TVPP TVPA TVPY Cupones Vinculados al PBI

[timbero]

A PESAR DEL ROBO QUE COBRAN POR LOS LOTES CONVIENE FRENTE A LA CAUCIÓN

[pablo9494]

no siempre porque hay valor tiempo del dinero tambien. con todo el respeto del mundo te recomiendo un libro que se llama "introduccion a los mercado de futuros y opciones" de hull. para opciones y demás derivados (en lo que viene a ser basico) es muy bueno.

Gracias cuponero, tenes razon, existe el valor tiempo del dinero !! la pucha si existe....
Ya mismo me pongo en campaña para comprar ese libro.

El libro de HULL es la biblia en opciones y futuros...aclaro que yo no opero esos instrumentos, muchos en diciembre de este anio abusando eso habran DESAPARECIDO DEL MERCADO...Y DE ESTE FORO TAMBIEN...ojo al piojo...despues no digan que no les avise...

[profiterol]

Se viene un excel cuponero del Apolo Institute. Agárrense de las manos.-

[timbero]

CLARO: NO SE CAUCIONEN MÁS, PERO ESTO VA A HACER QUE AL DESTRABAR PUEDA BAJAR UN POQUITO PERO NO FUNDE A NADIE.

RESPECTO DE LOS PRECIOS DE LOS LOTES IGUAL ME PARECEN UN DISPARATE TANTO CALL COMO PUTS, DEBE SER POR LA ALTA VOLATILIDAD DEL TVPP

[timbero]

PERO SI HAY LOTE PARA QUE CAUCIONARSE. PUEDE HABER OFERTA POR DESARME DE CAUCIÓN PARA CAMPRAR CALLS ??? O¿¿ O ESTO YA PASÓ????

[emaPerez]

Entonces:

La TPPC7.70JU que vale 0,58$ , me da el derecho de comprar cupones a 7,70 para el 25 de junio pagando por este derecho 0,58$ ?

Por lo tanto esos cupones me costarian 7.70 + 0.58 = 8.28 $ ?


Si para ese momento el cupon valiese 9,00$, la opcion tendería a costar : 9.00 - 7.70 = 2.30$ ?

no siempre porque hay valor tiempo del dinero tambien. con todo el respeto del mundo te recomiendo un libro que se llama "introduccion a los mercado de futuros y opciones" de hull. para opciones y demás derivados (en lo que viene a ser basico) es muy bueno.

A medida que se acerca la fecha de vencimiento
Valor del activo - (opcion + prima) va tendiendo a 0.
Por lo cual la prima viene a ser la diferencia entre Valor del activo menos Precio de compra asociado a la opcion (en el caso de apolo 7.7).
Hay un concepto asociado al valor de la prima que es la volatilidad implicita. Es uno de los componentes que se utilizan (entre otras cosas) para calcular el precio de las opciones.
A mayor volatilidad, mayor precio en las primas de las opciones. Cuando nos acercamos a la fecha de vencimiento la VI va perdiendo su valor y deja de ser un componente importante para dictaminar el precio de la opcion

[emaPerez]

Entonces:

La TPPC7.70JU que vale 0,58$ , me da el derecho de comprar cupones a 7,70 para el 25 de junio pagando por este derecho 0,58$ ?

Por lo tanto esos cupones me costarian 7.70 + 0.58 = 8.28 $ ?


Si para ese momento el cupon valiese 9,00$, la opcion tendería a costar : 9.00 - 7.70 = 2.30$ ?

Exacto apolo

[Patricio2]

Entonces:

La TPPC7.70JU que vale 0,58$ , me da el derecho de comprar cupones a 7,70 para el 25 de junio pagando por este derecho 0,58$ ?

Por lo tanto esos cupones me costarian 7.70 + 0.58 = 8.28 $ ?


Si para ese momento el cupon valiese 9,00$, la opcion tendería a costar : 9.00 - 7.70 = 2.30$ ?

:113: :113: ahora los compraron 0,55
A falta de caución buenas son las opciones...