TVPP TVPA TVPY Cupones Vinculados al PBI

[pablo9494]

Me despido del Foro rumbo a unas merecidas? vacaciones..
No quiero aclarar mas porque como dijo (y es verdad) Apolo corro el riesgo de embarrarla más.. si a alguno le pareció importante lo que dijo Roque indague sobre eso y trate de entender como sería el final de la misma, simulando un buen dato erl 26 y luego uno malo..
Si a alguien mas le parecieron agresivas mis palabras (Roque, Enrique, Pmanu, etc etc) pido disculpas.. concuerdo en compartir y hasta intento hacerlo desde mi conocimiento aunque sea escaso..

Ta luego..

PD: si me zumban los oidos ya sabré por qué..

No se preocupe, igual por escrito las cosas suenan diferentes, falta el contenido emocional que usamos cuando hablamos frente a frente...

Buenas vacas...!

[pablo9494]

Como me divierto en el foro...

Voy a decir solo un par de cosas....

Roque, sos un maestro...

Patricio, sos un maestro...

Apolo, sos un maestro...

Fenixio, sos un maestro....

Tordo, sos un buen aprendiz de maestro...

Tincho, sos un maestro...

JJ, no te comprendo...

[pablo9494]

Options 101: replicar una cobertura de puts de una posicion long. Si no hay puts disponibles, usas la put-call parity y te da la estrategia de Roque.
Put-call parity (asumiendo r=0): C+K=P+S.
El lado iziquierdo es el valor del portafolio de Roque.

que es "r" en este caso? tasa libre de riesgo?

Gold, simplificando el concepto de paridad call-put nos indica, moviendo los factores, cual seria en equilibrio el precio de un put, el precio de un call etc (en el caso de que no existiera mercado), respecto a los otros valores....

Partiendo de S + P - C = K / (1+r), donde S es subyacente, P prima de put, C prima de call y K es strike, r donde r es la tasa de descuento, de B&S (libre de riesgo), para la identidad, tanto el call como el put tienen que tener la misma base y opex.

Ejemplo, cual seria el precio de un put...P = C - S + [K /(1+r)]

Vamos al caso de un call...C= P + S - [K/(1+r)]

Visto como yo siempre lo veo...S + P - C = K / ( 1+r), donde S es subyacente (spot), P prima de put, C prima de C y K/(1+r) strike actualizado...

Algunas identidades o relaciones basicas: comprar subyacente + venta de call = compra de put...entonces S-C= P, es como shortearse en un activo, comprar un put y vender el call es el equivalente a decir venta a plazo de un activo.

Por otro lado, la compra de un call + venta de put = compra a termino del activo

[Goldfinger]

que es "r" en este caso? tasa libre de riesgo?

Options 101: replicar una cobertura de puts de una posicion long. Si no hay puts disponibles, usas la put-call parity y te da la estrategia de Roque.
Put-call parity (asumiendo r=0): C+K=P+S.
El lado iziquierdo es el valor del portafolio de Roque.

[DarGomJUNIN]

PEKIN (Reuters) - La economía mundial se ha alejado del peligro y están surgiendo señales de estabilización desde la zona euro y Estados Unidos, pero los altos niveles de deuda en los mercados desarrollados y los crecientes precios del petróleo son riesgos a futuro, dijo el domingo el FMI.

[csarachu]

Subo un grafico donde se ve el EMAE interanual contra serie original y desestacionalizada, tambien se ve la TC pero no intermensual sino interanual, y tambien la TC intermensual pero anualizada.
Con esto, se ve lo que en realidad es la TC: una forma de filtrar las altas frecuencias al EMAE desestacionalizado.
Ahora bien, si esto significa que la TC sea buen predictor o no, es un tema a recontra seguir analizando.

Buenas, vi luz y subi.
Salvo la pelea lo demas muy bueno.
Fenixio, reitero lo de muy bueno, habria que extenderlo algunos años para atras para confirmar.
Yo hasta la noche de mañana no puedo colaborar, si queres mandame MP por saladix y combinamos.
Slds., Carlos.

[fenixio2011]

Subo un grafico donde se ve el EMAE interanual contra serie original y desestacionalizada, tambien se ve la TC pero no intermensual sino interanual, y tambien la TC intermensual pero anualizada.
Con esto, se ve lo que en realidad es la TC: una forma de filtrar las altas frecuencias al EMAE desestacionalizado.
Ahora bien, si esto significa que la TC sea buen predictor o no, es un tema a recontra seguir analizando.

[gabituns]

buenas

Estuve repasando el foro ,veo que lo hicieron entretenido.

tranqui que es sabado todavia

Roque suerte , conoci el casino hace unos 20 dias atras esta muy bueno.

de yapa me fue muy bien jugando poker .

slds a todos

[martin]

En próximos posts tratarè de hacer distintas combinaciones de esos datos y a partir de esas combinaciones, donde el dato puesto en el centro es el Emae interanual de enero, sacar algunas interpretaciones.

No es lo mismo, por ejemplo, un Emae de enero que de apenas por abajo de 5% si el dato del ùltimo trimestre del 2011 corrigiò bien para arriba el crecimiento de diciembre, si el Emi de febrero dio bastante màs arriba que el Emi de enero y a la vez la tendencia ciclo de enero se manitene en 0,4% que si da menos de 5% y todos los otros datos son peores.

Màs allà de eso nadie duda que el mercado, en primer tèrmino, pondrá su mirada principalmente en dato interanual del Emae de enero pero luego, y más tranquilo, creo que lo evaluarà tendiendo en cuenta la totalidad de datos.

[fenixio2011]

Atrevido, gracias por los aplausos, solo subi grafico de tendencia ciclo... del emi no recuerdo haberlo subido, pero esta buenisimo que alguien lo subiera. Impresionante el post de Roque
y el de recien de Martin con los 8 datos a tener en cuenta, sos una maquina martin, te felicito y gracias por compartir.
Entiendo a Patricio cuando dice que a veces postear la estrategia te imposibilita realizarla.

[atrevido]

Hasta ahora vimos dos etapas de subas por expectativas( del 1 al 17/02 la primera y del 12/3 al 26/3 la segunda).
La 1A etapa continuo en una desilusion y baja.
Veremos esta segunda como continua.

[atrevido]

Hay que tener presente, martin , como decia phantom hoy, todo lo estacional de estos meses.
El emi, por ejemplo, desacelera en diciembre y tiende a subir progresivamente de enero a junio,para luego caer en julio( gracias , fenixio, por subir esos graficos ese dia!!! )

[martin]

Saliò la carita esa en vez del "8".