Foro de Rava Bursátil

Phantom escribió: Y porqué vendiste el viernes?

phantom habrá leído que tenia que vender y hoy se levanto y leyo ... hay que comprar.
siempre hace o repite lo que dicen los demas

Hola, ¿alguien tiene los precios afuera?

Gracias.

anoten esta

"No puede bajar porque no hay argumentos que nieguen la hipotesis del 3.26%"

atrevido escribió:Entonces ... la carencia de argumentosen contra invalida que una baja tenga algun fundamento sustentable.

Y porqué vendiste el viernes?

Si crecemos un 3.27% este 2012 minimo cobramos aproximadamente 9.40 pesos este año por crecimiento 2011 8.8% y 11,22 pesos por crec 3.27.($20,62)
El precio es 13.83 en tvpp y 67 en tvpa (este tiene por cobrar el 85% en dolares de la inversion en 2 pagos )!!!
Es caro??
Es barato??
Subio mucho??
Debe subir mucho porque nada te señala que no se puede crecer al 3.26%.

Es decir, si nada niega que podramos crecer al 3,26%, el precio es barato.

Y no tiene que ver si subio mucho o no en poco tiempo porque los pagos son cada vez mayores en circunstancias positivas(9,11..13...).

Ese es el punto que invalida el mirar atras y decir: subio mucho.
Los pagos son crecientes y nada niega que crezcamos al 3.26% minimo.
Si nada niega que podramos crecer al 3.27% , 14 es barato y 67 es mas barato.
No puede bajar porque no hay argumentos que nieguen la hipotesis del 3.26%.

Entonces ... la carencia de argumentos en contra invalida que una baja tenga algun fundamento sustentable.

Un incendio deja a la deriva a otro barco de Costa Cruceros lleno de turistas



http://www.infobae.com/notas/634164-Un- ... istas.html

Los Costa usan AT o AF???

criacuervos escribió:Habria que determinar si la tecnica del AT, permite que todos aquellos analistas que la practican , obtengan todos el mismo resultado.. si asi fuera , me parece que si puede ser importante, ya que miles de informes diciendo lo mismo sobre algo, obviamente van a influir aunque mas no sea por profecia autocumplida, o al contrario, porque se le apueste en contra a ese dictamen casi unanime ..
Ahora, el tema se complica si cada ateista obtiene por su cuenta , diferentes resultados, o distintas conclusiones sobre el mismo activivo , en el mismo momento...
no se si alguien tiene registrado cual es el grado o porcentaje de uniformidad en los resultados de los distintos analistas...

Cria te pongo una imagen y no todos ven lo mismo depende de la interpretacion de cada uno. La rentabilidad de cada cuenta no son iguales porque difieren en el momento de entradas y salidas.
Muchas veces las entradas a los activos no son comodas y no se espera a la confirmacion total por parte del at porque sino entras con el precio minorista.

criacuervos escribió:Habria que determinar si la tecnica del AT, permite que todos aquellos analistas que la practican , obtengan todos el mismo resultado.. si asi fuera , me parece que si puede ser importante, ya que miles de informes diciendo lo mismo sobre algo, obviamente van a influir aunque mas no sea por profecia autocumplida, o al contrario, porque se le apueste en contra a ese dictamen casi unanime ..
Ahora, el tema se complica si cada ateista obtiene por su cuenta , diferentes resultados, o distintas conclusiones sobre el mismo activivo , en el mismo momento...
no se si alguien tiene registrado cual es el grado o porcentaje de uniformidad en los resultados de los distintos analistas...

