TVPP TVPA TVPY Cupones Vinculados al PBI

[atrevido]

por eso posicionarse tan temprano en cupones fue al pe** en 2011 y tambien en 2012..en abril viene un emae malisimo...
hay tiempo de sobra..todo posicionaimiento anticipado fue al dope,.soy optimista pero me parece que entro con todo muuuuucho mas adelante..y sin pagar peaje..y me doy unas mi ni vacaciones de lectura...en verdad , me agobia todo la info que acumulo dia a dia..me agobia...

[bullbear]

La idea de que pongan 3,20 para no pagar esta cada vez mas instalada.. ya sabemos que al 6,7, 8 % seguro que no crecemos .. eso ya se sabe.. al 5 % , tampoco... ponele que ellos truchando todo, con Picasso dibujando lleguen a un 4 % .. pero si van a forzar un 4 % , ponen 3,20 y se ahorran 5.000 palos verdes... 5.000 palos verdes, por 0,80 % de crecimiento a los que nadie les va a dar ni cinco de pelota, para la gente que le digas crecimos 4, o 3, o 2 es lo mismo... pero 5.000 palos verdes, 5.000 palos del Dios Verde de los Argentinos.. eso si que lo va a notar la opinion publica.. asi que la idea del 3, 20 esta cada dia mas instalada..

Para mi la clave es saber si ellos estan comprados o no, de ahi viene si tus 5 mil palos verdes son importantes o no.....me extraña de vos que haces análisis profundos no contemples si 4 o 5 de ellos estan o no en este activo

[csarachu]

Pablo, volvi a preguntar...

[pablo9494]

Usas diferencial, quise decir...

[pablo9494]

ok, si ud. lo dice
quizas no entiendo el concepto de tasa de lanzamiento cubierto
ojo tambien que delta es la sensibilidad de la prima respecto del precio de contado. se puede prestar a confusion.

Joven, si quiere lo vemos por MSN, pero hagame caso, tengo razon.

El delta en matematica es cambio, incremento...las ecuaciones en diferencia usan DELTA (es un triangulo el simbolo) para medir cambios en variables discretas...en variables continuas usas difencial...

El delta en opciones de el cambio en el precio de la prima ante cambio absoluto en el subyacente...el delta de una opcion call va de 0 a 1 y el de un put va de 0 a -1. La suma de los deltas de un call y un put de la misma base , siempre hablando de valor absoluto modulo es siempre 1. Esto quiere decir que en un call, una suba de precio acompañara positivamente a la prima y caso contrario para un put.

Podes calcular la nueva prima, teniendo en cuenta esto: prima (t-1) + [delta x cambio absoluto en el subyacente]=prima (t)

[criacuervos]

La idea de que pongan 3,20 para no pagar esta cada vez mas instalada.. ya sabemos que al 6,7, 8 % seguro que no crecemos .. eso ya se sabe.. al 5 % , tampoco... ponele que ellos truchando todo, con Picasso dibujando lleguen a un 4 % .. pero si van a forzar un 4 % , ponen 3,20 y se ahorran 5.000 palos verdes... 5.000 palos verdes, por 0,80 % de crecimiento a los que nadie les va a dar ni cinco de pelota, para la gente que le digas crecimos 4, o 3, o 2 es lo mismo... pero 5.000 palos verdes, 5.000 palos del Dios Verde de los Argentinos.. eso si que lo va a notar la opinion publica.. asi que la idea del 3, 20 esta cada dia mas instalada..

[jps]

ok, si ud. lo dice
quizas no entiendo el concepto de tasa de lanzamiento cubierto
ojo tambien que delta es la sensibilidad de la prima respecto del precio de contado. se puede prestar a confusion.

[pablo9494]

Pablo: pero la prima ya la descontaste del costo
no la podés computar de nuevo en la ganancia
el numerador es un valor final a la fecha de vencimiento de la pcion, por definicion ahi la prima vale 0. si es que k=s (al vencimiento)

Otro error, al vencimiento, opex, el VALOR TIEMPO ES CERO, queda solo VALOR INTINSECO, y el mismo es el diferencial entre el precio de mercado y el strike, obligadamente...

