bullbear escribió:Bono podés ampliar please....algo se me escapa... El dato númerico es aproxi o llevás estadísticas celosas ?
es estadístico, pero aún suponiendo q el mercado no tiene memoria, el famoso time dacay avanza sobre las primas d forma exponencial con respecto al tiempo a medida q se acerca opex, ecir, ante flateo, cuanto más cerca vas a opex más fuerte las castiga, la mejor relación entre prima/riesgo p shortear cantidad (en porcentaje, no en cantidad de dinero, xq no olvidar q estamos hablando d tutes), normalmente se consigue 1 semana antes d opex, x contraposición, el peor momento p qdar comprado tbién es 1 semana antes d opex, y tbién x contraposición, el mejor momento p jugarse un tute pagando es dentro d semana d opex, hoy al mediodía x ejemplo se consuguía la 625 x 3 centavos con papel en 610, interesante en una especie con vh d 40%.
además, el pagador serial frentemanteca d calls promedio normalmente no pierde la esperanza 1 semana antes d opex, hasta ahi banca, y no revienta, en semana d opex t los tira x la cabeza como si cobrar milésimas hubiese justificado el riesgo.
no se si me xplico, lamentablemente no está tony q siempre traducía mi forma rudimentaria d expresar estos temas.