GGAL Grupo Financiero Galicia

[turkini]

Gracias Gastón
Nitra una vez mas , ese conteo minuto a minuto que haces esta muy afilado.
Quique esa paridad de la que hablas es un tema de consenso, nose cual será la explicación matemática pero supongamos con los valores que pusiste el call tendrá 40 de VI y el Put unos 33 supongamos

[adrik]

Adios la 6.25....y la 6 ???.

[adrik]

Ahi estan

Puede testear 14.66 nuevamente.....Let´s see

[Gaston89]

como aburre el 51..

q hace?

está de los 2 lados jugando un ratito

[nitramus]

Ahi estan

Puede testear 14.66 nuevamente.....

Let´s see

[QuiqueFerro]

igual ojo con el tema del call
a veces plantean como un desarbitraje que haya un papel que vale por ej. 6 y el call 6,25 y el put 5,75
estando arbitrados el call y el put, es decir con la misma VI no valen los mismo por el modelo black-sholes
la explicacion es matematica
todo esto lo tengo medio olvidado y tendria que repasarlo, pero me parece que viene por el lado de la relacion que se llama "put-call parity"
la cuestion es que a veces se asombran de que no valen lo mismo y en realidad estando arbitrados no tiene que valer lo miemo, aunque la distancia al preio de ejercicio sea la misma

Es así, es matemático.
Supongamos la base 6,00 AB con vencimiento el 15/4, un precio de la acción hoy de $6, una volatilidad implícita de 40% y una tasa de interés anual del 12%.
El valor teórico del call da: .441
El valor teórico del put da: .325
Saludos

[jps]

ahora si..a bucear....

[turkini]

A mi el que me suele divertir es el 69. Y no te digo nada del 71.

nose si vas atener suerte de que alguno te pregunte cual es el 71

[martin]

A mi el que me suele divertir es el 69. Y no te digo nada del 71.

[jps]

el 51 es el que paga?
creo que estas igual que yo...

[turkini]

como aburre el 51..

q hace?

[Gaston89]

como aburre el 51..

[carlo405]

Se ejerce la 6FE ?

SEGURO