COME Sociedad Comercial del Plata

[El Conde]

Muchachosm, no olvidemos de reclamar lo más importante:
LA HERMANA DE JESUS, se hizo el gil y no aparecio más por aca

[Fatjavo]

Imagino lo mareados que estaran los nuevos lectores del foro de COME. Por un lado la seriedad de de algunos y en la vereda de enfrente Papu. Los que se sarpan mal con Sabri y su versión cabulera de BA ZO FIA Todo entreverado con
la ansiedad.......

Me interesa saber si Papu esta short o long en este papel. Gracias

[Yair]

Me refería a las señales de compra-venta.

Saludos.

[Yair]

Es que quizá tenes que leerlo al revés .

[lukasgl]

Cuando pregunte solamente un forista con su mejor intención me sugirió que buscara en Internet una calculadora de Excel para sacar estos datos con Black y Scholes o algo así.-
Black y Scholes se usa para minimizar el riesgo en una amplia cartera de opciones que no es mi caso, simplemente mi deseo es saber si algún Forista de buena voluntad pudiera dar respuesta a mi consulta que la vuelvo reiterar
“Alguien en forma sencilla podría explicar de que forma relacionan la volatilidad del subyacente con el precio de la opción, que tabla usan para sacar la volatilidad y si podrían dar un ejemplo, ( se que es la volatilidad , leo sobre el tema he visto videos cassett, pero nadie da un ejemplo concreto,” muchas gracias al que pueda aportar sobre este tema, un saludo

Tomás, creo haberte dado yo esa recomendación o quizas a otro forista que pregunto lo mismo.
Sacado de Wikipedia:
"A este modelo lo denominó Black-Scholes y fue empleado para estimar el valor actual de una opción europea para la compra (Call), o venta (Put), de acciones en una fecha futura. Posteriormente el modelo se amplió para opciones sobre acciones que producen dividendos, y luego se adoptó para opciones europeas, americanas, y mercado monetario"

Lo que buscas vos es efectivamente una calculadora de valoracion de opciones basada en el modelo binomial o black and scholes.

[El Conde]

Miren estos pronósticos de COME de estos muchachos según su sistema... la mayoría son a pérdida.

Si, aparte entran o salen casi justo al precio ideal, y eso es imposible, te meten un agujazo de 9% común en nuestro mercado y a la noche ves que el sistema salió 0,75% abajo

[El Conde]

Cuando pregunte solamente un forista con su mejor intención me sugirió que buscara en Internet una calculadora de Excel para sacar estos datos con Black y Scholes o algo así.-
Black y Scholes se usa para minimizar el riesgo en una amplia cartera de opciones que no es mi caso, simplemente mi deseo es saber si algún Forista de buena voluntad pudiera dar respuesta a mi consulta que la vuelvo reiterar

“Alguien en forma sencilla podría explicar de que forma relacionan la volatilidad del subyacente con el precio de la opción, que tabla usan para sacar la volatilidad y si podrían dar un ejemplo, ( se que es la volatilidad , leo sobre el tema he visto videos cassett, pero nadie da un ejemplo concreto,” muchas gracias al que pueda aportar sobre este tema, un saludo

Tomás, la respuesta no es sencilla, y en esta vida hay que quemarse las pestañas para entenderlas, aca te dejo un trabajo excelente que va a responder todas tus dudas.
No hay una forma de explicar en 2 renglones un trabajo de 20 hojas, estaría bueno, pero es imposible.

http://www.bcr.com.ar/Programa%20de%20F ... alazzo.pdf

[lukasgl]

Miren estos pronósticos de COME de estos muchachos según su sistema... la mayoría son a pérdida.

fecha precio accion total $


12/09/2014 1,8000 VENTA 608,41
15/08/2014 1,0540 COMPRA 358,77
11/08/2014 1,0410 VENTA CORTA 368,45
07/08/2014 1,0330 COMPRA 370,79
15/07/2014 1,1550 VENTA 373,40

