DIA Dow Jones 30 (ETF)

[el_sobrino]

RAJEN MIENTRAS PUEDAN...SE LOS VUELVO A REPETIR..NOS VAMOS A 8500

[MrGekko]

Gracias Sergio, tengo que investigar eso que decís, debe venir por ahí (subyacente que varia en el tiempo)

Gekko: fijate que cada vto. tiene distinto subyacente. Las de abril tienen el contrato de abril VIX/J2 y la de mayo el de mayo VIX/K2, mirá la cotización de cada uno en la pág. del CBOE, y te da la diferencia

[elcata]

De la Mano del iero volaremos

[metalyco]

Este es el gráfico que debía de ayer

[SERGIOMDQ]

Gekko: fijate que cada vto. tiene distinto subyacente. Las de abril tienen el contrato de abril VIX/J2 y la de mayo el de mayo VIX/K2, mirá la cotización de cada uno en la pág. del CBOE, y te da la diferencia

[MrGekko]

Acá está la explicación de qué sucede cuándo se ejerce una opción sobre un índice:

http://www.cboe.com/products/indexopts/ ... _spec.aspx

Settlement of Option Exercise:
The exercise-settlement value for VIX options (Ticker: VRO) shall be a Special Opening Quotation (SOQ) of VIX calculated from the sequence of opening prices of the options used to calculate the index on the settlement date. The opening price for any series in which there is no trade shall be the average of that option's bid price and ask price as determined at the opening of trading. Exercise will result in delivery of cash on the business day following expiration. The exercise-settlement amount is equal to the difference between the exercise-settlement value and the exercise price of the option, multiplied by $100.

[MrGekko]

Gracias Pablodam.

No hice las cuentas incluyendo comisiones/ejercicios para ver si queda positivo, pero el tema es que lo veo completamente libre de riesgo, ya que estás cubierto en la misma base con un vencimiento posterior.
Aunque te quedaran 10 centavos o lo que fuera, es plata gratis. Como la plata gratis no existe..., me parece que me estoy perdiendo de algo.

Quizá el tema pasa por qué representa una opción sobre un índice, quizá ahí está el problema, ya que si me asignan un put, ¿qué es lo que tengo que comprar? ¿Alguien sabe qué papel debe comprar si le asignan una opción sobre un índice?

para Mr Gekko que dejó una pregunta y veo q nadie responde,
antes q nada aclaro q no opero ese producto pero voy a intentar una explicación advirtiendo q no soy experto en estrategias combinadas con derivados :
el mercado está valorizando en ese spread de tasa ilógica que la 17 abril será ejercible para el comprador casi con seguridad (esperando suba del market de corto, ya q el VIX es un inverso) y no así la 17 mayo por lo q veo (esperando una baja del market en mayo), por lo tanto dependerá de tus comisiones de opciones y ejercicio si la brecha t resulta de gran rendimiento ya q te van a ejercer lo vendido casi con seguridad en abril y tendrás q ejercer la base comprada por vos para comprarle a 17 la base vendida por vos, lo ideal sería que el precio se acerque a 17 a abril y decaiga toda la prima vendida evitando cierre o ejercicio,
abrazo

[pedrovet]

]cuidado con tentarte con la mujer de otro!!!!! [/quote]

PD ; Mi mujer es FLOR de la V
como el juego de las lagrimas......... ayyyyyyy[/quote]

cuidado, Kicker!!!!!

[pedrovet]

5 quitar el foco de las inversiones y dedicarle mas horas a mis 3 hijos y mi mujer.
[/quote]
La mejor inversion! [/quote]

cuidado con tentarte con la mujer de otro!!!!!