Como la prima va a valer cero al vencimiento de la opcion????...lo que vale cero, siempre es el VALOR TIEMPO...en el opex no existe NUNCA VALOR TIEMPO, se esfumo, solo queda, en caso de existir, VALOR INTRINSECO, y ese es el valor de la prima...

[criacuervos]

criacuervos, buenas tardes
Casi me caigo de espaldas cuando leí esto:
Preparativos para que el INDEC dé un crecimiento del 3,25 en el 2012.
http://site.informadorpublico.com/?p=11658
Saludos

No creo que ese del Informador Publico sepa un pomo de nada... otro Paparrucho, solo que en lugar de decir que nada... igual, esa sospecha , la tiene hasta mi nene de 5 años..

[pablo9494]

Pablo: pero la prima ya la descontaste del costo
no la podés computar de nuevo en la ganancia
el numerador es un valor final a la fecha de vencimiento de la pcion, por definicion ahi la prima vale 0. si es que k=s (al vencimiento)

Joven...usted calcula delta para empatar, no tasa de lanzamiento cubierto...por favor, no discuta obviedades...

[criacuervos]

Los contraros liquidan en pesos por diferencias...eso lo sabe todo el mundo Cria...no es nada nuevo...

No es un seguro de cambio, sino compra futuro sobre dolar...

No , estos no son contratos financieros de dolar futuro , de esos que hacen los agentes de bolsa, estos son contratos de caucion de seguros privados que se hacen para calzar operaciones inmobiliarias o hipotecas.. hay dos o tres aseguradoras de mercado y varios particulares que lo hacen ... tambien un par de Fideicomisos... basicamente , te endeudas en dolar billete por un contrato, y para no correr tanto riesgo, haces un seguro por la devaluacion... pero no preveian el desdoblamiento... por ahora la perdida es chica.. hoy , por ejemplo , uno no lo pudo cubrir y lo refiancio en dolares.. si la brecha se achica desde ahora al nuevo vencimiento, zafa .. pero si se agranda .. vuelca..

[jps]

pablo: pero la prima ya la descontaste del costo
no la podés computar de nuevo en la ganancia
el numerador es un valor final a la fecha de vencimiento de la pcion, por definicion ahi la prima vale 0. si es que k=s (al vencimiento)

[luchotango]

Otra empernada fea, en esta tierra fundacional de los empernes, son algunos contratos de seguro de cambio que se hicieron el año pasado.. resulta que esos contratos cubren el dolar futuro pero no paga con billetes sino con pesos.. y algunos no se dieron cuenta y los calzaron con billetes pensando que era lo mismo.. pero el seguro ahora les paga en pesos la diferencia por el valor del oficial, y el billete lo tienen que ir a pagar casi 6.. y que podemos hacer ?? me preguntan .. y nada .. aprender ..

criacuervos, buenas tardes
Casi me caigo de espaldas cuando leí esto:
Preparativos para que el INDEC dé un crecimiento del 3,25 en el 2012.
http://site.informadorpublico.com/?p=11658
Saludos

[pablo9494]

Otra empernada fea, en esta tierra fundacional de los empernes, son algunos contratos de seguro de cambio que se hicieron el año pasado.. resulta que esos contratos cubren el dolar futuro pero no paga con billetes sino con pesos.. y algunos no se dieron cuenta y los calzaron con billetes pensando que era lo mismo.. pero el seguro ahora les paga en pesos la diferencia por el valor del oficial, y el billete lo tienen que ir a pagar casi 6.. y que podemos hacer ?? me preguntan .. y nada .. aprender ..

Los contraros liquidan en pesos por diferencias...eso lo sabe todo el mundo Cria...no es nada nuevo...

No es un seguro de cambio, sino compra futuro sobre dolar...

[criacuervos]

Otra empernada fea, en esta tierra fundacional de los empernes, son algunos contratos de seguro de cambio que se hicieron el año pasado.. resulta que esos contratos cubren el dolar futuro pero no paga con billetes sino con pesos.. y algunos no se dieron cuenta y los calzaron con billetes pensando que era lo mismo.. pero el seguro ahora les paga en pesos la diferencia por el valor del oficial, y el billete lo tienen que ir a pagar casi 6.. y que podemos hacer ?? me preguntan .. y nada .. aprender ..