Capacitacion y Bibliografia Bursatil

[eab]

Me bajé el libro de Perry Kaufman, free of charge
Y ya que estaba un par de temas de Perry, Katy ( esos los pague )

Lo conseguiste gratarola en la web? Inglés o Español?
Mi inglés todavía es muy rudimentario para entender los tecnicismos del libro.
En castellano no encontré una versión actualizada.

[Phantom]

Claro phanton, pero entonces que hacemos estamos en contra de lanzar por que puede venir subidas o bajadas importantes y claro esta sobre todo en la bajada no sirve, y no aplicamos este u otros sistemas por que viene un mercado lateral y no sirve ampoco la cuestion por la cantidad de senales falsas, que hacemos entonces llamamos a diego nos juntamos y ponemos un parripollo?

No estamos en contra de nada.
En la bajada hay estrategias que sirven.
En mercados laterales aplicamos precisamente Osciladores/Indicadores.
En mercados laterales jugamos a dos puntas y por ahí cobramos de los dos lados.
Las señales falsas siempre existieron. Para eso está el SL y reconocer nuestro error de entrada.
No llamamos a ningún Diego. Somos responsables de nuestras decisiones.
No publicamos nada que pueda llevar gente a poner un parripollo.

Te propongo seguir discutiendo la naturaleza de cálculo de "el Estocástico" y su utilidad, para luego pasar al MACD.

Y gratis.

[bullbear]

Me bajé el libro de Perry Kaufman, free of charge
Y ya que estaba un par de temas de Perry, Katy ( esos los pague )

[diego0708]

esa es buena ponete un parripollo
y escribi un libro de cocina con doña petrona

[aleelputero(deputs)]

Claro phanton, pero entonces que hacemos estamos en contra de lanzar por que puede venir subidas o bajadas importantes y claro esta sobre todo en la bajada no sirve, y no aplicamos este u otros sistemas por que viene un mercado lateral y no sirve ampoco la cuestion por la cantidad de senales falsas, que hacemos entonces llamamos a diego nos juntamos y ponemos un parripollo?

[eab]

GRACIASSSS AMIGO, voy a leer el libro que me decis a ver si lo encuentro, el de montecarlo también me interesa, y si lo ideal seria encontrar las acciones que funcionan mejor, otra cosa tambien es que creo que seguiremos lateral, por consiguiente no se si las señales bajistas sobre todo seguiran siendo aprovechables, lo que si estoy mas que seguro no se si coincidiras conmigo, es que siguiendo estos indicadores, y eligiendo varias acciones , no perdes, salvo que justo elijas muy mal todas las acciones, en definitiva el mercado este que tenemos sinceramente es demasiado complicado y los tiempos que vivimos tambien, yo me voy a bajar de nuevo el meta y voy a empezar a cargar de nuevoo, las cotizaciones, tenes el mismo problema que yo, la falta de tiempo, ahora fijate sin laburar tanto gracias a dios, estamos en gcia con 2 activos , pero soy conciente que debemos tener mas armas llegado el caso. te mando un abrazo y voy a ver si consigo esos libros que me decis

El libro en Argentina no se consigue. Podés encontrar una edición vieja que anda dando vueltas por la web.
Yo lo compré afuera y me salió la friolera de 120 euros.
Si de verdad le vas a dar utilidad (te puedo asegurar que el libro, si bien plantea cosas ciertamente avanzadas, aunque otras comunes y no tanto, no tiene desperdicio en ninguna de sus 1200 páginas) no tengo problema en que lo fotocopies.
Googlea Perry Kaufman y te vas a dar cuenta el nivel que tiene el tipo.
También creo que el mercado seguirá lateral, al menos hasta que haya algún golpe de timón. Pero para nosotros, los "técnicos" (y quizás en algún futuro "cuantitativos") ese golpe de timón vendrá impreso en los indicadores u osciladores.
Respecto lo de seguir los indicadores, no se si comparto: Más que nada compartiría que si logramos establecer una estrategia "medianamente" buena, en el orden de un %profitable del 50% con un net profit superior a 2, y la aplicamos a sectores (y no a acciones individuales), eligiendo 1 o 2 acciones por sector, y armando una cartera, creo que no perderemos - siempre hablando de un transcurso de tiempo aceptable - y quizás obtengamos ganancias.
Respecto al software, hace tiempo que dejé de utilizar el Mstock por lo impráctico que me resultaba.
Ahora utilizo Ninjatrader, que es gratis, no necesitás un crack, ni siquiera descargar los datos y convertirlos.
El NT te permite directamente conectarte a un datafeed (gratuito sería: Yahoo, por ejemplo) y listo, te actualiza automáticamente las cotizaciones de los papeles que tengas agregados.
En la versión paga, lo pasa por arriba al Mstock. En la gratuita, a mi modo de ver, es mucho más sencillo y hasta más intuitivo.
Si el problema es el no saber utilizarlo, pregunte nomás que sabre responderle. De hecho dí un curso gratuito (gratuito posta, 0 pesos) por "gotomeeting" donde expliqué como iniciarse y programar estrategias sencillas con este soft.

Parezco un vendedor de NinjaTrader je
No es así, de hecho ahora estoy probando el Multicharts, que pareciera tiene conexión gratuita a interactiveborkers o bien a bloomberg.com (donde figuran datos 100% fiables respecto al mercado local).

Cordial saludo de nuevo

[Phantom]

Lo que te dice Martín es básico. Y va de la mano con la misma naturaleza del Oscilador, tal cual lo planteó Lane hace 60 años.

En un flat market los Lows -L- y los Highs -H- son (por decir de alguna forma) "marginales", consecuentemente la razón Cierre-Low sobre High-Low....es enorme cuando un par de cierres se disparan. Y ni te cuento la Media Móvil Exponencial de 3 períodos (si es esa la que elegiste).



