DIA Dow Jones 30 (ETF)

[El rosarino]

Gustavo, ¿cómo hago "$UST10Y - $UST2Y" en Stockcharts?
Puedo hacer "$UST10Y:$UST2Y",

pero la resta no me la toma. Y el ratio exagera las variaciones de inclinación de la yield curve y las mezcla con las variaciones de nivel de la curva.

Salud

PD: aprovecho y repito la pregunta: ¿stockcharts permite tomar serie de precios close en vez adjusted close?

La rta de stock charts no la se, creo que no o al menos yo no pude.

Respecto al diferencia de tasas treasury, yo lo que hice fue bajarme al serie de precios de las tasas y verlo en excel... pero ahora no encuetnro de donde las baje

[Aleajacta]

Por eso se mide tanto el diferencial 10Y vs 2Y. Pero yo no tengo idea de que es ese diferencial, ni donde verlo, ni charts, ni....nada.

Gustavo, ¿cómo hago "$UST10Y - $UST2Y" en Stockcharts?
Puedo hacer "$UST10Y:$UST2Y",



pero la resta no me la toma. Y el ratio exagera las variaciones de inclinación de la yield curve y las mezcla con las variaciones de nivel de la curva.

Salud

PD: aprovecho y repito la pregunta: ¿stockcharts permite tomar serie de precios close en vez adjusted close?

[El rosarino]

no hay flight to quality sin carry trade.. esto de la TNX es puro efecto FED.

Tal cual, para ser FTQ deberia haber una baja del euro, como en el 2008/2009

Epa. El primer paso de un Fly to Quality siempre fué el pasaje de Bonos de Corto Plazo a Bonos de Largo Plazo.

Por eso se mide tanto el diferencial 10Y vs 2Y. Pero yo no tengo idea de que es ese diferencial, ni donde verlo, ni charts, ni....nada.

Ni tampoco que están haciendo los Chinos con eso de la "maturity"....
?:

Me habia olvidado lo de los chinos gustavo, buen punto. El pase de los chinos de treasurys largos a cortos, es inverso a lo que mencionas sobre el primer paso de un FTQ... hay algo que no me cierra

[WARREN JR]

le voy a meter unas fichas a bac, alguno la sigue?

[nitramus]

mfc68, just out of curiosity....where did you learn to speak slang??

[nitramus]

Un grafico más para la serie de incongruencias......



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[nitramus]

Ya que estamos hablando de carry trade.....

1) el euro sufrio un desarme impresionante con la devaluacion reciente.

2) pero existe un desarme mas profundo que es el par dolar-euro hacia el yen japones.

3) la compra de US treasury notes es cada mas escasa por parte de los extranjeros, en cada auction, aumenta la participacion de la FED, incluso se coloca tomador por encima de la oferta. Es una maniobra para no exponer a la luz del dia la merma en la demanda de los ultimos meses. Imaginemos las consecuencias catastroficas en el mercado si los diarios hubieran hablado de mayor aversion de los inversores internacionales (soberanos e institucionales) hacia las deudas del Tesoro.

4) Los grandes inversores se redireccionan cada dia mas el dinero hacia el yen y las demas monedas asiaticas (ojo, pero no tanto hacia el yuan como se hace creer).

[el gringo]

Pelea pero en fin ,cosa de locos
mercado,no ponen los $ los ricos
los quiero el gringo...no me gusta el minimo de hoy

[pnemix]

Interpretación de TBT en base a Teoría de Huecos de Precio, de Dow.
¿De acuerdo?



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[El rosarino]

no hay flight to quality sin carry trade.. esto de la TNX es puro efecto FED.

Tal cual, para ser FTQ deberia haber una baja del euro, como en el 2008/2009

[Aleajacta]

Stockcharts. Los precios son "close adjusted price".
¿Es posible usar serie de precios "close"? (Por ejemplo, la diferencia en las SMA no es pequeña).