TS Tenaris

[pedro]

Pregunta

La prima teorica que informa el IAMC utiliza Volatilidad Historica del Subyacente. Para Tenaris informa 36.97% y una prima teorica de 2.252
Veo que el mercado esta mas cerca de la VI, por ejemplo si uso la que informa para TSC92,0AB 29.89% me da 1,697 muy cercano a lo que hace el mercado hoy.

¿cual utilizan los que saben para cacular precio de las opciones ?

Gracias

La volatilidad histórica no es más que el desvío estandard de los rendimientos diarios de una valor.
Fijate que el IAMC toma una volatilidad de 40 ruedas o sea el desvío estandard de 40 datos diarios ¿por qué no 60 o 90?
El valor de 36,97 está fuertemente influenciado por la gran caída de febrero. Si te fijas en la pag del IAMC otros meses mas normales verás que este papel tenía una volatilidad histórica en un rango de 26 a 29. Yo me manejo con esto para saber si está caro. Fijate que en la gran caída pasada cuando llegó a 81,50 el call 84 mar tenía una VI de 40/45 y valía 2,80/3
El papel subió de 81,50 a 87,5 (o sea 6 mangos) y el lote de 3 a 3,7 o sea 0,7 mangos. Ese es el efecto para el lanzado cubierto si desarma ahora: gana 6 mangos por acción y pierde 0,7 mangos por lote.

[Skipper]

si todo sigue asi en 1 hora se empiezan a tirar por la ventana en la 88 m
ni hablar si los traders en usa empiezan a hacer la diarian en la ultima horita

El gurú Alexander Elder decía en unos de sus libros que en la última hora operan los que saben. Más allá de que el tipo me parece bastante charlatán, te digo que la mayoría de veces que operé en la primera hora, terminé empomado... y otras en última hora, también

[piojo]

si todo sigue asi en 1 hora se empiezan a tirar por la ventana en la 88 m
ni hablar si los traders en usa empiezan a hacer la diarian en la ultima horita

[Skipper]

2hs moviéndose en un rango de 3 ctvs!!! :101:

[piojo]

si mañana no sube +3 o 2,5 chau 88 M

[piojo]

esta porqueria con un rango de 15 ctvs en adr todos los dias durante 6 hs no sirve para nada
solo al bien lanzado a marzo en lo que sea :103:

[murddock]

Igual si es por mi que suba un poco asi puedo dar mas alto AB de aire. AB no es caro, no se va destruir tan facil esos lotes, hasta que no se venga la noche en serio.

[Skipper]

Pregunta

La prima teorica que informa el IAMC utiliza Volatilidad Historica del Subyacente. Para Tenaris informa 36.97% y una prima teorica de 2.252
Veo que el mercado esta mas cerca de la VI, por ejemplo si uso la que informa para TSC92,0AB 29.89% me da 1,697 muy cercano a lo que hace el mercado hoy.

¿cual utilizan los que saben para cacular precio de las opciones ?

Gracias

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Tenés razón, no te dimos bola. Te cuento mi caso, que no sé si es el correcto, pero yo uso la Histórica del subyacente para los cálculos ya que es un parámetro de entrada que vi en las calculadoras de opciones, más allá de anda circulando un instructivo que dice que hay que usar la VI...

[diego0708]

caballo esos 36 y pico es la que calcula todas las teoricas el informe diario de IAMC
todas las bases estan cotizando por debajo, alrededor de 32

[diego0708]

sobrevive por el contexto
y por la barredora en 16
algo de correccion los mercados tendran
y la barredora sola no aguantara
la prima de abril de la 84
me la quiero quedar toda

[murddock]

Sigo pensando que con el bce. que trajo quedo cara para +45 USD. Y por eso aprovechan que sigue la fiesta para seguir desarmando posicion. Cuando arruguen los mercados a Ts la juntas con Spoon.