GGAL Grupo Financiero Galicia

[nitramus]

Un punto más: cuando lanzamos siempre buscamos tasa (Valor Temporal ) de una opcion y no nos interesa tanto el valor intrinseco. Por eso, la idea es tratar de buscar la base ATM, u OTM para mayor Theta.

[nitramus]

Tena, no hay problema, toda participacion es bienvenida!

Bueno, en lo referente a lo que propones de correr el straddle entero, lo habia pensado pero le encuentré un inconveniente: dada la alta volatilidad del mercado, si llegas a mover tambien la V205xC215, a lo mejor en dos dias te meten un -8% y estas obligado otra vez a rolear hacia abajo. En consecuencia, vas a estar en un juego de suma cero (ganancias de C215 para compensar la perdida de V215) y perdes un monton en comisiones.

En cambio si la papel se calma y empieza a ranguear digamos entre 2.20 y 2.10 hasta el Opex en ese supuesto sí es muy util el cambio de base de tu straddle.

La clave esta en como evaluas el grado de la volatilidad de aca al vencimiento.

Espero haber sido claro, no dudes en comentar lo que te parezca interesante!

Saludos

perdon que me meta , ya que estamos pregunto algo "complementario" a esto.
Suponiendo que tenes lanzado para los dos lados , si rolas call 205 x 215 vas a tener que poner una diferencia , pero como vos decis a lo mejor por 5 centavos cambias y mejoras el alcance de la estrategia 10 centavos . Pero se me ocurre que si tambien tenes armado para el otro lado podes rolar los puts una base mas arriba y ahi por ejemplo recomprarias V205 y lanzarias V215 con lo cual tambien "recibis" una diferencia , en definitiva corres toda la estrategia una base mas arriba

Diego, te molesto con una consulta:

Te parece conveniente transformar un straddle vendido (cono) en un strangle vendido (cuna) roleando la base que quedó ITM a una nueva ATM? Ej. C2.05 a C2.15, asumiendo una perdida pequeña, pero gano en mayor alcance de la estrategia, además la garantia se mantiene casi igual al hacer el roll-over.

Muchas gracias y buen finde!!

[nitramus]

Diego, te molesto con una consulta:

Te parece conveniente transformar un straddle vendido (cono) en un strangle vendido (cuna) roleando la base que quedó ITM a una nueva ATM? Ej. C2.05 a C2.15, asumiendo una perdida pequeña, pero gano en mayor alcance de la estrategia, además la garantia se mantiene casi igual al hacer el roll-over.

Muchas gracias y buen finde!!

[diego0708]

si
anduvo mal
pero tengamos en cuenta que el merval metio un 10 en mayo
no trajo un gran balance

yo entre a 1,29
y me saco el stop en 1,22
lo mismo me paso en tran
0,98 in
0,93 out
si no sale mejor cortar perdidas rapido

igual carc e irsa son dos que pueden volver a su valor
saludos

[murddock]

JERONIMOOOOOOOO!!!!!

Larga el chupy. De onda amigacho.

[aleelputero(deputs)]

ale
igual ojo con el entusiasmo del descubierto
porque podes fundir una cuenta inclusive con el mercado cerrado
saludos y buenos negocios

ok diego gracias por el consejo, soy mas conservador que timoteo griguol, milqui a lo sumo para empezar.

[murddock]

quiero decir que ni los que compran el papel le tienen fe
pero compran asi que van a querer salir en su momento

Mira nose si compran tantos. Hoy el ML te llevaba como chico pal colegio a 2.10 todo y 11 barrio 400K. Doppo se fue limpiando todo para rriba. Igual este desde 2.40 viene comprando y tb ADR imagino debe ser el de las ordenes escalonadas de a 20.000 ADR a todos los precios en baja. Asique parece que la imprime...

[jps]

quiero decir que ni los que compran el papel le tienen fe
pero compran asi que van a querer salir en su momento

[murddock]

solo se me ocurre una explicacion: los que entran esperando rebote lanzan call y compran put
pobrecita ggal....lo que le espera todavia

Pero ante este panorama donde los PUT estan tan por encima del Teorico y los CALL tan por debajo del mismo hacer eso en simultaneo es como tirarse de un Piso 49 sin paracaidas y esperar caer bien parado. Si llega salir alreves te acomodan las vertebras.
Me estas diciendo de pagar 68% de VI y dar a 35% Full direccional??? :104: Cuantos OPEX podes durar operando asi?? Si llegas a 2 es para hacer una fiesta.

[jps]

solo se me ocurre una explicacion: los que entran esperando rebote lanzan call y compran put
pobrecita ggal....lo que le espera todavia

[diego0708]

Podes creer que le quize meter 500 a 15 al que se puso a pagar 2000 en la 2.15 y cuando le voy a dar me los soplaron justo, era de cajon que se los iban a dar todos. Dar es Dar. Total con esta locura que te pagan si se da vuelta cerras con ganancia.

en el PUT de 2.15???
no lo vi
eso me pasa por laburar y no mirar la maquina

[murddock]

Podes creer que le quize meter 500 a 15 al que se puso a pagar 2000 en la 2.15 y cuando le voy a dar me los soplaron justo, era de cajon que se los iban a dar todos. Dar es Dar. Total con esta locura que te pagan si se da vuelta cerras con ganancia.

[diego0708]

bastente bien el vol de puts aca

180 lucas

sacando TS es la unica plaza que mueve

estuve todo el dia siguiendo la 2.45V para cerrar un descubierto
y estuvo vendedora por el 114
que lleva calls y devuelve estos puts