Foro de Rava Bursátil

Buenas, una pregunta: alguno sabe que soft para android puedo bajar y tener la cotizacion del cupon? Como se denomina al bono en mercados externos? gracias

Mepa que vamos a estar dependiendo del emae durante algunos meses, cortando clavos. Vender o no vender, esa es la cuestión. Veremos mañana y pasado como abre afuera (personalmente creo que venderé un poco mas, y espero para entrar nuevamente con mayor volúmen -dependiendo del contexto, obvio-). Saludos y especialmente a Dario en su onomástico; gran abrazo para Ud., señor!

capi escribió: 18 hs x dia sentado en una computadora y ni siquiera lees, ni capacidad de comprension de texto, salir a aclarar que queda remanente despues de un corte, por favor, y encima lo decis en serio, tu vida es buscar un error ARTERO (creo q ya te dijeron esto alguna vez te acordas) por internet para agredir al otro, a pesar de q te pedi q no te metas mas conmigo porq tu nivel de persona es demasiado bajo, por eso no me interesa el debate ni tenerte cerca, q parte no te queda claro, estas obsesionado? en algo comparto , el otro forista mas q elegante es un señor, cualidad q vos no tenes.

apolo1102 escribió: Capi tancito... me estas controlando lo que hago con mi tiempo ? no te pagamos el sueldo con nuestros impuestos para eso.
Decir que un FF rinde mas que los cupones es una gran burrada, date cuenta y dejate de joder.
En ningun momento te agredi, solo dije que habias hecho una cuenta de verdulero y que era una burrada, en cambio vos no haces mas que insultarme y faltarme el respeto, y eso es un grave error ... porque tenes que comportarte a la altura de tu rango.

yo no te falto el respeto, solo escribo lo q vos haces y uso palabras incluso de otros foristas, ya q arteramente citas errores usando terminos descalificadores, yo no te busco sos vos el q me citas y te enganchas mal ya q muchas veces se exagera y se jode en el foro para hacerlo mas ameno, vos no tenes mejor idea q engancharte mal y buscar peleitas de niños adolescentes. Por el mes complete mi dosis de tiempo q puedo darte, y no aprendo...

DarGomJUNIN escribió:http://www.ieco.clarin.com/economia/ecu ... 35287.html

Interesante nota, en su esencia.

Kolia escribió:
Me parece que hay varios errores conceptuales graves a fin de querer dar una explicación del porque de la crisis. Es muy simplista decir que fue porque son todos tontos y no sabes usar correctamente el modelo de black and scholes.
Por otro lado, cuando hablan de derivados y lo relacionan directamente con opciones, me agarra dolor de cabeza. Como si Lehman brother hubiera entrado en bancarrota por estar comprado en opciones de la base GFGC 3.8FE .... jajaja!

Hay explicaciones mas realistas; y el el método que se popularizó como medida de riesgo; asi como se popularizó el criterio de Kelly para apalancamiento de carteras, se utiizó en VaR (value at risk) como medida de riesgo de una cartera al 95%/99% de confianza, y en consecuencia como base para el apalancamiento de portfolios. Este modelo se popularizó hace una década por JP Morgan, y rapidamente se acepto entre las demas empresas financieras y bancos.
Este método esta pensado para el 95%/99% de los casos, en el centro de una distribución normal y no en las colas de la campana de Gauss.

Saludos!

En teoría de la probabilidad , la paradoja de Proebsting es un argumento que parece mostrar que el criterio de Kelly puede llevar a la ruina. Aunque digan que lo usan, no los sabemos si es cierto, Bill Gross o Warren Buffett.

Darío de Junín

jr1929 escribió: Martin quien compra una opción (excluyendo la reinversión vía opciones), quien arbitra entre TVPX, quien está a la expectativa de algún pico o valle de la cotización para operar en consecuencia, más allá de que en lo discursivo se inscriba en la categoría de inversor de largo plazo, no está operando como tal.
A veces idealizamos algo de tal manera que perdemos perspectiva.
Si alguien se sintió ofendido por la semejanza con el esquema Ponzi disculpas, mi intención solo fue ejemplificar una situación, sin atribuir intencionalidades de ningun tipo a nadie en particular.

apolo1102 escribió:La catalogacion que haces de los inversores es muy basica y sesgada.
Yo voy a largo plazo, y una parte menor de mi cartera la arbitro siempre entre cupones.
Veo que te largas con afirmaciones que luego no podes sostener, simplificaciones absolutistas generalmente son insostenibles.

