jldos escribió:
Deberías preguntarte si 0,36 es un coeficiente de correlación estadisticamente significativo.
Auditor escribió:
Gracias por el gráfico.
0,36 no es un coeficiente de correlación estadísticamente significativo.
Veamos, si el RO es igual a 1 existe una correlación positiva perfecta, lo cual implica que el índice expone una dependencia total entre ambas variables. Cuando una de las variables aumenta la otra aumenta en proporción constante y directa. Si el índice se encuentra entre 0 y 1 significa que sigue siendo positiva, si es 0, no hay correlación lineal, pero eso no implica que las variables aleatorias sean necesariamente independientes. Pueden existir relaciones cuadráticas, binomiales, etc.
Interpretación del Gráfico
Del intervalo (4-18)NOV, el Merval se encontró estable, mientras que MIRG comenzaba a transitar su canal bajista. Del (18-...)NOV, el Merval se encontraba en suba moderada y MIRG siguiendo a la baja, claramente una correlación negativa, expresada en el gráfico de - 0,7, lo que promedió el 0,36 final de Pearson.
Del (7-21) OCT, el Merval subía, mientras que en MIRG proyectaba una suba, con una correlacción positiva a partir del (28-4), en un efecto "delay".
Resultado
Tecnicamente: No hay una relación estadísticamente significativa. Si una relación débil positiva 0,36 + [0-1].
Fundamentals: Las bajas de MIRG se produjeron por diferentes variables causales que las del MERVAL.
ADJUNTO DOS EJEMPLOS
Auditor, no hace falta que aumente el tamaño de fuente, aun gozamos de buena vista
Respecto a:
Fundamentals: Las bajas de MIRG se produjeron por diferentes variables causales que las del MERVAL.[/size]
La correlación entre dos variables no implica, por sí misma, ninguna relación de causalidad
Cum hoc ergo propter hoc (en latín, 'con esto, luego a causa de esto'), es una falacia que se comete al inferir que dos o más eventos están conectados causalmente porque se dan juntos. Esto es, la falacia consiste en inferir que existe una relación causal entre dos o más eventos por haberse observado una correlación estadística entre ellos. Esta falacia muchas veces se expresa mediante la frase «correlación no implica causalidad».
Insisto, pretender independencia entre un papel que negocia en el general y las lideres para mi humilde forma de ver las cosas, no es correcto. Es lo mismo que pretender estar libre del riesgo sistemático. Ahora si usted interpretó que la única causa de la baja de MIRGOR haya sido la baja del Merval y en consecuencia el CCL, me parece que no fue lo que se intentó decir. Hay múltiples factores y solo se intentó acercar un punto de vista mas a la discusión.
RO = 1 es un valor teórico, para un conjunto de datos una vez calculado el coeficiente de correlación, puede realizarse un test de hipótesis, para valorar la significación del coeficiente de correlación y confirmar si existe o no una asociación estadísticamente significativa entre las variables estudiadas.
Estudiar la significación estadística del coeficiente de correlación es, en definitiva, determinar si r es estadísticamente diferente de cero.
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