Foro de Rava Bursátil

aleelputero(deputs) escribió:amigos quiero hacerles una pregunta, si bien todavia no comenze con las estrategias de lanzamiento con margenes de gtia, quiero preguntarles, si lanzo una base out por ejemplo aqui, pongamos le el put con base 2,05 y la accion baja hasta 1,95 claro esta se encuentra in the money por 0,10 ctvs. pero supongamos que en el mercado se paga por la misma 0,11 de prima, hasta ese momento, es muy dificil que me ejerzan no, por que estan pagando 1 centavo de mas.
esto es asi o corro el riesgo de que me ejerzan. pregunto por que nunca opere asi. claro esta que i no hay compradores en esa base ahi si o si corro el riesgo no? es asi? gracias...

Amigo me parece que te respondiste solo. Como dice Tenariense si el lote lanzado esta ITM y ya estas cerca de OPEX es porque hizoste un pesimo negocio esperando rebote para cubrir que nunca lleog (debes cerrar antes que se pongan ITM sobre todo cuanod te acercas mucho a OPEX) ya que las chances de que te ejerzan aumentan cada vez mas fuerte por perdida de Tasa.

Anyway, com este mercado es cualquier cosa, a veces puede pasar lo insolito, esto es que te ejerzan un lote con Tasa. Es muy raro, pero aca en Argentina nunca se sabe...

yo lo tengo amigo es este?
PRECIO DE EJERCICIO ES >= 15% PRECIO DE CIERRE ACCIÓN 2% DE LA POSICIÓN VALUADA A PRECIO DE CIERRE DE LA ACCIÓN
P.EJER. ES ENTRE 10% Y 15% SUPERIOR AL P. CIERRE ACCIÓN 5%DE LA POSICIÓN VALUADA A PRECIO DE CIERRE DE LA ACCIÓN
P.EJER. ES ENTRE 0% Y 10% SUPERIOR AL P. CIERRE ACCIÓN 10%DE LA POSICIÓN VALUADA A PRECIO DE CIERRE DE LA ACCIÓN
P.EJER. ES HASTA UN 10% INFERIOR AL P. DE CIERRE DE LA ACCIÓN 10%DE LA POSICIÓN VALUADA A PRECIO DE EJERCICIO DE LA SERIE
PRECIO DE EJERCICIO ES COMO MINIMO UN 10% INFERIOR AL
PRECIO DE CIERRE DE LA ACCIÓN
LA DIFERENCIA ENTRE PRECIO DE CIERRE DE LA ACCION Y EL PRECIO DE
EJECICIO DE LA SERIE MAS EL % DE MARGEN DE GARANTIA DE CAUCIÓN
APLICADO SOBRE EL PRECIO DE CIERRE
OPCIONES DE VENTA – PUTS -
PRECIO DE EJERCICIO ES <= 15% PRECIO DE CIERRE ACCIÓN 2% DE LA POSICIÓN VALUADA A PRECIO DE EJERCICIO DE LA SERIE
P.EJER. ES ENTRE 15% Y 10% INFERIOR AL P. CIERRE ACCIÓN 5% DE LA POSICIÓN VALUADA A PRECIO DE EJERCICIO DE LA SERIE
P.EJER. ES ENTRE 10% Y 0% INFERIOR AL P. CIERRE ACCIÓN 10% DE LA POSICIÓN VALUADA A PRECIO DE EJERCICIO DE LA SERIE
P.EJERCICIO ES SUPERIOR AL PRECIO DE CIERRE DE LA ACCIÓN 10% DE LA POSICIÓN VALUADA A PRECIO DE CIERRE DE LA ACCIÓN
PRECIO DE EJERCICIO ES COMO MINIMO UN 10% SUPERIOR AL
PRECIO DE CIERRE DE LA ACCIÓN
LA DIFERENCIA ENTRE PRECIO DE EJECICIO DE LA SERIE Y EL PRECIO DE
CIERRE DE LA ACCION MAS EL %DE MARGEN DE GARANTIA DE CAUCIÓN
APLICADO SOBRE EL PRECIO DE EJERCICIO DE LA SERIE


puhh espero se entienda.

perdonn y todo esto puede suceder antes del vencimiento no?.

el tenariense escribió:Si el lote esta ITM y esta destasado (ni hablar bajo la par) y encima no hay comprador , chau muy probable que te ejerzan , encima en put no tenes la ventaja que tenes en call que primero se ejercen los cubiertos y despues los descubiertos .Otro tema a tener en cuenta es que te te cambia la garantia al ir poniendose el lote en dinero

la garantia te cambia, por el doble de la prima in the money no?

amigos quiero hacerles una pregunta, si bien todavia no comenze con las estrategias de lanzamiento con margenes de gtia, quiero preguntarles, si lanzo una base out por ejemplo aqui, pongamos le el put con base 2,05 y la accion baja hasta 1,95 claro esta se encuentra in the money por 0,10 ctvs. pero supongamos que en el mercado se paga por la misma 0,11 de prima, hasta ese momento, es muy dificil que me ejerzan no, por que estan pagando 1 centavo de mas.
esto es asi o corro el riesgo de que me ejerzan. pregunto por que nunca opere asi. claro esta que i no hay compradores en esa base ahi si o si corro el riesgo no? es asi? gracias...

17% subieron ayer los PUT.

Hoy -50% partieron al medio.

Cerre los 1.95 V con una gcia. y cerre casi todo 2.05 C entre 12.5-13.2 (habia que tener mucho huevo para cerrar ayer a 9 con todo partiendose). Los 2.05 V dados a 13 y 14 ya estan casi en 9. Y dejo correr, si se revierte la torta con la locura que siguen pagando PUT dara tiempo a cerrar. Solo con que el papel no caiga ya a los PUT deberian seguir fajandolos mañana a pesar de lo que bajaron hoy. Y por como quedaron los CALL con VI tan bajas en relacion al historico no me soprenderia si con papel +1-2% te corren un poco mas.

Veremos.

murddock escribió:Y la podian haber marcado tranquilamente 2.15. Ya que 2.14 no quedo nada..

Realmenrte la diferencia que sigue habiendo entre los CALL y PUT en la Volatildad es de otro planeta. Si vienen aca los yankies te hacen un picnic en la loteria.

una locura!!

ofreciendo pagar 65de VI la 2.25V no me dieron

Y la podian haber marcado tranquilamente 2.15. Ya que 2.14 no quedo nada..

Realmenrte la diferencia que sigue habiendo entre los CALL y PUT en la Volatildad es de otro planeta. Si vienen aca los yankies te hacen un picnic en la loteria.

murddock escribió:PUT 2.05 66%

CALL 2.05 36%

:104:

en BWIN no se consigue