Hola Cristian antes que nada feliz cumple atrasado.
Mira lo de sesgado me parece que no tiene asidero, sino explicalo, categorizar tampoco ya que solo mencioné algunas formas de operar que no se condicen con la modalidad de inversión del largo plazo. En cuanto a simplificar, todo lo contrario, si seguís el hilo del intercambio lo que expresé es una respuesta a, para mí, una simplificación como lo es el hecho de catalogar a un inversor como de largo plazo por la sola razón de haber invertido en cupones. Para no hacer largo y estéril el debate habría que definir que es un inversor de largo plazo, aporto algunas características que los expertos le asignan, decisión de inversión producto de un concienzudo análisis previo, cabal conocimiento del instrumento en cual se va a invertir, horizonte de inversión mayor al año, diversificación de cartera para aminorar el riesgo, etc. Sé que nos cuesta mucho admitir que uno no es un inversor de largo plazo ya que automáticamente se debería encuadrar en la categoría de corto placista o especulador y la palabra esta estigmatizada pero es la que corresponde a todo aquel que invierte sin cumplir las condiciones del largo plazo. Como ves no fui yo quien trató de simplificar poniendo una sola etiqueta a todo un universo de situaciones particulares de cada inversor.
En cuanto a sostener lo que digo siempre lo hago cuando me piden ratificarlo, salvo que en el ínterin me haya percatado de mi error en cuyo caso me corrijo y pido disculpas, si corresponde. Con respecto a la semejanza que mencione con el esquema Ponzi la sigo considerando así, solo ofrecí disculpas porque me percaté de que puede haber foristas tan identificados con este instrumento que podían sentirse susceptibles con mis palabras por lo que antes de enfrentar un debate visceral trate de salvar la situación cortando por lo sano. Aprovecho y amplio los TVPX en general y el TVPP en especial no estan exentos de algunos "manejos" que se dan en otras especies, es mas por el tamaño de su plaza y la profundidad de sus derivados ya lo fueron y seguramente lo serán, esto más allá de nuestros deseos.
Saludos

DarGomJUNIN escribió:http://www.ieco.clarin.com/economia/ecu ... 35287.html

Interesante nota, en su esencia.

Kolia escribió:Me parece que hay varios errores conceptuales graves a fin de querer dar una explicación del porque de la crisis. Es muy simplista decir que fue porque son todos tontos y no sabes usar correctamente el modelo de black and scholes.
Por otro lado, cuando hablan de derivados y lo relacionan directamente con opciones, me agarra dolor de cabeza. Como si Lehman brother hubiera entrado en bancarrota por estar comprado en opciones de la base GFGC 3.8FE .... jajaja!

Hay explicaciones mas realistas; y el el método que se popularizó como medida de riesgo; asi como se popularizó el criterio de Kelly para apalancamiento de carteras, se utiizó en VaR (value at risk) como medida de riesgo de una cartera al 95%/99% de confianza, y en consecuencia como base para el apalancamiento de portfolios. Este modelo se popularizó hace una década por JP Morgan, y rapidamente se acepto entre las demas empresas financieras y bancos.
Este método esta pensado para el 95%/99% de los casos, en el centro de una distribución normal y no en las colas de la campana de Gauss.

Saludos!

Veo que manejás el tema con cierta idoneidad, pero desde mi humilde perspectiva de ciudadano de a pié creo que se hubiesen evitado todos esos descalabros atando los bonus anuales de los ejecutivos al resultado de los engendros creados por ellos, con un tiempo de indisponibilidad de los premios por un lapso de 3 ó 4 años.

¡Minga que iban a querer cobrar bonus atados al Black and Scholes de los vehículos de inversión basura!

gabituns escribió:TURISMO | VIERNES 17 FEBRERO 2012 | 19:46:00 HS
Más de 2,4 millones de argentinos se movilizan en carnaval, según la CAT

La Cámara Argentina de Turismo precisó que, durante el próximo fin de semana largo de Carnaval, se espera que se movilicen alrededor de 2,4 millones de turistas. El 92 por ciento elegirá un destino en la Argentina. Estos turistas realizarían un gasto total de $ 2.046 millones de pesos.

no significa un dato menor

Roque Feler escribió: Te digo que los negocios que yo atiendo (supermercados medianos ,perfumerías y farmacias) estaban todos puteando en estéreo por estos feriados, días puentes y otras yerbas. Lo que me gustaría saber es si no terminará siendo un caso de suma cero, donde lo que se incrementa el consumo por turismo es lo mismo disminuye en las localidades de origen de los turistas.

