santiamar123 escribió: Pablo, que opinas sobre usar como palanca instantanea o "stock" la elasticidad de la opcion, es decir spot/call * delta.?
De este modo, si tengo elasticidad 2, si el subyactente crece 0,5% mi inversion crece 1%. Con la definicion de spot/call esto no se cumple exactamente porque el delta siempre es menor que uno.
A mi me resulta mejor usar la elasticidad, pero es una cuestion de gusto quizas.
apolo1102 escribió: A mi me parece mejor y mucho mas aproximado a los resultados reales finales.
Si haces spot/call no estas considerando el impacto del costo financiero (tasa implicita) de la opcion.
En esta coincido con Pablo. Como yo suelo utilizar el apalancamiento vía opciones como alternativa al de vía caución es que la calculo como él para que sean comparables.
Cuando hablamos de palanca 2 a 1 al tener 50% de aforo tampoco consideramos el costo financiero de la tasa de caución; en ésta cuestión también prefiero equipararlas.
como andas ????