Aleajacta escribió:Hola, Rosarino.
¿Vos sos Maximiliano? Perdón por no haber entendido que era un post tuyo el del blog.
A ver. Entiendo lo que decís: una serie larga, mejor.
Pero, si yo tengo pares de datos (y como te dijer, soy burdo, así que uso Indice TASA y 1/índice bolsa) a distintas fechas...
T____Bolsa
1____6
2____8
3____6
4____4
3____2
2____6
1____8
El coef. de correlación es -0,66 s/ excel.
Ahora muevo una serie dos períodos.
T____Bolsa
3____6
4____8
3____6
2____4
1____2
Obviamente tengo menos datos. Pero el coef. de correlación es el máximo posible.
No sé de estadística así que no sé bien lo que es la regresión. Pero desplazando las fechas uno puede aumentar o disminuir la correlación pasada, sin que implique relación ni correlación futura. Pero si es alto da para pensar.
Pregunta, tenés un link sobre "solidez estadística" o algo así de los coef. de correl. dependiendo del número de pares de datos.
Saludos.
Si es cierto, si moves la primer serie la correlacion aumenta. Pero (si entendi bien tu pregunta), en el analisis de correlacion que hice, se respetan los mismos tiempos para cada serie (se compara el rendimiento de los bonos de la primer semana de por ejemplo el anio 1963 con el rendimiento de la primer semana de 1963 del SP500, luego segunda contra segunda, y asi sucesivamente).
Con respecto a que es un analisis de regresion, yo lo tengo en un libro de la facultad….de internet no lo vi... te copio textual:
La regresión y los análisis de correlacion nos mostraran como determinar tanto la naturaleza como la fuerza de una relación entre 2 variables. En los diagramas de dispersión, las líneas de regresión se calculan usando una ecuación que relaciona las 2 variables matemáticamente. Cuando son 2 variables:
Y(variable dependiente) = a + b*X (variable independiente)
Parte mia (no textual): Para encontrar la ecuación de la recta que minimiza el error ajustandose lo mejor posible a los puntos del diagrama de dispersión, se usa el método de minimos cuadrados, que despeja la ecuación que menor error de estimación (distancia de cada punto a la recta) tiene.
En esta pagina explica un poco mas (por ejemplo el R2 y para que sirve):
http://www.wikiteka.es/apuntes/correlacion-y-regresion/
Luego con mas tiempo te explico mas, vuelvo en un rato!!
Saludos!