TVPP TVPA TVPY Cupones Vinculados al PBI

[Aleajacta]

Enrique, Beto,
¿Qué fórmula de anualización utilizan? ¿Multiplicación, como si fuera interés directo, o potenciación, como si fuera interés compuesto? ¿Qué anualización usaban los amigos B&S?
Slds.

[maxx]

Al aguila le tiran con todo.

no tanto, mirá que el volumen es chico.

slds

[Enrique Cido]

Una aclaracion: lo que puse antes sale de suponer que el precio del underlying no se movio hasta vencimiento. Ese numero luego hay que anualizarlo, por supuesto.

[BETO1962]

Tasas TVPP calculadas con ultimo valor operado:
Espero les sirva.

Beto, conoces las formulas que usa para calcular la tasa anual? Abrazo

Si, el sistema es mio, depende de si esta ITM u OTM, espero se entienda:

E$ = Cot1:Ultimo * (1-Glo:PARopcionesComisionAcciones/100) !PrecioAccion-comis
D$ = Cot1:Ultimo*1 !PrecioAccion
N$ = Eop:Precio * (1-Glo:PARopcionesComisionAcciones/100) !Strike-comis
M$ = Eop:Precio*1 !Strike
T$ = Cot:Ultimo * (1-Glo:PARopcionesComisionOpciones/100) !Prima-comis
I$ = Cot:Ultimo*1 !Prima

if Eop:Estado='ITM'
Eop:TasaLanCubierto = (E$-D$+N$-M$+T$-D$+M$)/(D$-I$) * 100
ELSE
Eop:TasaLanCubierto = (E$-D$+T$-I$+T$)/(D$-I$) * 100
END

[Enrique Cido]

Beto, conoces las formulas que usa para calcular la tasa anual? Abrazo

En un intercambio con tigerwoods, esta fue la deifnicion que nos parecio mas razonable, desde el punto de vista del lanzador:

tasa= valor tiempo/capital invertido.

Entonces seria:

Para OTM,

tasa=C/(S-C)

Para ITM,

tasa=C+K-S/(S-C)


Se pueden unificar usando la tipica notacion para payoffs

tasa=(C-max(S-K,0))/(S-C).

[numaluk]

format c:

me hiciste reir !!