GGAL Grupo Financiero Galicia
Re: GGAL Grupo Financiero Galicia
A mi el que me suele divertir es el 69. Y no te digo nada del 71. 
Re: GGAL Grupo Financiero Galicia
Gaston89 escribió:como aburre el 51..
q hace?
Re: GGAL Grupo Financiero Galicia
como aburre el 51..
Re: GGAL Grupo Financiero Galicia
Gaston89 escribió:Se ejerce la 6FE ?
SEGURO
Re: GGAL Grupo Financiero Galicia
lean32 escribió:es mañana post rueda?
creo que es mañana antes de la apertura...
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jps
Re: GGAL Grupo Financiero Galicia
algunos le ponen el pecho aca
el negocio debe ser fugar dolares y lanzar
el negocio debe ser fugar dolares y lanzar
Re: GGAL Grupo Financiero Galicia
Se ejerce la 6FE ? 
Re: GGAL Grupo Financiero Galicia
lean32 escribió:es mañana post rueda?
CREO QUE ANTES !
-
jps
Re: GGAL Grupo Financiero Galicia
tanta dispersion puede haber entre el balance de GALI y el de GGAL
tanta sorpresa puede haber?
pareceria que hay unos cuantos que pagaron por el balance, me recuerda a TS
tanta sorpresa puede haber?
pareceria que hay unos cuantos que pagaron por el balance, me recuerda a TS
Re: GGAL Grupo Financiero Galicia
Claro, miedo a quedarse afuera de la suba post balance pero miedo tambien a tener los papeles, por eso es conveniente no tener los papeles y poner unos pesos en unos lotes OTM
Re: GGAL Grupo Financiero Galicia
diego0708 escribió:Si el papel está 6.20
porqué el call de la 6.25AB está 0.50
y el put 0.32??
mpn escribió: se llama miedo
Miedo a que suba querras decir...
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jps
Re: GGAL Grupo Financiero Galicia
igual ojo con el tema del call
a veces plantean como un desarbitraje que haya un papel que vale por ej. 6 y el call 6,25 y el put 5,75
estando arbitrados el call y el put, es decir con la misma VI no valen los mismo por el modelo black-sholes
la explicacion es matematica
todo esto lo tengo medio olvidado y tendria que repasarlo, pero me parece que viene por el lado de la relacion que se llama "put-call parity"
la cuestion es que a veces se asombran de que no valen lo mismo y en realidad estando arbitrados no tiene que valer lo miemo, aunque la distancia al preio de ejercicio sea la misma
a veces plantean como un desarbitraje que haya un papel que vale por ej. 6 y el call 6,25 y el put 5,75
estando arbitrados el call y el put, es decir con la misma VI no valen los mismo por el modelo black-sholes
la explicacion es matematica
todo esto lo tengo medio olvidado y tendria que repasarlo, pero me parece que viene por el lado de la relacion que se llama "put-call parity"
la cuestion es que a veces se asombran de que no valen lo mismo y en realidad estando arbitrados no tiene que valer lo miemo, aunque la distancia al preio de ejercicio sea la misma
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