TS Tenaris

[diego0708]

el negocio esta en la 84 MA
va y viene
belllezaaaaaaa

[turkini]

INPUT
Share Price: Strike Price: dec /8
Dividend Yld: Interest Rate: cc-int

Maturity: in Days Months Years
---------------------------------------------------
CALCULATE:
theoretical option value =>enter- Volatility:
orimplied volatility =>enter- Option Price:
---------------------------------------------------
Option type: Call Put

Amigo mitri me enseñas por favor como llenarlo?? te paso el modelo, nose que poner en algunos valores, no me da con lo que dijo jps.

por c ierto muchas gracias Jps, Ronin Y Mitri

[Mitridates]

Si anda bien pero hay que fijarse que en ves de coma hay que poner punto para separar enteros de decimales.

En esta pagina se puede calcular VI http://www.numa.com/derivs/ref/calculat ... lc-opa.htm

[jps]

es cierto, el modelo toma opciones europeas
pero basicamente lo que varia en las americanas es el valor tiempo
la modelización en cuanto a movimientos posibles del papel en el período no cambia

de nada, pelado..

[PELADOMERVAL]

yo te doy 10 a 5 de la 84V mas no

[piojo]

ya me dieron pelado

[TonyMontana]

amigos, ojo, las opciones son americanas, europeas es otro valor...

hablando de opciones, ando buscando algo en la V84 , V81 que esten en buen estado, bien de papeles, pago cantidad, doy salida. alguien? ofertas serias por favor, intermediarios abtenerse. solo para entendidos

[PELADOMERVAL]

gracias jps

[PELADOMERVAL]

y piojo hacemos o no hacemos mercado ajjaa

[jps]

En esta pagina se puede calcular VI http://www.numa.com/derivs/ref/calculat ... lc-opa.htm

funciona bien:

implied volatility for european call option
INPUT DATA
Share Price: 81.650 Strike Price: 84.000 Maturity(yrs): 0.055
Dividend Yld: 0 Interest Rate: 15 Option Price: 3.050

OUTPUT


Implied Volatility = 49.93
Intrinsic Value: 0.000 Time Value: 3.050

[PELADOMERVAL]

ok

[piojo]

11,2 y no jodas mas