En cambio en Mercados Lanzados (en el sentido que sea) ocurre todo lo contrario y los Osciladores/Indicadores pueden permanecer mucho tiempo en Sobrecompra y/o Sobreventa, mientras tu cuenta desaparece esperando que el Precio haga lo que "Tu Sistema" te dice que debe hacer.....

Lo que expone eab, va mucho más allá. Propongo que primero clarifiquemos este tema de Osciladores/Indicadores y después avancemos sobre su planteo.

[diego0708]

LOCO EL ITALPARK NO ESTABA CERRADO???????

[aleelputero(deputs)]

Mas alla de los errores, si tienen alguna idea para los 6 meses que vienen , con gusto las escucho, los datos estan ahí, claro los rendimientos pasados no garantizan rendimientos fututos, pero el año pasado si vamos 12 meses osea atras desde enero del 2011 a enero del 2012, estoy seguro que se pudo haber ganado claro esta más con señales bajistas,
elijan por ahi alguna accion o la pero que creo que es ggal , por que es un tobogan y lo vemos,

[aleelputero(deputs)]

GRACIASSSS AMIGO, voy a leer el libro que me decis a ver si lo encuentro, el de montecarlo también me interesa, y si lo ideal seria encontrar las acciones que funcionan mejor, otra cosa tambien es que creo que seguiremos lateral, por consiguiente no se si las señales bajistas sobre todo seguiran siendo aprovechables, lo que si estoy mas que seguro no se si coincidiras conmigo, es que siguiendo estos indicadores, y eligiendo varias acciones , no perdes, salvo que justo elijas muy mal todas las acciones, en definitiva el mercado este que tenemos sinceramente es demasiado complicado y los tiempos que vivimos tambien, yo me voy a bajar de nuevo el meta y voy a empezar a cargar de nuevoo, las cotizaciones, tenes el mismo problema que yo, la falta de tiempo, ahora fijate sin laburar tanto gracias a dios, estamos en gcia con 2 activos , pero soy conciente que debemos tener mas armas llegado el caso. te mando un abrazo y voy a ver si consigo esos libros que me decis

[eab]

Ale cómo te va:
Respeto tu opinión, de hecho te felicito por tu libro y por la iniciativa que tenés.
No obstante me veo obligado a comentarte algunas cosas:

Veo que estás profundizando en el concepto de estrategias de trading.
Por mi parte utilizo el programa gratuito Ninja Trader, el cual además de permitirte hacer montones de estrategias simples (MACD, Stho, RSI, Bollinger, DesvStd, etc con el Wizard) te permite programar bajo el código (utiliza C#) y lograr estrategias más avanzadas.
El problema que veo es que vos sólo (y recalco sólo) basás tus estrategias en lo que se llama backtest.
Usás parámetros fijos para cada indicador u oscilador (un MACD de 12,26,9, por ejemplo o un Stho de 14,3) y en base a eso lográs un resultado en un período de tiempo determinado.
No está mal eso, al contrario está muy bien, pero ese es sólo el punto inicial de partida para analizar una estrategia.
Posterior al backtest tendría que hacerse un stock optimizer, que en definitiva lo que hace es optimizar los parámetros de tu estrategia (o quién dijo que 12,26,9 es el mejor parámetro para el MACD?) para los distintos papeles que quieras analizar.
La estrategia será más fuerte si funciona con varios papeles analizados, porque quiere decir que es consecuente con las variaciones del mercado en gral y no sólo de un papel individualmente.
Ahora, este es el segundo paso. Necesario si, pero insuficiente.
El tercer paso es hacer lo que se llama un walk forward (lo podés encontrar bien detallado en el mejor libro de trading que he leído que se llama "Nuevos sistemas y métodos de trading", de Perry Kauffman).
El WF permite subdividir la estrategia en períodos constantes y continuos de tiempo, y dentro de esa subdivisión optimiza los parámetros, para concluir al final del lapso de tiempo con la mejor combinación de parámetros posibles de acuerdo al comportamiento que tuvieron en forma segmentada en el tiempo.

No obstante, hay un 4to paso (del cual todavía no se bien como aplicar) que se llama Análisis de Montecarlo.

Todo ésto lo venía llevando a cabo en forma independiente para tradear, pero por cuestiones de laburo y tiempo lo dejé de lado en el año 2010. Ahora estoy retomando, ya que me liberé un poco de mis obligaciones, por lo cual no quería dejar de comentártelo.

Si lográs concantenar esos 4 pasos, no quiere decir que vayas a encontrar el santo grial, ni siquiera obtener una estrategia rentable en el tiempo. Siempre a una estrategia va a haber que estarle encima para cambiarle o retocarle parámetros, etc.
Sobre todo si es trading a corto plazo.
Pero decir que como la estrategia del MACD funcionó en los últimos 6 meses va a seguir funcionando, me parece un poco arriesgado.
Además está el hecho que si tenés una cartera medianamente compleja no podés (o si podés pero te vas a volver loco) tener una estrategia adaptativa a cada papel o sector. Es no menos que complicado.

Por lo pronto, y por mi parte te vuelvo a felicitar por la iniciativa de tu libro. Me parece excelente que lo hayas hecho una realidad y espero que sigas nutriéndote de conocimientos para avanzar y avanzar y que pronto veamos la 2a edición !!!

Cordial saludo.

PD: Recomiendo fervientemente estas 2 páginas donde pueden encontrar mucho material en los foros:

http://www.x-trader.net (un foro de lujo, a un nivel extremo avanzado de trading)
http://www.tradingsys.org (muchos artículos y desarrollos de sistemas).