Foro de Rava Bursátil

Si anda bien pero hay que fijarse que en ves de coma hay que poner punto para separar enteros de decimales.

El_Ronin escribió:En esta pagina se puede calcular VI http://www.numa.com/derivs/ref/calculat ... lc-opa.htm

es cierto, el modelo toma opciones europeas
pero basicamente lo que varia en las americanas es el valor tiempo
la modelización en cuanto a movimientos posibles del papel en el período no cambia

de nada, pelado..

yo te doy 10 a 5 de la 84V mas no

ya me dieron pelado

amigos, ojo, las opciones son americanas, europeas es otro valor...

hablando de opciones, ando buscando algo en la V84 , V81 que esten en buen estado, bien de papeles, pago cantidad, doy salida. alguien? ofertas serias por favor, intermediarios abtenerse. solo para entendidos

gracias jps

y piojo hacemos o no hacemos mercado ajjaa

El_Ronin escribió:En esta pagina se puede calcular VI http://www.numa.com/derivs/ref/calculat ... lc-opa.htm

funciona bien:

implied volatility for european call option
INPUT DATA
Share Price: 81.650 Strike Price: 84.000 Maturity(yrs): 0.055
Dividend Yld: 0 Interest Rate: 15 Option Price: 3.050

OUTPUT


Implied Volatility = 49.93
Intrinsic Value: 0.000 Time Value: 3.050

ok

11,2 y no jodas mas

en 11.5 te los doy pro ser vos

PELADOMERVAL escribió:el que avisa no traiciona,, o me pagan 11.80 el puts 3 lotes o ejerzo y pagan mas comision

11 te estoy pagando ....entrega jaja