Foro de Rava Bursátil

murddock escribió:Nitramus, ok. Es cierto eso, para me refiero a que partiendo del supuesto que no lo veias al papel desarmandose abajo de 84 pesos (acordate que el viernes ni siquera se oepro en 84 sino que se opero en 84.7 pero duro 2 seg. osea que siempre estuvo a 85 el papel), matematicamente era mucho mas seguro dar Naked el 87.5 V a 3.30 (quedabas comprado a 84.2) que pagar la 87.5 C arriba de 1 manguito creo que valia eso. La razon es muy simple y es que para embolsarte todos los 3 pesos del PUT solo nececitabas que el papel te subiera un 3% para ponerse en 87.5 (eso te lleva solito el PUT a CERO al vencimiento). En cambio pagando el CALL a 1 nececitabas papel a 91.50 para ganarte 3 mangos (eso esta por verse), osea una suba de casi 8%. El que dio a 3 o mas el PUR de 87.50 V salvo una caida grande es muy probable que se gane toda la prima cobrada. El que esta comprado en la 87.5 C todavia no se sabe si va poder dar a 4 para llevarse 3 mangos de diferencia. A eso apunto, que cuando estas comprado en opciones nececitas que suba o baje el subyacente, cuando estas vendido a veces con que se mantenga estable ganas igual, esa es la gran ventaja (pero tenes que poner garantia).
Entonces, si vos querias jugar al alza era mas conveniente dar el PUT que pagar el CALL. Pero bue...

iceman escribió:Si pero la plaza de los put no tiene la liquidez que tiene la de los calls.

iceman escribió:Si pero la plaza de los put no tiene la liquidez que tiene la de los calls.

Mitridates escribió:nitramus es verdad, imposible saber que hoy salia para arriba si no de viernes a hoy seriamos todo millonarios si tuvieramos esa data de ante mano. Es pronosticar con el resultado puesto, muy facil.