DIA Dow Jones 30 (ETF)

[elushi]

elushi un tema con las coberturas, si llevás puts te va a subir el breakeven, vas a limitar la pérdida pero ojo que base lleves, yo siempre prefiero llevar muy levemente itm o atm. Si llevás otm el breakeven no se aleja tanto pero te suele aumentar la pérdida máxima. fijate los números. Muchas veces podés financiar la compra de puts lanzando las acciones al mismo tiempo, ya que a veces pagan bien los calls otm x alguna espectativa. Así limitás ganancia y pérdida y establecés el R/R de entrada. Por ejemplo la semana pasada en BCRX armabas married put con calls vendidos en la 9 que los pagaban 1/3 del put casi atm con papel cerca de 4

gracias tincho & sponge
long stock long put y short call te referis a collar otm?
puedo hacer una pregunta de novato completo en cuanto a cobertura se refiere? hay alguna estrategia particular que pueda hedgear posiciones menores a 20 shares (o fracciones de 100). me refiero, tengo 72 acciones, quiero hedgear absolutamente la posicion ni mas ni menos, como hago para no sobrehedgear?

[esponja]

elushi un tema con las coberturas, si llevás puts te va a subir el breakeven, vas a limitar la pérdida pero ojo que base lleves, yo siempre prefiero llevar muy levemente itm o atm. Si llevás otm el breakeven no se aleja tanto pero te suele aumentar la pérdida máxima. fijate los números. Muchas veces podés financiar la compra de puts lanzando las acciones al mismo tiempo, ya que a veces pagan bien los calls otm x alguna espectativa. Así limitás ganancia y pérdida y establecés el R/R de entrada. Por ejemplo la semana pasada en BCRX armabas married put con calls vendidos en la 9 que los pagaban 1/3 del put casi atm con papel cerca de 4

[esponja]

Algo así sería?

Estoy tomando desde el 24/Mar y el POC da mas arriba. Si tomo desde el 02/Mar sí coincide con los mínimos del 14/May, pero ahi estaría incluyendo una buena parte de la baja también en el perfil.

Que te define el perfil de distribución? los serruchos de arriba?

Perfil de distribución, value no asciende conforme el precio avanza y hay muchas mas operaciones above value que below. Quién vende arriba del value y quién compra abajo? Para donde está el path of less resistance, para arriba o para abajo?Configurá el chart en RTH, usá volume profile y no TPO profile.

[elushi]

siempre que hay un movimiento violento es muy probable que los MM esten haciendo de las suyas.
el gamma te mueve mucho sin mucha explicacion fundamentals ni de nada de eso. por lo menos en el dia a dia
cerca de opex G se pone mas sensitive. cualquier movimiento amplifica el gamma exposure. seguramente entre ayer y hoy muchas bases altas quedaron negative gamma, cuando pasa eso deben hedgear a favor de la corriente en lugar de en contra

tincho (ya que esponja te dice tincho, por algo sera), gracias por la recomendacion. totalmente, si entro en las que quiero entrar voy a pner aunque sea un hedge basico. sobre todo porque en el pullback de ese velon ahi se veran los pingos...la otra es esperar al final de ese pullback para comprar el hedge recien ahi, pero me estaria arriesgando mucho capaz. hay que ver a cuanto estara el put

[PiConsultora]

Exacto, no es que sea muy fan del tema de las ondas pero cuando se ve un solapamiento asi tan claro como en el Rusell, Transport y otros ETF grandes como el XLF y XLE es señal que hay que tener cautela y que quiza mas que comprar los dips es momento de shortear los bounces. Cuando venga el rebote de este velon nos vamos a dar cuenta de que se trata esta historia. El sentiment esta hiper mega bullish aca lo advertimos, era cuestion de tiempo que en algun momento no muy lejano tenia que venir minimo un pullback, aunque lo de hoy fue bastante inesperado obviamente, son muestras de lo que pasa cuando esta todo el mundo del mismo lado del mostrador. Los Robinhood traders a pleno hiper bullish.

Hoy miraba una nota que hablaba del mkt sentiment y las correcciones.

https://www.marketwatch.com/story/the-r ... 2020-06-11

[murddock]

Para los que no entienden lo que dice Tincho, lo traduzco. Si el movimiento desde mínimos fue un impulso alcista, el movimiento de hoy anula esa hipótesis por solapar los mínimos de mayo. Por qué? porque hasta acá tuvimos 3 ondas (del 23 de marzo a los máximos de mayo en 5 ondas, después un abc correctivo y luego una tercer onda hasta el martes). Si el impulso alcista es tal, y la baja de hoy conforma una onda 4, estaría quebrando una regla de solapamiento, que es que la onda 4 no debe perforar el máximo de la onda 1 (que es el máximo de mayo). Entonces si se descarta la posibilidad de que hayamos visto desde mínimos un impulso alcista, se perfila la posibilidad de que ese impulso, como fue en 3 ondas, sea un ABC correctivo. A mí no me cierra la proporción de esa C respecto de la A (ex onda 1) ni su estructura interna. Pero no importa. No me enroscaría ni loco con Elliot, menos en índices. Hay que esperar que el mercado nos muestre que hacer.

Exacto, no es que sea muy fan del tema de las ondas pero cuando se ve un solapamiento asi tan claro como en el Rusell, Transport y otros ETF grandes como el XLF y XLE es señal que hay que tener cautela y que quiza mas que comprar los dips es momento de shortear los bounces. Cuando venga el rebote de este velon nos vamos a dar cuenta de que se trata esta historia. El sentiment esta hiper mega bullish aca lo advertimos, era cuestion de tiempo que en algun momento no muy lejano tenia que venir minimo un pullback, aunque lo de hoy fue bastante inesperado obviamente, son muestras de lo que pasa cuando esta todo el mundo del mismo lado del mostrador. Los Robinhood traders a pleno hiper bullish.

