DIA Dow Jones 30 (ETF)

[esanpi]

Puras suposiciones siendo un ignoto sobre el mercado de futuros.

Los stocks están fragmentados y son menos transparentes.
Los futuros son mercados + centralizados y consolidados,
todos vemos las mismas transacciones y mismo volumen,
ya q todas las operaciones van al mercado centralizado.

El trading de stocks se divide en docenas de agentes.
La liquidez y volumen se dispersa en varios lugares,
y eso permite ir ocultando los datos del volumen.

Además, están los grupos oscuros, los famosos AP.
Son lugares cerrados a los operadores minoristas,
y representan casi el 15 % del volumen operado.

[elushi]

Te paso las que yo uso.

- Para vas las de mayor short interest:

https://www.marketwatch.com/tools/scree ... t-interest

https://www.marketbeat.com/short-interest/ -> la lista está basada en cantidad de acciones aunque el % no sea tan alto. Lo bueno es que podes ordenar x columna y ver por ej cuales incrementaron mas desde el período anterior. Arriba tenes un link que muestra el calendario de los reportes (prox publicación). Este site a veces demora unos días luego de esa fecha, en cambio el 1ero publica al toque (día siguiente). Igualmente este indicador lo vemos con varios días de delay lo cual es una contra.

- Para ver acciones individuales:

https://www.marketbeat.com/stocks/NASDA ... -interest/ -> podes ver el histórico (en USD) de los últimos períodos.

https://www.marketwatch.com/investing/stock/mosy -> siempre es bueno chequear los dos porque a veces no coincide el float (cuando hay diferencias pequeñas no pasa nada pero he visto algunas muy significativas con lo cual el "% of float shorted", que es lo que importa, puede variar mucho.

http://shortvolumes.com/?t=mosy -> muestra el short sale volume (que no lo mismo que el short interest). Es similar a "nakedshortreport.com", pero mas completa. Actualizaciones diarias.

https://iborrowdesk.com/report/MOSY -> muestra el fee y las acciones disponibles para shortear de Interactive Brokers. Si bien es el dato de 1 solo broker brinda una idea general, además lo bueno es que cuando el papel está muy activo actualiza varias veces en el día.

gracias gonza. algo voy a chusmear pero es que el tema es esto que decia que este actualizado y que los datos esten bien

informar lo hacen muchas, pero la mayoria no es actualizado diariamente. por ejemplo marketbeat. entonces es dificil saber si la posicion ya fue largamente cubierta o si sigue el squeeze.
igual esas ultimas no las conozco asi que las chusmeo. te agradezco

[gonza_inv]

Consulte en CQG por esta diferencia y es real.
El balance buy vs sell en futuros es suma cero.
Es decir, es una resta directa, sin retenciones.
Los balances en stocks no incluyen MMs y APs.
Hay parte que retienen estos intermediarios.

Otro tema no menor que supongo influye es el siguiente: si bien la mayoría de las operaciones de instituciones se deben replicar vía algos en ambos mercados (futuros y ETFs), supongo habrá muchos otros actores, principalmente retail, que operan solamente en uno de los dos mercados. Si bien el precio es referencia mutua, la decisión de compra agresiva (a precio de mercado) o fijando valor (orden) puede variar mucho en ambos mercados. Digamos son los menos y no debería mover tanto la aguja, pero pesa. Puras suposiciones siendo un ignoto sobre el mercado de futuros.

[gonza_inv]

no es necesario. esta pagina te ahorra el laburo
https://swaggystocks.com/dashboard/wall ... -sentiment
igual tendrias que entrar todos los dias obvio.
pero fijate BB por ej. el 31 de mayo era para tirar fichas. y BB puede que recien empiece. me gustaria saber si hay algun sitio que informe el short interest actualizado (y con precision, no verdura).

@esponja conoces alguna?

Te paso las que yo uso.

- Para vas las de mayor short interest:

https://www.marketwatch.com/tools/scree ... t-interest

https://www.marketbeat.com/short-interest/ -> la lista está basada en cantidad de acciones aunque el % no sea tan alto. Lo bueno es que podes ordenar x columna y ver por ej cuales incrementaron mas desde el período anterior. Arriba tenes un link que muestra el calendario de los reportes (prox publicación). Este site a veces demora unos días luego de esa fecha, en cambio el 1ero publica al toque (día siguiente). Igualmente este indicador lo vemos con varios días de delay lo cual es una contra.

- Para ver acciones individuales:

https://www.marketbeat.com/stocks/NASDA ... -interest/ -> podes ver el histórico (en USD) de los últimos períodos.

https://www.marketwatch.com/investing/stock/mosy -> siempre es bueno chequear los dos porque a veces no coincide el float (cuando hay diferencias pequeñas no pasa nada pero he visto algunas muy significativas con lo cual el "% of float shorted", que es lo que importa, puede variar mucho.

http://shortvolumes.com/?t=mosy -> muestra el short sale volume (que no lo mismo que el short interest). Es similar a "nakedshortreport.com", pero mas completa. Actualizaciones diarias.

https://iborrowdesk.com/report/MOSY -> muestra el fee y las acciones disponibles para shortear de Interactive Brokers. Si bien es el dato de 1 solo broker brinda una idea general, además lo bueno es que cuando el papel está muy activo actualiza varias veces en el día.

