TVPP TVPA TVPY Cupones Vinculados al PBI

[AUGUSTO]

Delta es la derivada del precio de la prima respecto del cambio en el subyacente (TVPP en este caso), las opciones call tienen denlta entre 0 y 1, las opciones put entre 0 y -1. Las ATM 0.50 / -0.50 para call y put.

Esta opcion es ITM, tiene un delta de 0.65, implica un factor de cobertura, cuanto mas alto es el delta mas cobertura tenes a la baja, menos varia % la opcion ante cambios en el subyacente, menos elastica es, etc...tambien es una medida relacionada directamente a la probabilidad de ejercicio de la misma, mas ITM, ma probabilidad de ejercicio, delta mayor, menos volatil, menos sensible ante cambios en el subyacente, hasta el extremo en las cuales las muy ITM (DITM) reflejan casi el comportamiento identico al subyacente, si sube 1% el call sube 1% y caso contrario para los puts...

Debes ser un tipo muuuuy paciente, y te agradezco la explicación. No puedo menos que tomarlo y estudiarlo para entenderlo bien. Realmente gracias.

[pablo9494]

Para palanca, la facil a hacer S / C = 13.30/0.70 = 19, igual es instantanea, es decir, un segundo despues la palanca cambia seguro.

La que uso yo, es elasticidad = Delta x Subyacente / Call = 0.65 x 13.30 / 0.70 = 12.35

[AUGUSTO]

Yo me llevé 150 lotes hace un ratito... qué se yo; le tengo fe.

Como ven la 13ab a ,72? No suelo operar opciones por eso la pregunta (personalmente la veo barata, dado mi inclinación a un emae bueno para enero).

Lo que veo es que en esto hay mucho de intuición, mas que de cálculo duro (al que sabe manejarlo, obviamente le completa mas el panorama; espero y veo si llevo).

CROSTY: Gracias también.

[pablo9494]

Como ven la 13ab a ,72? No suelo operar opciones por eso la pregunta (personalmente la veo barata, dado mi inclinación a un emae bueno para enero).

Las tasas de compra y venta son 32% y 36% respectivamente, tiene un delta de 0.65 y un efecto apalancamiento de 12.5 veces aprox, para lanzar tenes una cobertura de 5.27% a la baja, algo mas?

Claro como el agua, delta se que es una letra griega y apalancamiento algo cazo.... el resto lo pongo en google traductor. Gracias igualmente.

Delta es la derivada del precio de la prima respecto del cambio en el subyacente (TVPP en este caso), las opciones call tienen denlta entre 0 y 1, las opciones put entre 0 y -1. Las ATM 0.50 / -0.50 para call y put.

Esta opcion es ITM, tiene un delta de 0.65, implica un factor de cobertura, cuanto mas alto es el delta mas cobertura tenes a la baja, menos varia % la opcion ante cambios en el subyacente, menos elastica es, etc...tambien es una medida relacionada directamente a la probabilidad de ejercicio de la misma, mas ITM, ma probabilidad de ejercicio, delta mayor, menos volatil, menos sensible ante cambios en el subyacente, hasta el extremo en las cuales las muy ITM (DITM) reflejan casi el comportamiento identico al subyacente, si sube 1% el call sube 1% y caso contrario para los puts...

[risky]

Como ven la 13ab a ,72? No suelo operar opciones por eso la pregunta (personalmente la veo barata, dado mi inclinación a un emae bueno para enero).

Yo me llevé 150 lotes hace un ratito... qué se yo; le tengo fe.

[AUGUSTO]

Las tasas de compra y venta son 32% y 36% respectivamente, tiene un delta de 0.65 y un efecto apalancamiento de 12.5 veces aprox, para lanzar tenes una cobertura de 5.27% a la baja, algo mas?

Como ven la 13ab a ,72? No suelo operar opciones por eso la pregunta (personalmente la veo barata, dado mi inclinación a un emae bueno para enero).

Claro como el agua, delta se que es una letra griega y apalancamiento algo cazo.... el resto lo pongo en google traductor. Gracias igualmente.

[pablo9494]

31 y 34% ahora en 13.30

[pablo9494]

Como ven la 13ab a ,72? No suelo operar opciones por eso la pregunta (personalmente la veo barata, dado mi inclinación a un emae bueno para enero).

Las tasas de compra y venta son 32% y 36% respectivamente, tiene un delta de 0.65 y un efecto apalancamiento de 12.5 veces aprox, para lanzar tenes una cobertura de 5.27% a la baja, algo mas?

[CROSTY]

Como ven la 13ab a ,72? No suelo operar opciones por eso la pregunta (personalmente la veo barata, dado mi inclinación a un emae bueno para enero).

casi un 3.5 de tasa no es muy barata...

[Roque Feler]

Quien me llamo???

[AUGUSTO]

Como ven la 13ab a ,72? No suelo operar opciones por eso la pregunta (personalmente la veo barata, dado mi inclinación a un emae bueno para enero).

[pablo9494]

Quien me llamo???

[Roque Feler]

Absolutamente ciegos siguen aca, hablando del emae y el no emae.

Economia esta forfai.

De acuerdo, pero si vos estás en el Titanic y te dicen : en dos horas chocamos con un iceberg pero en el camarote de al lado te está esperando Carina Jelinek para "charlar" una hora. ¿ A vos te importarían los iceberg?