Foro de Rava Bursátil

Enrique Cido escribió: Ponian los lotes ITM Junio en la seccion de Julio, cuando ni siquiera habian abierto. Eran consistentes con el error y la VI de estos lotes les daba como si fueran con vencimiento en Julio.

Sobre tu cruce con murddock, no te calentes. Lo que vos decis es cierto, el smile es un patron tipico, pero me parece que el se referia a la generalidad de esta plaza. Creo que se entendieron mal.
Durante un periodo del año pasado, las VI estaban en smile. Lo recuerdo pq me llamo mucho la atencion.

Gracias Enrique, no me calente, el solo hecho de señalarle eso parece que lo ofusco...
y me decia testarudo por dudar de los datos del IAMC...
que 10 años operando y que se yo cuantas falacias mas ab autoritas, ad hominem, ad porongam... en fin
al menos tengo un programa que calcula BS que puedo ver lo que hace... que se yo como lo calcula el IAMC ???
y ahora resulta que el IAMC tiene bugs por todos lados... no me sorprende por ser una caja negra

NOS TAPA EL AGUA !! CERRA LA CANILLA CACHOOOOO !!

DarGomJUNIN escribió: Desde el punto de vista teórico es así, pero desde el punto de vista práctico es imposible para el IAMC y su programa.

Darío de Junín

fenixio2011 escribió: En serio afirmas que es imposible? No coincido para nada, puede ser que no tengan las ganas de hacerlo.
Pero de ahi a decir que es imposible... que esta tallado en piedra el codigo?

Fenixio, tienes que aprender a interpretar bien lo escrito, yo NO dije que sea imposible sino para el ACTUAL programa.

Darío de Junín

fenixio2011 escribió: Es una pavada hacer eso Enrique. No se que error decis que corrigieron, no estuve al tanto.
Lo que creo que queda desterrado definitivamente es lo que alguno socarronamente dejaba deslizar como absurdo suponer que los datos del IAMC eran indiscutibles.... me parece que se le escapo la tortuga SAMMMMYYYYYYYYY !!!

Ponian los lotes ITM Junio en la seccion de Julio, cuando ni siquiera habian abierto. Eran consistentes con el error y la VI de estos lotes les daba como si fueran con vencimiento en Julio.

Sobre tu cruce con murddock, no te calentes. Lo que vos decis es cierto, el smile es un patron tipico, pero me parece que el se referia a la generalidad de esta plaza. Creo que se entendieron mal.
Durante un periodo del año pasado, las VI estaban en smile. Lo recuerdo pq me llamo mucho la atencion.

perdon que me entrometa.. no queria.. lo siento, pero debo decirlo... debo preguntar.. se que es una pregunta que va a causar un resquemor, que va a traer a la memoria de algunos viejas y dolorosas historias... pero debo preguntarlo..
Alguno de ustedes, esta usando el Metastock ?? pueden no contestar si quieren .. incluso pueden mentir.. yo entiendo que es una cuestion muy sensible, sobre todo teniendo en cuanta que desde finales del 2009 no hemos tenido mas noticias sobre el paradero del reverendo padre Giussepe Di Rimini.. sin el , sin su santa proteccion, es entendible que quieran eludir la respuesta... pero es mi deber hacerla.. lo siento, pido perdon de antemano, pero alguno de Uds se atreveria a confesarnos que esa usando el Metastock ?

DarGomJUNIN escribió: Desde el punto de vista teórico es así, pero desde el punto de vista práctico es imposible para el IAMC y su programa.

Darío de Junín

En serio afirmas que es imposible? No coincido para nada, puede ser que no tengan las ganas de hacerlo.
Pero de ahi a decir que es imposible... que esta tallado en piedra el codigo?

DarGomJUNIN escribió:Los datos del IAMC no son útiles en la práctica en cuanto a la VI, por una razón elemental de que suele haber series que operaron a un precio muy distinto al cierre del subyacente, que es el valor que por una cuestión lógica de practicidad toma el IAMC. Además, como tasa libre de riesgo para el cálculo, yo tomaría la "BADLAR Bancos Privados Pesos".

Darío de Junín

fenixio2011 escribió: Dario, creo que seria mejor si toma el valor del subyacente al momento de la operacion, ahi daria una VI desactualizada pero al menos seria correcta. Tomar una prima de T y un subyacente de T+n horas es sencillamente un dato inutil y erroneo.