01/07/2014 1,0450 COMPRA 340,22
16/06/2014 1,0550 VENTA 342,62
09/06/2014 1,1300 COMPRA 369,56
30/05/2014 1,1680 VENTA 372,17
19/05/2014 0,9300 COMPRA 298,42

15/05/2014 0,9240 VENTA CORTA 304,62
09/05/2014 0,9260 COMPRA 309,60
25/04/2014 0,9520 VENTA 311,78
22/04/2014 0,9755 COMPRA 321,73

[Tomas]

Cuando pregunte solamente un forista con su mejor intención me sugirió que buscara en Internet una calculadora de Excel para sacar estos datos con Black y Scholes o algo así.-
Black y Scholes se usa para minimizar el riesgo en una amplia cartera de opciones que no es mi caso, simplemente mi deseo es saber si algún Forista de buena voluntad pudiera dar respuesta a mi consulta que la vuelvo reiterar

“Alguien en forma sencilla podría explicar de que forma relacionan la volatilidad del subyacente con el precio de la opción, que tabla usan para sacar la volatilidad y si podrían dar un ejemplo, ( se que es la volatilidad , leo sobre el tema he visto videos cassett, pero nadie da un ejemplo concreto,” muchas gracias al que pueda aportar sobre este tema, un saludo

[Tomas]

Cuando pregunte solamente un forista con su mejor intención me sugirió que buscara en Internet una calculadora de Excel para sacar estos datos con Black y Scholes o algo así.-
Black y Scholes se usa para minimizar el riesgo en una amplia cartera de opciones que no es mi caso, simplemente mi deseo es saber si algún Forista de buena voluntad pudiera dar respuesta a mi consulta que la vuelvo reiterar

“Alguien en forma sencilla podría explicar de que forma relacionan la volatilidad del subyacente con el precio de la opción, que tabla usan para sacar la volatilidad y si podrían dar un ejemplo, ( se que es la volatilidad , leo sobre el tema he visto videos cassett, pero nadie da un ejemplo concreto,” muchas gracias al que pueda aportar sobre este tema, un saludo

[lukasgl]

No quiero ser irrespetuoso con otros analistas, pero realmente el pronostico de estos muchachos no puedo evitar que me de un poco de risa, salvo que la venta sea muyyyy en corto ( 2 dias), el mismo patron de "nube oscura" que ven ahora paso en la mini corrección anterior de 23 y 24 de febrero y la anterior de 13 a 18 de febrero (carnaval de por medio).

[El Conde]

Y en un mundo de tasa 0%, la bolsa no tiene competencia, y sigue subiendo.
Vendrán las correcciones? por supuesto, serán dramáticas: no lo creo

Leído por ahí también

[El Conde]

Arriba de 4,65% es venta, muy bueno.... del SP500

"Una cuestión importante: los crash nunca se producen cuando se anuncian. Los crash siempre llegan cuando nadie los espera, con nocturnidad y alevosía"

leído por ahí

[hugos1969]

Marcelo Busquets ‏@busquetsmarcelo
Mientras esta curva esté positiva no veo derrumbe de financieros:

http://stockcharts.com/freecharts/yieldcurve.php …

Hagan click en el gráfico, y con el mouse lo van deslizando y van a ver de acuerdo a cada año como marca venta cuando el gráfico de la izquierda se pone horizontal.. es facil de entender y muy buen aporte de Marcelo Busquets

Arriba de 4,65% es venta, muy bueno.... del SP500

[hugos1969]

Marcelo Busquets ‏@busquetsmarcelo
Mientras esta curva esté positiva no veo derrumbe de financieros:

http://stockcharts.com/freecharts/yieldcurve.php …

Hagan click en el gráfico, y con el mouse lo van deslizando y van a ver de acuerdo a cada año como marca venta cuando el gráfico de la izquierda se pone horizontal.. es facil de entender y muy buen aporte de Marcelo Busquets