Foro de Rava Bursátil

No soy especialista en AT, pero me he cruzado varias veces con este tipo de situaciones donde un agente o vendedor fuerte baña a los que compran y siempre termino en desplome, al menos las veces que estuve siguiendo la accion porque estaba comprado o era un papel que me interesaba para entrar.

Por lo que sucedio casi al cierre y durante la rueda es casi seguro que el agente que vende tiene muchisimas MIRG y esta aprovechando el momento para descargar todas las que tiene, el tema es cuanta cantidad tendrá porque si tiene muchisimas y la compra no logra tumbarlo o sucede alguna mala noticia antes que se le acaben al vendedor se va a ir bien abajo porque la enorme masa de comprados entre los que hay muchos inversores de corto van a querer salir todos de golpe junto con el peso pesado que descarga y esto lo sé por experiencia en varios rallys, casi siempre termina asi la cosa.

MIRG para mi el viernes tenia todo para cerrar 1% abajo, pero justo antes que cierre la rueda la cerraron en +3%, lo que me hace pensar que el agente que vende tiene muchisimas mas MIRG para descargar y no le convenia que cierre negativa porque muchos iban a salir el lunes, el año pasado en CECO sucedio algo calcado a esto cuando gano 600 Millones, habia un agente que vendia vendia vendia y al final de la rueda cuando iba a cerrar negativa compraba la cola vendedora para cerrarla neutra o un 2% arriba, para que los comprados no se precipiten, pero al primer dia malo de mercado se hizo mega percha y la cotizacion cayo un 40% hasta que reboto, y temo que lo mismo este por suceder aca.

comparto algo mas de analisis tecnico aca va un blog con un
grafico de mirgor y su taza con asa, mas comentario sobre el RSI
y objetivos posibles para la figura.

http://leacharts.blogspot.com.ar/2015/0 ... n-asa.html

Espero que les sirva.

martin escribió:Una de las diferencias que veo con las otras subas donde Mirgor testeó los 240 y pico pesos es que se llegaba a ese precio con cierto pico de euforia y simplemente porque el resto de las acciones del merval habían subido mucho más que Mirgor y muchos entraban al papel sin pensar demasiado porque pagaban. En cambio esta suba se vino dando de manera gradual, me parece más genuina y le costó mucho volver a la zona de los 240 pesos y se logró sin que haya un rally de suba en el resto de los papeles lo que me parece algo muy positivo. No creo que estemos viendo un pico de euforia en este momento sino una resistencia para en un tiempo más superarla con fuerza e ir a buscar targets más ambiciosos. Puede fallar mi apreciación pero es lo que veo esta vez.

Estoy de acuerdo con Ud,Martin.

Una de las diferencias que veo con las otras subas donde Mirgor testeó los 240 y pico pesos es que se llegaba a ese precio con cierto pico de euforia y simplemente porque el resto de las acciones del merval habían subido mucho más que Mirgor y muchos entraban al papel sin pensar demasiado porque pagaban. En cambio esta suba se vino dando de manera gradual, me parece más genuina y le costó mucho volver a la zona de los 240 pesos y se logró sin que haya un rally de suba en el resto de los papeles lo que me parece algo muy positivo. No creo que estemos viendo un pico de euforia en este momento sino una resistencia para en un tiempo más superarla con fuerza e ir a buscar targets más ambiciosos. Puede fallar mi apreciación pero es lo que veo esta vez.

rosadelcairo escribió:En ausencia del símbolo de Leo,se podría considerar el gráfico de Hoes como apócrifo y
de tal manera,atribuible a Truppi o similar.
Solicito verificación.

¡¡Horror!! me hackearon.
Pasé el antivirus y saltó un 'worm' que parecía anaconda.

Gracias por el aviso.
____
The Original

En ausencia del símbolo de Leo,se podría considerar el gráfico de Hoes como apócrifo y
de tal manera,atribuible a Truppi o similar.
Solicito verificación.

Como dicen los maestros, conociendo la psicología casi se puede ver el futuro con precio y volumen.

CONOMÍA A partir del próximo 15 de julio
Amplían cupo de dólares para las automotrices

Respecto a lo mencionado por Celes,tomanfo en cuenta los cierres,
desde 2011 las ruedas que se superaron los 20.000 nominales son las siguientes :
FECHA VOLUMEN
.23/01/2013 59030
05/01/2011 56628
31/03/2011 43341
06/01/2011 39927
07/03/2013 37532
21/02/2011 34332
04/01/2011 30987
25/09/2014 28642
14/03/2014 20277
12/05/2011 28234
07/01/2011 27132
23/03/2011 26961
29/09/2014 26454
04/08/2013 26398
11/05/2011 24168
26/01/2011 23613
02/09/2014 23508
13/02/2013 21240
11/01/2011 20085

Einlazer84 escribió:Hay que ver que pasa, ahora me estoy acordando que el año pasado hubieron quejas en la plaza de MIRG porque habia un trader que tenia mucho poder de fuego y que movia la plaza a su gusto y era casi intumbable porque tenia una gran cantidad de nominales.

En esa epoca MIRG metia el doble de volumen que ahora y era muy jorobado mover la cotizacion, un dia se disparo, al otro dia cerro casi neutra y despues se desplomo, si el mismo trader opera todavia MIRG, esta jorobada la cosa, porque en esa epoca metia 20k volumen por dia, el doble que ahora.

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El año pasado entro a este papel un reconocido forista de este topic , con una posición muy grande ya que posteaba sus compras. Esto beneficio al trader que mencionas y sirvió también para que muchos puedan salir en parte de su posición de largo.

