaba cargando........en la C6.FE........hace 2 horas q estaba esperando los 14.66 para comprar y cuando por fin lo toca se me cae el sistema.......que locura.......

al final tuve q usar otra cuenta.........ahora tengo la estrategia partida en dos comitentes..........

Cosa de locos!!

Gracias Gastón
Nitra una vez mas , ese conteo minuto a minuto que haces esta muy afilado.
Quique esa paridad de la que hablas es un tema de consenso, nose cual será la explicación matemática pero supongamos con los valores que pusiste el call tendrá 40 de VI y el Put unos 33 supongamos

[turkini]

anda el 200??

No solo no esta andando sino que cuando anda , anda raro y mal, se deslogea al toque, las cotizaciones saltan etc etc....

Nose ya que decir, entre el SINAC y los Agentes mejor me hago arbolito

[adrik]

Me encanta que dijeron por ahi que en los papeles y titulos argentinos estabamos desenganchados de WS, si ellos suben: nosotos lateralizamos y bajamos y si bajan nosotros no hacemos percha...

[Gaston89]

anda el 200??

No.

[turkini]

Gracias Gastón
Nitra una vez mas , ese conteo minuto a minuto que haces esta muy afilado.
Quique esa paridad de la que hablas es un tema de consenso, nose cual será la explicación matemática pero supongamos con los valores que pusiste el call tendrá 40 de VI y el Put unos 33 supongamos

[adrik]

Adios la 6.25....y la 6 ???.

[adrik]

Ahi estan

Puede testear 14.66 nuevamente.....Let´s see

[Gaston89]

como aburre el 51..

q hace?

está de los 2 lados jugando un ratito

[nitramus]

Ahi estan

Puede testear 14.66 nuevamente.....

Let´s see

[QuiqueFerro]

igual ojo con el tema del call
a veces plantean como un desarbitraje que haya un papel que vale por ej. 6 y el call 6,25 y el put 5,75
estando arbitrados el call y el put, es decir con la misma VI no valen los mismo por el modelo black-sholes
la explicacion es matematica
todo esto lo tengo medio olvidado y tendria que repasarlo, pero me parece que viene por el lado de la relacion que se llama "put-call parity"
la cuestion es que a veces se asombran de que no valen lo mismo y en realidad estando arbitrados no tiene que valer lo miemo, aunque la distancia al preio de ejercicio sea la misma

Es así, es matemático.
Supongamos la base 6,00 AB con vencimiento el 15/4, un precio de la acción hoy de $6, una volatilidad implícita de 40% y una tasa de interés anual del 12%.
El valor teórico del call da: .441
El valor teórico del put da: .325
Saludos

[jps]

ahora si..a bucear....