DarGomJUNIN escribió:
Si el AT fuese tan eficiente todos lo usarían, incluyendo las computadoras, y automáticamente se anularía su ventaja.
Darío de Junín
candado8 escribió: No se si alguien lo dijo, pero santiamar es una gran incorporación que ha levantado mucho el nivel de este foro. Habla con conocimientos, fundamentos, es racional, pero también prudente y respetuoso, la verdad me saco el sombrero. Un placer leerte, seguí posteando!
santiamar123 escribió:
El problema que veo acá es que no queda claro qué es concretamente "saber usarla para q sirva". Aca parece que el que "lo supo usar" es el que gano plata usándolo, pero eso no alcanza... me tenés que demostrar que no fue pura suerte también.
La reglas de money management podes agregarlas al metodo, no hay ningun problema... pero aun asi el AT no funciona de modo sistemático (y menos si le agregás los costos de transacción -comisiones- a los trades).. A veces hay señales contradictorias dependiendo de las técnicas, a veces "funcionan" unas y a veces otras sin ningun método rigoroso para identificar cual es la mejor para cada momento.
Tiene todas las características oscurantistas de las pseudociencias como la astrología...: no es falsable, no se atiene a experimentos controlados, irreproducibilidad, se evita el uso de matemática bien establecida, no tiene un método científico y las inconsistencias son negadas.
Goldfinger escribió:semiosis, please lee mi post otra vez. Insisto, el promedio de los hf (descontando fees) no le ganan al mono, si no que lo igualan, lo cual quiere decir que algunos (muchos) hf le ganan al mono, aun descontando fees.
Distinta es la comparacion contra benchmark, es otra historia, tambien muy interesante de analizar. Lamento no tener mas tiempo para postear en el foro.
MiguelS escribió:En u$s: https://www.boerse-stuttgart.de/rd/en/a ... TU&lang=en
DarGomJUNIN escribió:Hoy al anochecer, les prometo que les voy a brindar un lindo escrito resumen, fácil de entender, sobre el tema AT y AF.
Darío de Junín
). Ademas, los hedge funds tenian todos estrategias distintas, lo cual no habla mal de una estrategia en particular, excepto de las que perdieron, en el periodo considerado. Semiosis escribió: Ahora, recordemos la paradoja del mono vs wall street, o sea el mono contra los fondos de inversion de usa, el mono tiro dardos y donde caia el dardo era recomendacion de compra... los fondos de inversion tenian las compus mas poderosas que le sacan milisegundos de ventaja al mercado, modelos fisicos y matemáticos del comportamiento del mercado, los traders mas cotizados, incluso mucho dinero para hacer driver del mercado para donde ellos quieren..., y con todo eso a su favor, no ganaron...
DarGomJUNIN escribió:http://www.fazfinance.net/Anleihen/ARGE ... apier.html Darío de Junín
gabituns escribió: buenisimo esta la guardo
habia una pagina alemana desde hoy estoy tratandome de acordar por guardalas en favoritos
gabituns escribió: buenisimo esta la guardo
habia una pagina alemana desde hoy estoy tratandome de acordar por guardalas en favoritos
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