[elushi]

La verdad no es un parámetro que tenga muy en cuenta para configurar los setups que busco. Alguna que otra vez les he metido un fichín con opciones pero la verdad es timba, salvo que esté acompañando a todos los otros parámetros que exijo que estén presentes para pagar.
Igual tenés que ser rápido en ese contexto de cobertura de shorts y cerrar en el día. Remember.. easy comes, easy goes..

preguntaba si conoces alguna pagina que informe actualizado (y bien) cual es el short float de una accion.

[esponja]

Lo mas importante es saber cual es tu edge y exprimirlo al mango. Cuanto del float de un pelpa esté short me parece totalmente secundario a la construcción de un edge que te permita ser consistente en la operatoria

[esponja]

no es necesario. esta pagina te ahorra el laburo
https://swaggystocks.com/dashboard/wall ... -sentiment
igual tendrias que entrar todos los dias obvio.
pero fijate BB por ej. el 31 de mayo era para tirar fichas. y BB puede que recien empiece. me gustaria saber si hay algun sitio que informe el short interest actualizado (y con precision, no verdura).

@esponja conoces alguna?

La verdad no es un parámetro que tenga muy en cuenta para configurar los setups que busco. Alguna que otra vez les he metido un fichín con opciones pero la verdad es timba, salvo que esté acompañando a todos los otros parámetros que exijo que estén presentes para pagar.
Igual tenés que ser rápido en ese contexto de cobertura de shorts y cerrar en el día. Remember.. easy comes, easy goes..

[elushi]

Tendrias que estar en reddit todo el día, yo estaría viendo cuando comprar unos puts si pasa lo que pasó con GME...

no es necesario. esta pagina te ahorra el laburo
https://swaggystocks.com/dashboard/wall ... -sentiment
igual tendrias que entrar todos los dias obvio.
pero fijate BB por ej. el 31 de mayo era para tirar fichas. y BB puede que recien empiece. me gustaria saber si hay algun sitio que informe el short interest actualizado (y con precision, no verdura).

@esponja conoces alguna?

[elushi]

Todos los días miro BB y AMC pero no me animo a entrar, y todos los días me quiero cortar las bolainas,

yo fui alto gonca tambien paisano. me paso lo mismo pero lo peor es que fue en volume spike cercano a los $10
luego se calmo y no le di mas bola. no imagine que se venia semejante squeeze.
pasa que el short squeeze es re ponzi. a no ser que sepas bien como laburarlo, que en definitiva solo es saber cuando se va a terminar, es decir cuando terminaron de cubrir posiciones.... pero no es lo mio. ahora, sinceramente pense que se iba a terminar mucho antes
lo peor es que en spotgamma la cantaron apenas empezo el 25 de mayo junto con GME
(guarda pegales el ojo que se puede estar armando una parecida en WKHS / RIDE / SPCE / SNDL + otras que tienen un alto short ratio)

en SNDL pague el feriado, un dia antes del rally

[gonza_inv]

Consulte en CQG por esta diferencia y es real.
El balance buy vs sell en futuros es suma cero.
Es decir, es una resta directa, sin retenciones.
Los balances en stocks no incluyen MMs y APs.
Hay parte que retienen estos intermediarios.

Buen dato, con lo cual por mas que los ETFs muevan mayor volumen que los futuros, este indicador (CVD) sería mejor considerarlo de los futuros.

Yo veo que desde las 15 hs (Arg), que creo hubo algo de la FED, el CVD del SPY detuvo su caída y comenzó a recuperar, estando ahora en terreno positivo (mismo nivlel que en la apertura). El del QQQ también frenó su caída a esa misma hora pero sigue bastante abajo.

[esanpi]

Evidentemente el volumen comprador/vendedor de futuros y ETFs no coincide.

Consulte en CQG por esta diferencia y es real.
El balance buy vs sell en futuros es suma cero.
Es decir, es una resta directa, sin retenciones.
Los balances en stocks no incluyen MMs y APs.
Hay parte que retienen estos intermediarios.

[ohm]

Tendrias que estar en reddit todo el día, yo estaría viendo cuando comprar unos puts si pasa lo que pasó con GME...

Puse a la compra put de la 20 AMC, veremos. Estoy sin cobertura en la estrategia global así que no viene mal, independientemente de la timba.

[esanpi]

Ahora mismo neto diario del SP +5% buy y NQ -3% sell

SP500 -5% resiste pero el Nasdaq ahora se hunde -40% sell

[esanpi]

Evidentemente el volumen comprador/vendedor de futuros y ETFs no coincide.

Ahora mismo neto diario del SP +5% buy y NQ -3% sell

[gonza_inv]

Ambos SP/NQ slight bullish,
el neto intradiario +10% buy.
el acumulado sigue en +12%.

Evidentemente el volumen comprador/vendedor de futuros y ETFs no coincide.