[gonza_inv]

Para los que están aplicando el volumen at price hace poco fíjense el perfil de toda la suba en un hourly chart. IWM y SPY perfil de distributa de corto plazo con imán en los mínimos del 14 de mayo. QQQ balanceado.

Algo así sería?

Estoy tomando desde el 24/Mar y el POC da mas arriba. Si tomo desde el 02/Mar sí coincide con los mínimos del 14/May, pero ahi estaría incluyendo una buena parte de la baja también en el perfil.

Que te define el perfil de distribución? los serruchos de arriba?

[esponja]

Para los que están aplicando el volumen at price hace poco fíjense el perfil de toda la suba en un hourly chart. IWM y SPY perfil de distributa de corto plazo con imán en los mínimos del 14 de mayo. QQQ balanceado.

[esponja]

Es muy bueno que frecuentes el barrio, Tincho.

[esponja]

Para los que no entienden lo que dice Tincho, lo traduzco. Si el movimiento desde mínimos fue un impulso alcista, el movimiento de hoy anula esa hipótesis por solapar los mínimos de mayo. Por qué? porque hasta acá tuvimos 3 ondas (del 23 de marzo a los máximos de mayo en 5 ondas, después un abc correctivo y luego una tercer onda hasta el martes). Si el impulso alcista es tal, y la baja de hoy conforma una onda 4, estaría quebrando una regla de solapamiento, que es que la onda 4 no debe perforar el máximo de la onda 1 (que es el máximo de mayo). Entonces si se descarta la posibilidad de que hayamos visto desde mínimos un impulso alcista, se perfila la posibilidad de que ese impulso, como fue en 3 ondas, sea un ABC correctivo. A mí no me cierra la proporción de esa C respecto de la A (ex onda 1) ni su estructura interna. Pero no importa. No me enroscaría ni loco con Elliot, menos en índices. Hay que esperar que el mercado nos muestre que hacer.

[bigdata]

No se vendan con alegria en la base del canal pues..
Diario
https://tvc-invdn-com.akamaized.net/dat ... 6a91af.png

Si cierra la semana mañana arriba de 3024, la semana que viene retoma suba
Semanal
https://tvc-invdn-com.akamaized.net/dat ... 8e39c1.png

Prendele una vela al D Trump

[El..Ronin]

No se vendan con alegria en la base del canal pues..
Diario
https://tvc-invdn-com.akamaized.net/dat ... 6a91af.png

Si cierra la semana mañana arriba de 3024, la semana que viene retoma suba
Semanal
https://tvc-invdn-com.akamaized.net/dat ... 8e39c1.png

[esanpi]

Eso está claro, no?

Gracias esponja por tu extensa explicación. Tu mensaje me quedó clarisimo...
Es mi error comentar sobre 'day trading' en un topic que no corresponde...
Pido disculpas y te reitero mi agradecimiento por dejarlo tan claro...

...

[murddock]

Jajaja Tincho!
Que rápido te pasás al lado oscuro!

Es que las velas fueron fieras man, casi 2000 puntos de baja en el INDU no es joda. Salvo el NDQ, todos los demas indices traqnuilamente podrian haber completado la famosa B que tanto se hacia esperar (hay que reconocer que la estiraron hasta limites que ni el mas optimista habia imaginado). Mas ala de algun reboe por sobre venta, tengo la sensacion que el Gap que dejo el mercado de ayer es similar al de fines de febrero; quiza nos quedemos sentados esperando a que lo cierre.. Repito, si esto fuera impulsivo lo que se inicio a fines de Marzo no puede haber solapamiento y en el Rusell ya lo hubo hoy, en el INDU quedo ahi nomas y al SPX le falta muy poco. No soy muy fan del ewt pero es bastante basico que de confirmarse eso, la estructura alcista quedaria muy dañada en todos los indices, salvo el nasdaq que esta en otro planeta parece. Fijate las velas que marcaron euforia ayer en MSFT, AMZN y AAPL, sin dudas fueron el fin de algo grande me pa. NVDA lo mismo quedan horribles todos los chart incluso los de las mas bullish del mercado.
Con respecto a TSLA deberia cerrar el gap en 940 y despues el de 885.
Un ejemplo muy claro de suba en 3 mov es el XLF, que fue el peor sector en todo este rally, terrible solapamiento que da la pauta que toda la suba fue contratendencial de la baja desde Marzo y habilita pensar porque no en new lows para bancos en algun tiempo. El C cayo 20% en 48 hs. Demasiado violento para ser solo una toma de ganancias.

[ferp]

Estimados Buenas noches.
Creo que si miramos lo que dejo la FED ayer, hay dos cuestiones que pasaron desapercibidas, o mucho no se hablo.
Sin pensar que pueda haber un nuevo lock down, la caida del PBI de USA de este año será del 6,5, en el 2021 rebota 5 y en el 2022 crece 3,8. Si miran el número recién en el 2022 se recupera la baja de este año. O sea que la recuperación de la economía no va a ser en V. Y esto siempre y cuando no haya malas noticias por delante.
Segundo, las tasas de 0% hasta el 2022, significan un dolar claramente más débil, lo cual para la economía de USA no es bueno. Sí lo es, para los comoditties y los emergentes.