sabrina escribió:Jugada de Gol:
En el improbable caso que yo quiera vender un call de compra sobre unas acciones que son mías. Cómo miércoles calculo la prima adecuada??? ESA ES LA PREGUNTA.
Hola Sabrina, quizás a esta altura ya sepas la respuesta, pero para el cálculo TEORICO de la prima se usan distintos métodos matemáticos, uno de ellos es la fórmula de Black and Scholes, en la que tenés que asignar varios parámetros para obtener el valor para c/u de las bases, una derivación de esa fórmula también te permite calcular la Volatilidad Implícita.
Los parámetros para GFGC10.0DI son los siguientes:
Precio acción: 8.86
Strike: 10
Dias al vencimiento: 47
Tasa de interés: 10.49 (tasa Baibar según informe IAMC)
Dividendos: 0
Volatilidad Histórica (40 ruedas): 59.10
Una página donde hay una calculadora de precios de opciones es "option-price.com". Cargando los datos de arriba nos da que el precio actual de GFGC10.0DI debería ser: 0,387
En la misma página hay una solapa para calcular la VI, que al precio 0.422 nos da 62.09%.
A esa volatilidad tenés que compararla con la Histórica (59.10), si la VI es superior a la histórica entonces la opción está cara, si es inferior está barata. En el caso actual está muy cerca del valor, por lo que yo no la compraría ni vendería, para vender buscaría opciones con VI superiores al 70% dado que la histórica está muy alta.
abajo de 5000 y EDEN perforando los $ 2,00
Buenas noches.