Tal cual Ud dice Celes yo cada ves que veo los precios de mirgor un poco deprimidos sigo acumulando y no las largo.
Saludos y gracias por la informacion que Ud nos brinda.

Hay que ver que pasa, ahora me estoy acordando que el año pasado hubieron quejas en la plaza de MIRG porque habia un trader que tenia mucho poder de fuego y que movia la plaza a su gusto y era casi intumbable porque tenia una gran cantidad de nominales.

En esa epoca MIRG metia el doble de volumen que ahora y era muy jorobado mover la cotizacion, un dia se disparo, al otro dia cerro casi neutra y despues se desplomo, si el mismo trader opera todavia MIRG, esta jorobada la cosa, porque en esa epoca metia 20k volumen por dia, el doble que ahora.

Carlos veo que te gusta mucho la matematica, hay muchas paginas que parametrizan los conceptos a las cotizaciones (en Finviz y en stockcharts por ejemplo), en ese sentido lo mejor que he visto fue lo del analisis de teoria de subastas y el market profile, analisis que usan las maquinas que operan por si solas en compresion grafica de minutos y llegan a hacer mas del 70% del volumen operado...eso lo podes ver en las paginas de verniman (estan en ingles).. yo me considero apenas un poco mas de un novato en el AT asi que toma lo que te dije de tal forma.

NeoRevolution escribió: ....
....
Si te interesa el AT te puedo recomendar algunos libros...pero antes de ver figuras y demás está bueno que veas un poco de comportamiento de masas, la bolsa aplica de LLENO todas las teorías y el AT trata de interpretar eso.

Cualquier cosa me preguntas.

Recibida la leccion, lo voy a masticar un poco. Como primera lectura rescato:
la busqueda de las lineas grises y las azules es lo que se conoce matematicamente como la busqueda de los minimax locales, puntos de una curva donde la primer derivada se hace cero (o un valor muy cercano al cero de ahi se derivaba mi pregunta sobre que tolerancia utilizan para definir la horizontal o la cercania a un pico).
Luego Uds. unen los puntos donde la segunda derivada tiene el mismo signo para las lineas oblicuas (imagino que la recta no debe cortar a la curva en ningun punto) y no importa el signo en el caso de las lineas horizontales.
Luego se establecen categorias, segun si la recta pasa por mas de dos picos.
Matematicamente hay un metodo similar que extiende el concepto de unir los picos con rectas a unirlos con otras curvas de aproximacion, y que son los esparklines, aunque tambien tiene otros nombres.
La idea subyacente es que a una linea con muchos picos (varios minimax o muchas oscilaciones) se le puede descomponer en tres curvas basicas (tendencia, frecuencia -o estacionalidad- y aleatoriedad). Si una de esas componentes se logra modelar o aproximar con otra curva que tenga un error de aproximacion bajo, se infiere que dicha componente es predecible, luego si la componente de aleatoriedad resulta simple, la curva original se infiere como predecible,y segun lo que indique la componente de frecuencia, es la cantidad de curvas de aproximacion utilizadas o tramos y a partir de aqui es cuando el trabajo de forecasting recien comienza, utilizando las dos primeras componentes y cuantificando el error asociado. La componente de frecuencia es la que define el tamaño de cada segmento de analisis, y cuanto mas similares sean entre si dichos segmentos, mas predecible es la curva original. No hay una unica aproximacion posible y la solucion alcanzada es muy dependiente de la experiencia de quien desarrolla las aproximaciones.
En el caso particular de Mirgor, si bien tiene estacionalidad, el cambio ocurrido a partir del 2014 es muy grande para asociarlo a fenomenos del pasado y no hay suficientes datos como para armar una estadistica confiable, de ahi surje mi necesidad de aprender metodos alternativos de analisis.
Me voy a tomar un poco de tiempo para masticar los conceptos antes de hacer mas preguntas.

Detalle: el precio de cierre tiene demasiadas oscilaciones y muchas veces es "marcado", es mejor tomar el precio promedio ponderado, pero para poder calcularlo hacen falta los intradiarios, en el merval es un dato que practicamente no se usa, pero afuera y matematicamente si se lo usa como practica habitual de cualquier analisis de series de tiempo.

Gracias Neo por la explicacion detallada.
Slds., Carlos.

csarachu además lo de la tolerancia, que es donde está el stop loss, creo que es lo más dificil que hay en el AT, más que nada porque en la bolsa siempre se encuentran los jugadores grandes que están a la espera de que jugadores pequeños larguen a un determinado valor y no van a salir a pagar más allá de eso a menos que el mercado los apure ó se corren en el caso de que el mercado deje de pagar (agotamiento de demanda, por uno u otro motivo). Por eso, en el mercado local, más allá de ver el papel, hay que ver también que es lo que sucede con el Merval y el M.AR y también que es lo que sucede con el S&P...cuando cae el mercado principal, arrastra a los mercados emergentes/perifericos y luego tenes una probabilidad de que solo el 5% de los papeles del ínidice local no caiga de una baja generalizada (ese % lo digo a ojo, en base a lo que ví en otras caidas importantes).

A quienes no crean sobre los grandes jugadores y pequeños jugadores lo pueden ver en blog y el twiter de verniman, que opera sobre los futuros del S&P...ahí van a poder ver como los grandes operan con máquinas automáticas para detectar zonas de stops de otros jugadores y hacerles saltar los stops para quedarse con sus posiciones. Es tremendo a donde llegó el AT.