Foro de Rava Bursátil

LUCHO escribió:Tamo desorientados acá
El viernes el pibe de los volantes se paró en Corrientes 4370 y repartió a todo el que pasaba por ahí, hoy se cruzó al 4410 y no dejó pasar ninguno sin un papelito, la duda es hay que esperar que se le terminen los panfletos y se acomoda con el sector, o ahi una data oculta que saldrá a la luz justo cuando se le terminan los volantes? esperar o rajar?????

el tenariense escribió:Straddle (cono) comprado
Cómo se construye: Para construir esta posición compraremos
una opción CALL y una opción PUT del mismo precio
de ejercicio A.
Cuándo se utiliza: Utilizaremos esta estrategia cuando,
después de un periodo en que el mercado ha estado tranquilo
y se mueve en un entorno reducido del punto A, esperemos
movimientos bruscos del mismo, en uno u otro sentido.
Con esta estrategia conseguimos que sea el movimiento del
mercado en un sentido o en otro, nuestra posición esté
siempre en beneficios, incurriendo en pérdidas únicamente si
el mercado permanece estable.
Beneficio: El beneficio que se puede obtener con esta posición
es ilimitado, sea cual sea la dirección que tome el mercado.
El día de vencimiento el cono comprado tiene su vértice en A,
por lo que estaremos en beneficio siempre que nos situemos por
encima de A + prima pagada por el CALL + prima pagada por el
PUT o por debajo de A - prima pagada por el CALL - prima pagada
por el PUT. Esta posición raramente se debe llevar a vencimiento
por el efecto negativo que supone el paso del tiempo.
Pérdidas: La pérdida máxima para esta posición está limitada
a las primas que pagamos por la compra de la opción CALL y la
compra de la opción PUT. A medida que el mercado se mueve y
se desplaza en uno u otro sentido, la pérdida disminuye hasta
hacerse 0 en los puntos de corte. Estos puntos de corte se hallan
sumando o restando al precio de ejercicio A, la suma de las
primas pagadas tanto por la compra de la CALL como por la
compra de la PUT.
Paso del tiempo: El paso del tiempo afecta negativamente a
esta posición, acelerándose este efecto negativo a medida que se
acerca el día de vencimiento.

jethro tull escribió:cono itm:
cuando????'

faltando un mes
para el vencimiento
NUNCA PAGUES
MAS
DEL 6.5% del valor accio
por TOTAL ..PUTS+CALLS.......................OK.....OK
SINO "NO SE ARMA" (quedo claro NOO )
una vez que se armo
si lateraliza
como dice julito
DESARMAR SIN PERDIDAS....QUE SE PUEDE...SE PUEDE!!!!
SENCILLAMENTE.....FALLO...
aunque el mercado se de vuelta
LA VISTE "MAL" AMIGO
en la otra ganas


abrazo a todos

pd:uy...use la metrica de siesta y malbec