GGAL Grupo Financiero Galicia

[diego0708]

me equivoque de topic mil disculpas era para NOKIA

ok te perdonamos pero no sabes como duele!!!!
porque una vez que entra la cabeza, entra todo porque no tiene ni hombritos!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

[nitramus]

Dieguito..........menos mal que escupieron los V5.98 (-28%) eso ayudó para amortiguar algo las perdidas........ cerré los puts y armé back ratio x 2 con C6.48............. si explota, bienvenido sea, y si no.........le enchufo algun transformacion.......


Ya cerraste, amigo??

[jof]

nitra: al final no afloja esta!!

tomo viagra... le va hacer mal al corazon!!!

[piojo]

me equivoque de topic mil disculpas era para NOKIA

[diego0708]

tremendo lo bear de este papel ...donde estara el piso???

me parece que no esta bien que te rias de los que estamos bear desde ayer y que tenemos el pito de los bulls adentro


pd: juaaaaaaaaaaa

[piojo]

tremendo lo bear de este papel ...donde estara el piso???

[nitramus]

Juguemos un poco con las VI desfasadas........... back ratio......dar C5.98 @0.449 y comprar x 2 C6.48 @0,191........

[Capitalista]

Si... nadie entrega

[diego0708]

el papel baja tres centavos
solo para cargar lotes
parece

[Capitalista]

Ya hablás de bajaditas Capi??

Si... me puse mas optimista

[bullbear]

como seria armar una estrategia bull con este papel ahora??

LO COPIE DE OTRO OPERADOR ASI QUE NO PONGO AL FUENTE PERO ES COPY PASTE

Cuándo se utiliza: Cuando se estima una tendencia alcista del mercado y se quiere neutralizar el riesgo de un cambio en el nivel de volatilidad. Con esta estrategia neutralizaremos, además, el riesgo ante bajadas inesperadas del mercado.

Cómo se construye: Para construir esta posición compramos un CALL de precio de ejercicio X1 y vendemos un CALL de precio de ejercicio X2, siendo X1<X2. También podemos conseguir esta posición utilizando opciones PUT. Para ello compramos una opción PUT de precio de ejercicio X1 y vendemos un PUT de precio de ejercicio X2, siendo X1<X2.

Beneficio: El beneficio es limitado, se alcanza el máximo cuando el mercado, el día de vencimiento, cierra por encima del precio de ejercicio X2. El punto a partir del cual entramos en beneficio se calcula, en el caso de construir esta estrategia con opciones CALL, sumando al precio de ejercicio X1 el valor neto de las primas (prima ingresada por la venta de la CALL X2 menos la prima pagada por la compra del la CALL X1). En el caso de las PUTS, este punto será el precio de ejercicio mayor menos la prima neta.

Pérdidas: La pérdida también está limitada. El máximo se alcanza cuando el mercado cae por debajo del precio de ejercicio X1. En el caso de construir esta estrategia con opciones CALL la pérdida máxima es la diferencia entre la prima pagada por la compra de la CALL X1 y la prima ingresada por la venta de la CALL X2. En el caso del PUT será X2 – X1 – diferencia de primas.

Paso del tiempo: El paso del tiempo acelera los beneficios si nos encontramos por encima del precio de ejercicio X2, y también acelera las pérdidas si nos encontramos por debajo del precio de ejercicio X1