Foro de Rava Bursátil

murddock escribió:Ya casi en 5.25 el arbitraje . O se pasaron de rosca o las demas quedaron caras en BCBA (BMA-TS).

Los monitos siguen ordenes al pie de la letra, lo que hay que monitorear es el rg12. Para mí, quieren estabilizarlo en 5,20. Luego dejan tranquilo al mercado. Cuanto más rápido lo logren hacer, mejor.

Papu, vos no tendras un monitor en blanco y negro ??

PAPU07 escribió:

Ya casi en 5.25 el arbitraje . O se pasaron de rosca o las demas quedaron caras en BCBA (BMA-TS).

las VIs se calculan mentalmente.......... nada de programitas.

el cociente entre la prima y el papel, dividido por los puntos porcentuales de diferencia entre base y subyac en otm, porcentualizado y por rango semanal...... debe ser igual o mayor a 0.95%.... if so.... se da....if not.... se espera.

por ahora hay q esperar, quiero mis 15ctvs por el C340, mientras tanto..... nada.

sigo igual que ayer..

lanzado v3 y comprado en C3 y lanzado por la misma cant en C3.40 ..

Slds.

Ramiro_Lucas escribió:Ahora se viene la corrida de los últimos 15 minutos. TErminamos verde.

rodrigo07 escribió:http://en.wikipedia.org/wiki/Implied_volatility

Conozco Rodrigo la VEGA de las opciones con respecto al activo subyacente.
Gracias
ERdlL

murddock escribió:Traduccion:



Option scope amigo, bajalo.

OK!!!
ERdlL

murddock escribió: Si se fija bien, 0,14 más 0,09 de 3,00 dá: 0,23/3,00= 0,076667 o casi 8% para dos meses. Es bastante bueno el % de tasa. Sin embargo, queda aún la frase: "Sell in May and go away"... Por lo tanto, no me arriesgaría a venderme en descubierto!!
ERdlL

20120425 20120425 20120425 20120425 20120425 20120425
20120615 20120615 20120615 20120615 20120615 20120615
2.80000 3.00000 3.20000 3.00000 3.20000 3.40000
3.09000 3.09000 3.09000 3.09000 3.09000 3.09000
500 500 100 100 100 10
Long Put Long Put Long Put Long Call Long Call Short Call
0.08000 0.14000 0.24000 0.23000 0.12700 0.06700
45.09895324707 42.01057815552 41.59553909302 35.0739364624 34.26522064209 34.97933197021-22.85937666893 -36.43604516983 -52.64517068863 65.05949497223 45.5855935812 28.44633460045
22.05437469482 34.78672409058 48.52477264404 34.36275482178 52.52949142456 65.787109375
51 51 51 51 51 51
-0.00146855879575 -0.001613780274056 -0.001573560293764 -0.001916610868648 -0.001861312077381 -0.001546096405946
0.003511488204822 0.004342267755419 0.004598587751389 0.004281454719603 0.004581396002322 0.003939642105252[/quote]

Tres posiciones compradas en puts, dos en call y una vendida de call en otra base. ?
Y..., con 11 decimales?
Too much!!
Debería haber un program de computa.
Gracias
ERdlL

Traduccion:



Option scope amigo, bajalo.