graficman escribió:Pregunto de ignorante Sres. Que son Vls??
VI = Volatilidad Implicita
El tema es asi, las primas de los calls y puts se calculan con la formula de black&Scholes (un par de pibes que ganaron el nobel pero que fundieron un fondo de inversion) . El punto es que esa formula para calcular el valor de las opciones usa como uno de sus principales parametros la volatilidad (desviacion estandar de los registros de variaciones de precios).
Por lo tanto la volatilidad implicita es el valor de volatilidad que (puesto como parametro en esa formula para calcular primas de opciones) da como resultado el valor de mercado de las opciones.. Se que es un chino, pero una vez que te vas metiendo en el tema opciones se hace mas simple
---> PBR