Y , es facil la cuenta... un pais parado por 400 millones de dolares roñosos... que negocio puede ser ??' negocios Paparruchos.. todas pavadas de las que nos vamos a acordar el dia que esto estalle.... vos fijate hasta que punto el relato y la tontera le influyen a la gente, que debe haber alguien que de buena fe crea en estas estupideces, a tal punto de citarlas como signficativas ... ademas , hicieron la cuenta ??? son menos de 1000 mangos por cada supuesto turista ... si se quedaban en la cada y hacian un asado , gastaban mas...

gabituns escribió:TURISMO | VIERNES 17 FEBRERO 2012 | 19:46:00 HS
Más de 2,4 millones de argentinos se movilizan en carnaval, según la CAT

La Cámara Argentina de Turismo precisó que, durante el próximo fin de semana largo de Carnaval, se espera que se movilicen alrededor de 2,4 millones de turistas. El 92 por ciento elegirá un destino en la Argentina. Estos turistas realizarían un gasto total de $ 2.046 millones de pesos.

no significa un dato menor

Te digo que los negocios que yo atiendo (supermercados medianos ,perfumerías y farmacias) estaban todos puteando en estéreo por estos feriados, días puentes y otras yerbas. Lo que me gustaría saber es si no terminará siendo un caso de suma cero, donde lo que se incrementa el consumo por turismo es lo mismo disminuye en las localidades de origen de los turistas.

gcutte., estas?' Seria bueno leer tu posicion .

Supongamos que tenemos los 3 primeros trimestres del 2012 con una evolución de 6%, 4% y 2% ,con lo que estaríamos necesitando un 1,04 % en el cuarto trimestre para zafar justo con el 3,26% promedio.

Este crecimiento del 4º trimestre recién se estaría confirmando ya bien entrado el 2013.¿ Se imaginan la situación a fines del 2012? Yo en ese caso me encierro en la cápsula de hibernación desde octubre del 2012 hasta marzo del 2013.

Con estos supuestos y con un aforo del 26% uno triplica en dolares al 2013 en tvpp.
Quisiera saber si ustedes creen que son supuestos probables porque en verdad triplicar por tres a dic 2013 en dolares esta bueno
Si lo desean , pongan sus supuestos en la planilla, que es una adaptacion a una planilla de Apolo, que la creo, y subanla con su nombre de titulo.

-Precio TVPP actual ($) 14,10
-Dólar hoy 4,37
-Dólar al 15-12-2013: 5,60
-Dólar al 15-12-2014
-Pago Cupón 2012 ($) 9,22
-Precio TVPP post corte 2012 ($) 9,03
-Pago Cupón 2013 ($) 11,49
-Precio TVPP post corte 2013 ($) 9,15
-Precio TVPP post corte 2013
fin de dic 2013 ($) 10,00

DarGomJUNIN escribió:http://www.ieco.clarin.com/economia/ecu ... 35287.html

Interesante nota, en su esencia.

Me parece que hay varios errores conceptuales graves a fin de querer dar una explicación del porque de la crisis. Es muy simplista decir que fue porque son todos tontos y no sabes usar correctamente el modelo de black and scholes.
Por otro lado, cuando hablan de derivados y lo relacionan directamente con opciones, me agarra dolor de cabeza. Como si Lehman brother hubiera entrado en bancarrota por estar comprado en opciones de la base GFGC 3.8FE .... jajaja!

Hay explicaciones mas realistas; y el el método que se popularizó como medida de riesgo; asi como se popularizó el criterio de Kelly para apalancamiento de carteras, se utiizó en VaR (value at risk) como medida de riesgo de una cartera al 95%/99% de confianza, y en consecuencia como base para el apalancamiento de portfolios. Este modelo se popularizó hace una década por JP Morgan, y rapidamente se acepto entre las demas empresas financieras y bancos.
Este método esta pensado para el 95%/99% de los casos, en el centro de una distribución normal y no en las colas de la campana de Gauss.

Saludos!

TURISMO | VIERNES 17 FEBRERO 2012 | 19:46:00 HS
Más de 2,4 millones de argentinos se movilizan en carnaval, según la CAT

La Cámara Argentina de Turismo precisó que, durante el próximo fin de semana largo de Carnaval, se espera que se movilicen alrededor de 2,4 millones de turistas. El 92 por ciento elegirá un destino en la Argentina. Estos turistas realizarían un gasto total de $ 2.046 millones de pesos.

no significa un dato menor

http://www.cronista.com/economiapolitic ... -0006.html

Esto puede ser muy positivo para el cupon, no?