Foro de Rava Bursátil

pablo9494 escribió: Esta opcion es ITM, tiene un delta de 0.65, implica un factor de cobertura, cuanto mas alto es el delta mas cobertura tenes a la baja, menos varia % la opcion ante cambios en el subyacente, menos elastica es, etc...tambien es una medida relacionada directamente a la probabilidad de ejercicio de la misma, mas ITM, ma probabilidad de ejercicio, delta mayor, menos volatil, menos sensible ante cambios en el subyacente, hasta el extremo en las cuales las muy ITM (DITM) reflejan casi el comportamiento identico al subyacente, si sube 1% el call sube 1% y caso contrario para los puts...

Es muy buena la data de teoría Pablo, pero para mirar los números en un panel quizá alcance con saber que es la probabilidad de que se ejerza la opción.

Abrazo.

pepino12 escribió:grande josefita. capo.
a cuanto se va el cuperno en abril? te parece que llegará a 6? coincidis en que el pbi 2012 va a ser -2%

que estás haciendo por acá si no tenés ningún interés en este instrumento?

groso. el rey del terror. mete terror a todos los foristas comprados.

No creo que pueda ganar tanto, pero a 10 ...vendo los puts, aunque el objetivo es mas bien 9 si sube un poco la tasa de interes.

Para nada, solo re-trasmito lo aprendido de otros que sin tuvieron paciencia con esta mente debil...

pablo9494 escribió:Delta es la derivada del precio de la prima respecto del cambio en el subyacente (TVPP en este caso), las opciones call tienen denlta entre 0 y 1, las opciones put entre 0 y -1. Las ATM 0.50 / -0.50 para call y put.

Esta opcion es ITM, tiene un delta de 0.65, implica un factor de cobertura, cuanto mas alto es el delta mas cobertura tenes a la baja, menos varia % la opcion ante cambios en el subyacente, menos elastica es, etc...tambien es una medida relacionada directamente a la probabilidad de ejercicio de la misma, mas ITM, ma probabilidad de ejercicio, delta mayor, menos volatil, menos sensible ante cambios en el subyacente, hasta el extremo en las cuales las muy ITM (DITM) reflejan casi el comportamiento identico al subyacente, si sube 1% el call sube 1% y caso contrario para los puts...

Debes ser un tipo muuuuy paciente, y te agradezco la explicación. No puedo menos que tomarlo y estudiarlo para entenderlo bien. Realmente gracias.

Para palanca, la facil a hacer S / C = 13.30/0.70 = 19, igual es instantanea, es decir, un segundo despues la palanca cambia seguro.

La que uso yo, es elasticidad = Delta x Subyacente / Call = 0.65 x 13.30 / 0.70 = 12.35

risky escribió:
Yo me llevé 150 lotes hace un ratito... qué se yo; le tengo fe.

AUGUSTO escribió:Como ven la 13ab a ,72? No suelo operar opciones por eso la pregunta (personalmente la veo barata, dado mi inclinación a un emae bueno para enero).

Lo que veo es que en esto hay mucho de intuición, mas que de cálculo duro (al que sabe manejarlo, obviamente le completa mas el panorama; espero y veo si llevo).

CROSTY: Gracias también.

AUGUSTO escribió:Como ven la 13ab a ,72? No suelo operar opciones por eso la pregunta (personalmente la veo barata, dado mi inclinación a un emae bueno para enero).

pablo9494 escribió: Las tasas de compra y venta son 32% y 36% respectivamente, tiene un delta de 0.65 y un efecto apalancamiento de 12.5 veces aprox, para lanzar tenes una cobertura de 5.27% a la baja, algo mas?

AUGUSTO escribió: Claro como el agua, delta se que es una letra griega y apalancamiento algo cazo.... el resto lo pongo en google traductor. Gracias igualmente.

Delta es la derivada del precio de la prima respecto del cambio en el subyacente (TVPP en este caso), las opciones call tienen denlta entre 0 y 1, las opciones put entre 0 y -1. Las ATM 0.50 / -0.50 para call y put.

Esta opcion es ITM, tiene un delta de 0.65, implica un factor de cobertura, cuanto mas alto es el delta mas cobertura tenes a la baja, menos varia % la opcion ante cambios en el subyacente, menos elastica es, etc...tambien es una medida relacionada directamente a la probabilidad de ejercicio de la misma, mas ITM, ma probabilidad de ejercicio, delta mayor, menos volatil, menos sensible ante cambios en el subyacente, hasta el extremo en las cuales las muy ITM (DITM) reflejan casi el comportamiento identico al subyacente, si sube 1% el call sube 1% y caso contrario para los puts...

AUGUSTO escribió:Como ven la 13ab a ,72? No suelo operar opciones por eso la pregunta (personalmente la veo barata, dado mi inclinación a un emae bueno para enero).

Yo me llevé 150 lotes hace un ratito... qué se yo; le tengo fe.

pablo9494 escribió: Las tasas de compra y venta son 32% y 36% respectivamente, tiene un delta de 0.65 y un efecto apalancamiento de 12.5 veces aprox, para lanzar tenes una cobertura de 5.27% a la baja, algo mas?

AUGUSTO escribió:Como ven la 13ab a ,72? No suelo operar opciones por eso la pregunta (personalmente la veo barata, dado mi inclinación a un emae bueno para enero).

Claro como el agua, delta se que es una letra griega y apalancamiento algo cazo.... el resto lo pongo en google traductor. Gracias igualmente.

31 y 34% ahora en 13.30

AUGUSTO escribió:Como ven la 13ab a ,72? No suelo operar opciones por eso la pregunta (personalmente la veo barata, dado mi inclinación a un emae bueno para enero).

Las tasas de compra y venta son 32% y 36% respectivamente, tiene un delta de 0.65 y un efecto apalancamiento de 12.5 veces aprox, para lanzar tenes una cobertura de 5.27% a la baja, algo mas?

AUGUSTO escribió:Como ven la 13ab a ,72? No suelo operar opciones por eso la pregunta (personalmente la veo barata, dado mi inclinación a un emae bueno para enero).

casi un 3.5 de tasa no es muy barata...

pablo9494 escribió:Quien me llamo???

Como ven la 13ab a ,72? No suelo operar opciones por eso la pregunta (personalmente la veo barata, dado mi inclinación a un emae bueno para enero).