Foro de Rava Bursátil

aleelputero(deputs) escribió:disculpa pense que sabias, contactame y te digo no del libro en si, sino de lo otro que planteas , por cierto es factible lo que mencionas, pero como dije tiene solucion.

aleelputero(deputs) escribió:Ahi era lo que yo decía, si se piensa un cacho ese problema es muy fácil de resolver, pero como no estamos autorizados a pensar sino a leer libros y repetir como loritos, compra mi libro y repetilo (que patetico soy).

martin escribió:Interesante información sobre Gysin que estoy viendo.
Tiene más Mirgor de las que se creía y además tiene un montón de guita en otros activos que no se sabía que tenía.
Para mi Gysin va a querer que le paguen con papeles y después no te vende lo que le den.

Máximo escribió:Disculpá, no entendí qué quisiste decir... ¿de qué libro hablás?

aleelputero(deputs) escribió:Ahi era lo que yo decía, si se piensa un cacho ese problema es muy fácil de resolver, pero como no estamos autorizados a pensar sino a leer libros y repetir como loritos, compra mi libro y repetilo (que patetico soy).

csarachu escribió:Salio la ponderacion del IAMC para el panel lider , al viernes 10/6:
Mirgor subio al 6.66%, Come bajo al 7.61%, vamos a quedar arañando el top five de las de mayor ponderacion.

Slds., Carlos.

Máximo escribió:Uno de los inconvenientes de estos sistemas es que no contemplan el volúmen de operaciones, trabajan sólo sobre precios de cierre: ¿Cuántos títulos puedo operar al precio de cierre? Otro problema no menos importante y relacionado con el anterior es que, justamente al considerar precio de cierre, la señal que dan es tardía: debo esperar a que termine la rueda para el ajuste definitivo del trade. Por eso, es bastante relativo tomar como ciertas y exactas las performances que tira el Metastock o programas similares. Para nada estoy diciendo que estos sistemas no sirvan, digo que en la práctica los resultados son bastante diferentes y cualquiera que los haya empleado puede confirmarlo. El simulador es útil más que nada para comparar resultados entre diferentes sistemas que trabajan con pautas similares, pero mucho menos contra estrategias de buy & hold.
Por último, no creo es que sea válida la comparación B&H vs. trading así sin más. Hay que considerar fundamentalmente profundidad del mercado y tamaño de la posición y, además, periodos de tiempo ya que aun en el mismo papel y en el mismo mercado, pero en distintos momentos puede variar el resultado a favor de una u otra táctica de operatoria: en momentos de mercado lateral es obvio que un sistema ajustado va a entregar mejores resultados, pero en momentos de fuerte tendencia alcista el B&H es sin dudas la mejor alternativa.

marcelos escribió:1300!!!
Cerramos la ESCOTILLA!

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