Foro de Rava Bursátil

ya esta perfecto ronnin , yo ponia 2,7, pero es 2.7 o sea con punto no con coma, ahora si un maravilla. te debo una. abrazo.

Ronnin gracias y cualquier cosa despues seguimos en el foro de analisis tecnico asi no hincho mas las bolas aca, voy a probar yo y despues cualquier cosa te mando a ese foro salute y mil gracias. aaaaaaaa 2 me fijo en eso.

me da este resultado:

implied volatility for european call option

INPUT DATA
Share Price: 90.000 Strike Price: 92.000 Maturity(yrs): 0.058
Dividend Yld: 0 Interest Rate: 8,19 Option Price: 2.000
OUTPUT

Implied Volatility = 31.35
Intrinsic Value: 0.000 Time Value: 2.000

El_Ronin escribió:si,esos valores son los que introduje,ahi donde dice "implied volatily" enter ...Option price .., ¿¿tildaste ahi ???tenes que tildar para calcular la volatilidad sino lo tildas te calcula el precio teorico de la opcion .

si tilde implied volatility, pero no entre a option price, solo puse el precio 2,70
para calcular el call tambien tilde
en stricke price esta tildado DEC.
en interest rate esta tildado CC-int

disculpa que te joda, pero esto lo aprendo una ves y después no jodo mas, yo cargue estos datos:

share price: 90
stricke price: 92
Dividend: 0
Interest rate: 8,19
maturity : 21 in days
implied volatility - option price: 2,70

Y el resultado me da 31,35 VI.

fijate si te das cuenta por que me da diferente.