Foro de Rava Bursátil

salvatuti escribió:me sumo con una humilde opinión: "no importa lo que uno crea sino lo que el mkt crea"... es decir, si un mercado se mueve por AT...hay que procurar sumarse a esa manada más vale antes que tarde...
abrazo
salva +5

Es una muy buena observacion,asimismo si a una gran cantidad de operadores se les ocurriera guiarse con el horoscopo chino Ludovica Esquirru seria una fuente de consulta.

Justamente, cúal es la curva de probabilidad asociada a la variable precio? Si fuese estocástico, con 202 casos según la Ley de los grandes Números se aplica Gauss y "chau picho". El asunto es que o es efectivamente estocástico pero su curva no se conoce o no es estocástico y por lo tanto no se puede predecir, al menos con una probabilidad cierta.

Es interesante lo que comentaban sobre la relación dependiente-inde por "default". No lo conocía. Si sé que los modelos como consturcción teoríca no explican, predicen. En tanto si funcionan, se utilizan, sino se descartan.

Veamos, si yo ahora digo que el precio del ADR hoy cierra en 21 dólares, quién me puede decir que no y con qué argumento? Y si digo que cierra en 3 dólares?.

Abrazo enorme a todos.

me sumo con una humilde opinión: "no importa lo que uno crea sino lo que el mkt crea"... es decir, si un mercado se mueve por AT...hay que procurar sumarse a esa manada más vale antes que tarde...
abrazo
salva +5

adr 7 (SIETE) DIAS DE BAJAS CONSECUTIVAS

Es bastante estoico pretender que los hechos pasados determinan los hechos futuros, en el estudio de Variable Aleatorias como camino aleatorio, toda estimación esta compuesta por un Valor de Variable y su Probabilidad de ocurrencia.
En el caso de que una variable sea explicada por una o mas variables explicativas, que a su vez tienen también su propio camino aleatorio, aunque todas esas variables estén controladas, es decir, que podamos estimar sus parámetros, seguiríamos dependiendo de una Variable Aleatoria (u) conocida como ruido blanco.
A mi humilde entender, el comportamiento de las cotizaciones o indices de bolsa es un ejemplo de proceso estocástico (por eso no se puede predecir). Si alguien tuviera la formula para predecir un precio seria millonario y los que se hicieron millonarios en la bolsa, en general no utilizaron métodos estadísticos sino mas bien tuvieron una lectura acertada de la realidad (utilizando una variada gama de herramientas estadísticas, analíticas, etc) y anticiparon al mercado (timing), o obtuvieron información privilegiada antes que en mercado la descontara.

Tema muy interesante, permiso me engancho a opinar:
El AT, intenta predecir el probable comportamiento futuro de una variable(cotización del activo), a traver del estudio estadístico de el comportamiento pasado de esa misma variable a travéz del tiempo. Lo único que se obtiene de ese estudio es el probable valor que tomará esa variable en un determinado instante en el tiempo. Todo bien si en nuestro estudio, acotamos nuestro sistema(mercado de ese activo) a su comportamiento (tendencia, max, min, equilibrio, etc,) solamente a las variaciones en determinado instante del tiempo(determinismo lineal). Según la teoría general de sistemas y debido a que la mayoría de las causas que pueden influir en la cotización de un activo en un momento futuro, escapan al conocimiento(en tiempo y forma) individual de los elementos que conforman el mercado, en los hechos, los grados de libertad son "casi" infinitos, y correspondería asignar el caracter de indeterminismo(puro azar), a dicho comportamiento futuro.
Pero esto, no quere decir que el AT no sea una de las más importantes herramientas "científicas" con las que cuenta el hombre para el estudio de estos fenómenos, como la psicología(indevidual y de masas), el AF, la teoría sistemica, la estadística, casuística, etc, etc, etc y muchas otras ciencias y por que no "artes".IMHO

jorgearte escribió:Bueno, justamente, si son estadísticamente independientes no existe el AT. El asunto es demostrar lo uno o lo otro. Y ahí hay puntos de vista...

Hay una premisa en la Teoría de la Probabilidad que dice si no se puede probar la independencia o ante la duda es dependiente, por lo cual si no se hace una prueba de hipotesis de independencia, no se puede afirmar la independencia pero se puede presumir la dependencia.

Bueno, justamente, si son estadísticamente independientes no existe el AT. El asunto es demostrar lo uno o lo otro. Y ahí hay puntos de vista...

ABrazo.

el tata escribió:
Estimado jorgearte:
permitíme disentir con vos. Como bien decís, las tiradas de ruleta (o colores si preferís) son eventos estadísticamente independientes (es un sistema de total azar).

El mercado de valores, no es azar.... es caos.
Tenés un sistema complejo totalmente interconectado donde la información fluye de un lado a otro y es apreciada o desestimada por seres humanos. Un sistema que responde a "estímulos". Por eso dos ruedas de mercado son todo, menos eventos estadísticamente independientes.
Y la prueba empírica del fenómeno es la existencia constante de TENDENCIAS. En una ruleta... donde sí hay independencia, las tendencias no deberían existir. Pueden existir algunas rachas cortas impredecibles de antemano, pero una racha larga es en extremo improbable.

Te mando un saludo

GRACIAS Phantom!!!

ElNegro escribió:donde ves el volumen en el after y hasta que hora es?

http://www.nasdaq.com/symbol/ypf/after- ... SwP9jCLiHY

Investors may trade in the Pre-Market (4:00-9:30 a.m. ET) and the After Hours Market (4:00-8:00 p.m. ET).

jorgearte escribió:Lindo volumen el del After...

Jorge donde ves el volumen en el after y hasta que hora es?

ElNegro escribió: seis dias de baja,como la ves???

jorgearte escribió: Estadísticamente son sucesos independientes, como el rojo en la ruleta. Es lo primero que te enseñan y lo que más te resistís a aprender.

Estimado jorgearte:
permitíme disentir con vos. Como bien decís, las tiradas de ruleta (o colores si preferís) son eventos estadísticamente independientes (es un sistema de total azar).

El mercado de valores, no es azar.... es caos.
Tenés un sistema complejo totalmente interconectado donde la información fluye de un lado a otro y es apreciada o desestimada por seres humanos. Un sistema que responde a "estímulos". Por eso dos ruedas de mercado son todo, menos eventos estadísticamente independientes.
Y la prueba empírica del fenómeno es la existencia constante de TENDENCIAS. En una ruleta... donde sí hay independencia, las tendencias no deberían existir. Pueden existir algunas rachas cortas impredecibles de antemano, pero una racha larga es en extremo improbable.

Te mando un saludo

Lindo volumen el del After...

¿Cuanto rinde el 19% del Bono de YPF?

http://www.arielsetton.com.ar/index-bon ... uerra.html