Foro de Rava Bursátil

ahhh ahora si, bons
es decir siempre los puts tienen mayor VI porque la mayoria tiene papeles y lanza cubierto
por eso tambien el VIX se comporta como sabemos
ahora si!!

que bien viste ese bull. Pagaban caro de tapa la 6 y daban los cubiertos en 5,5. Yo dormí

afuera totalmente de call 5,5 ....recomprado x 2 en la 5,98 y dando en 6.48
la compra fue con 0,06 de diferencia aprox y la venta en 0,25 aprox
jugando con fichas de la casa ahora

Que interesante esto, hice la prueba, con el papel a 5.73 a 30% de VI el call y el put difieren por mucho. Buen enigma para descular entre todos. Alguien lo conoce a Enrique Cido de cupones para chiflarle que venga?. Una vez ese muchacho me dio la razón cuando en ese topic me discutían que el juego de los futuros y derivados suma 0....empezaron que no por la caución la tir..me desgasté y me fui

bons, si valen lo mismo la VI del put esta mas alta que la del call
me parece que tiene que ver con que no es lo mismo una tasa de aumento del 5% que un recorte del 5%
el modelo binomial supone que de aca al vencimiento el subyacente sube a una tasa de x% o baja 1/(1+x)% n veces
y con cualquier combinacion posible de subas y bajas
ese n llevado a infinitas veces es el modelo de black y scholes (tiempo continuo)
el modelo esta hecho tal que si hay 2 subas y 2 bajas, el papel va a quedar en el mismo lugar
entonces la tasa de baja no puede ser igual a la de suba porque ahi no volveria al precio original
el modelo esta hecho con una tasa unica. solo hay combinaciones de subas y bajas
bueno creo que tiene que ver con esto y no tengo mucho tiempo para explicarlo ...perdon el desorden

diego0708 escribió:el viejo me mandó un msn desde USA
y me dijo puchero de puts

Si en eso estamos. Contratamos a Juan Antonio Limetti para que poco a poco los tire mas abajo.

el viejo me mandó un msn desde USA
y me dijo puchero de puts

Financial_John escribió:listo, fuera del adr y fuera de lotes.......si supera con firmeza esta zona será momento de retomar, sinó espero achique de precio y tiempo, pero esto es bull.......

de acuerdo, en el corto veo correccion, pero es bull, en el semanal parece estar mostrando entrada.

Si no me equivoco es porque exponencialmente un call puede crecer hasta el infinito mientras que el put toca su maximo cuando la accion vale 0.

murddock escribió:
Hay una explicacion matematica para eso, pero aparentemente es asi.

Enrique ciclo lo debe saber explicar seguramente, pero no creo que lea este Topic.

yo desde que un tipo me rosqueó y me dijo que 1+1 no es dos
a las matemáticas ya no les creo

GRACIAS TURCO

diego0708 escribió:

Correcto.

con 33 de VI
el call da 0.315 t el put 0.237

Hay una explicacion matematica para eso, pero aparentemente es asi.

Enrique ciclo lo debe saber explicar seguramente, pero no creo que lea este Topic.