Desde el punto de vista teórico es así, pero desde el punto de vista práctico es imposible para el IAMC y su programa.

Darío de Junín

Enrique Cido escribió: BS lo estan aplicando bien, es una mera formula para el caso.
Ahora, yo te pregunto a vos: sera muy jodido perfeccionar un poco el codigo y que tome el precio del subyacente de la hora en que se negociaron? A mi me suena a que es una pavada, y eso que no soy ningun crack programando. Pero bueno...
Si vamos al caso, hasta hace menos de un mes, si cometian un grosero error, ahora corregido.

Es una pavada hacer eso Enrique. No se que error decis que corrigieron, no estuve al tanto.
Lo que creo que queda desterrado definitivamente es lo que alguno socarronamente dejaba deslizar como absurdo suponer que los datos del IAMC eran indiscutibles.... me parece que se le escapo la tortuga SAMMMMYYYYYYYYY !!!

fenixio2011 escribió: Sabes que como persona de sistemas que soy, te digo que es un error del IAMC publicar asi esos datos.
Eso de considerar al "software" como una entidad autonoma sin asumir que hay un cerebro atras que lo penso y programo para que funcionara asi, es un error. El programa en si seguramente esta bien hecho, pero los datos que le cargan son erroneos.
Tu observacion es brillante. Es como pretender que un despertador suene mañana si le pones que suene el sabado... y el chancho funciona bien... pero no tiene la culpa si los datos que le dan de comer son cualquier cosa...

Me gustaria conocer el codigo fuente del sistema que usan para saber si estan aplicando BS correctamente y con que datos de entrada. Es una caja negra que nadie sabe como funciona.

BS lo estan aplicando bien, es una mera formula para el caso.
Ahora, yo te pregunto a vos: sera muy jodido perfeccionar un poco el codigo y que tome el precio del subyacente de la hora en que se negociaron? A mi me suena a que es una pavada, y eso que no soy ningun crack programando. Pero bueno...
Si vamos al caso, hasta hace menos de un mes, si cometian un grosero error, ahora corregido.

DarGomJUNIN escribió:Los datos del IAMC no son útiles en la práctica en cuanto a la VI, por una razón elemental de que suele haber series que operaron a un precio muy distinto al cierre del subyacente, que es el valor que por una cuestión lógica de practicidad toma el IAMC. Además, como tasa libre de riesgo para el cálculo, yo tomaría la "BADLAR Bancos Privados Pesos".

Darío de Junín

Dario, creo que seria mejor si toma el valor del subyacente al momento de la operacion, ahi daria una VI desactualizada pero al menos seria correcta. Tomar una prima de T y un subyacente de T+n horas es sencillamente un dato inutil y erroneo.

Los datos del IAMC no son útiles en la práctica en cuanto a la VI, por una razón elemental de que suele haber series que operaron a un precio muy distinto al cierre del subyacente, que es el valor que por una cuestión lógica de practicidad toma el IAMC. Además, como tasa libre de riesgo para el cálculo, yo tomaría la "BADLAR Bancos Privados Pesos".

Darío de Junín

fenixio2011 escribió: Pero como??? EL IAMC se puede equivocar???? NOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO !!!!! RAJEEEEMOOOOOOOOOSSSSSS

Enrique Cido escribió: Bueno, el otro dia ya se mostro que era asi.
Pero aca no se trata de un error. Esos calculos los hace un software con la data de cierre que le cargan. Con los datos que ellos especifican, el valor es correcto. El tema es que al no considerar el precio del momento en que se negociaron, se generan estas distorsiones.

Sabes que como persona de sistemas que soy, te digo que es un error del IAMC publicar asi esos datos.
Eso de considerar al "software" como una entidad autonoma sin asumir que hay un cerebro atras que lo penso y programo para que funcionara asi, es un error. El programa en si seguramente esta bien hecho, pero los datos que le cargan son erroneos.
Tu observacion es brillante. Es como pretender que un despertador suene mañana si le pones que suene el sabado... y el chancho funciona bien... pero no tiene la culpa si los datos que le dan de comer son cualquier cosa...

Me gustaria conocer el codigo fuente del sistema que usan para saber si estan aplicando BS correctamente y con que datos de entrada. Es una caja negra que nadie sabe como funciona.

Todo bien, Enrique, saludos!

Ok, entonces te pido disculpas porque interprete que ponias el dato del IAMC como algo indiscutible.

no "son" realizables, quise decir.