Cria, ser un Ateista implica mucho pero mucho conocimiento. Tirar dos lineas y decir esto es un AT lo hace cualquiera. Analogía con el idioma Inglés, saber algunas palabras o defenderse en alguna charla no implica saber el idioma, implica defenderse y punto. Si necesitan realmente para un trabajo un bilingue a ese no lo toman. Acá el problema es que todos sabemos dos palabras en inglés y nos creemos el "Principe Charles"

Habria que determinar si la tecnica del AT, permite que todos aquellos analistas que la practican , obtengan todos el mismo resultado.. si asi fuera , me parece que si puede ser importante, ya que miles de informes diciendo lo mismo sobre algo, obviamente van a influir aunque mas no sea por profecia autocumplida, o al contrario, porque se le apueste en contra a ese dictamen casi unanime ..
Ahora, el tema se complica si cada ateista obtiene por su cuenta , diferentes resultados, o distintas conclusiones sobre el mismo activivo , en el mismo momento...
no se si alguien tiene registrado cual es el grado o porcentaje de uniformidad en los resultados de los distintos analistas...

Indra escribió:Como creen que operan las machine ¿Por AF o AT?

It’s not every day I come across a widely-shared article whose very first sentence is factually incorrect, but a 9/9/11 story in Computerworld UK, Algorithmic stock trading rapidly replacing humans, warns government paper, is just such a creature.

“Algorithmic trading, also known as high frequency trading (HFT), is rapidly replacing human decision making, according to a government panel…”

Problems
1.“Algorithmic trading, also known as high frequency trading (HFT)” — no, algorithmic trading and HFT are not the same.
2.“is rapidly replacing human decision making” — no, algorithmic trading is not replacing human decision making, and never will.3.“according to a government panel” — self explanatory.

The Difference Between Algorithmic Trading and HFT

Algorithmic trading is like the GPS navigation system in your car: you tell the car your destination, and the GPS picks the route. The car generally doesn’t drive for you, and it doesn’t replace your decision of where to drive. Similarly, traders employing algorithmic trading systems pre-decide which stocks to buy or sell; they’re simply handing over the actual execution of the orders (when to trade during the day, and at what price) to the algorithm.

High frequency trading is a different game. True, an HFT algorithm actually does choose which stocks to buy and sell, but the program is not making decisions on the same scale as a pro fund manager. A fund manager (what bombastic writers would refer to as a “human”) says “I’m bullish on Amazon.com this year, so I’ll buy $100M of AMZN over the next week and hold the position until my view changes.” A high frequency trading system says “I estimate a high probability of AMZN going up within the next 30 seconds, so I’ll buy $10,000 worth” (and sell it 30 seconds later).

In short, algorithmic trading is used to implement large scale, economic views on asset prices, whereas HFT systems place automated, small scale, probabilistic bets on structural inefficiencies.

Algorithmic trading does not replace human decision making, and it never will.

HFT is a form of computerized decision making, but it doesn’t replace humans because humans don’t make decisions on millisecond scale to begin with.
Richard Bookstaber wrote an in-depth article two years ago about the difference between algorithmic trading and HFT, Risk from High Frequency and Algorithmic Trading Not as Big as Many Think.

Scary HFT

Ever since high frequency trading came onto the scene around 2007, there has been an unfortunate trend in the press of using HFT as a platform for linkbait stories. It’s fun to make computerized trading sound spooky, and it gets pageviews.

Common signs of HFT article linkbait:
•Referring to traders/people as “humans”.
•Calling computer programs “robots”, and saying they can “adapt” or will become “intelligent”.
•Citing the pseudo-statistic “X % of trading is now computer driven”. So? Eventually, 99% of all trading will be computer driven, in the sense of orders being executed by computers. But “humans” will still be making the underlying, economic decisions.
•Fake omens, like people being “replaced”.
•Jokey headlines like “Rise of the machines”.
•Pictures of the Terminator.

If you retweet or share such an article, congratulations. You’ve been linkbaited.

hasta donde lo ven ?

pq quedo casi al filo del primer soporte el viernes...


igual como ya lo dije, para mi se venia un acomodamiento en los precios con la
la excusa para la baja, con los datos que no salieron como
se esperaban...

de ahi en mas se vera hasta donde lo llevan para luego lateralizar..
esa es mi opinion