Amigo, disculpa que no te contesté por lo de BE point de mi estrategia, sucede que apenas terminó la rueda, me puse a trabaja en la economia real y despues al tenis como casi todas las noches,
Es mas delicado el calculo de BE en un calendar spread porque la VI cobra una relevancia muy especial, si la mantenemos a finish, dependerá mucho de las VI de los distintos ejercicios para saber el resultado final.
Como concepto teorico, lo peor que le puede pasar a un calendar comprado (comprado ejercicio lejano, vendido ejercico cercano) es que aparezca lo que en la jerga lotera se llama "volatility crush" (aplastamiento de V) ............De la manera inversa, si ese crush sucede en el opex cuando tenes un calendar vendido, seria lo mejor.
Si te interesa el debate, despues, lo seguimos con mas detalles.
Volviendo a mi estrategia, tecnicamente fue una combinacion de long diagonal calendar spread. Es decir, C94 AB vendido contra C98 JU comprado y luego un C102 AB vendido contra C98 JU comprado......Por ultimo, le sumé un c98 AB vendido contra C98 JU comprado. Dada la iliquidez de la plaza, mi objetivo fue reparar las perdidas de los paracaidistas, buscando la posibilidad de tradear los lotes, en lugar de dejarlos en piloto automatico a finish, estos calendars me permiten hacer tradings intradiarios para ir recuperando terreno de a puchos..........
De tener -30K en rojo de hace una semana, estoy ahora en unos -2 K bastante mas aceptable........si maniobramos bien, probablemente, revertimos la situacion.
Te mando un fuerte abrazo
turkini escribió:Con la poca tasa de la 102 no hay tanto tic tac piqui
