Re: TVPP TVPA TVPY Cupones Vinculados al PBI
Publicado: Lun May 24, 2010 7:24 pm
Un dato que se publica junto con el EMAE es el índice tendencia-ciclo (también llamado tendencia suavizada) y su variación mensual; son las 2 últimas columnas a la derecha de
http://www.indec.gov.ar/nuevaweb/cuadro ... _05_10.pdf
Buscando el significado práctico de esa data dí con estas definiciones:
“Las variables económicas presentan una cantidad de variaciones que impiden ver el comportamiento de la tendencia de corto plazo.
Es por ello que, para hacer un análisis de coyuntura de un determinado fenómeno económico, es conveniente seguir una trayectoria con un mínimo de dichas oscilaciones, y prestar especial atención a los puntos de giro.
El analista al estudiar una determinada serie, debe hallar una "línea de evolución firme", es decir, debe descomponer la serie temporal y eliminar aquellas componentes que dificultan el estudio del comportamiento de la variable económica.
Las componentes de una serie temporal económica son:
-La componente tendencial, que es la que capta los movimientos de largo plazo de la serie, incluyendo los sucesivos puntos de giro.
-La componente cíclica, que contiene las oscilaciones suaves que contienen ciertas series debido a la actividad económica y cuya periodicidad va entre los dos y cinco años.
-La componente estacional, que contiene oscilaciones intraanuales alrededor de la tendencia, que se repiten de manera muy similar en el mismo mes o en el mismo trimestre de cada año. Estas oscilaciones son generalmente causadas por cuatro factores principales: el clima, la composición del calendario (días hábiles y fiestas móviles), la toma de decisiones y las expectativas.
-La componente irregular, que está constituida por oscilaciones no sistemáticas que se caracterizan por tener una estructura puramente aleatoria. Estas oscilaciones en general sólo afectan a la serie en el momento en que ocurren y suelen ser de muy corta duración. En caso de huelga o algún otro evento repentino, estas fluctuaciones pueden afectar a la serie por más de un período.
-La componente de observaciones atípicas, que captura perturbaciones y/o cambios de nivel en la serie original (outliers).
Es importante tener en cuenta que las componentes de una serie temporal económica no son directamente observables, son variables latentes, y se estiman a partir de la serie original de acuerdo a supuestos de definición. El problema de estimar las distintas componentes se conoce en la literatura estadística como un problema de extracción de señales.”
http://www.mecon.gov.ar/secpro/dir_cn/d ... n/doc0.htm
Continuará.
http://www.indec.gov.ar/nuevaweb/cuadro ... _05_10.pdf
Buscando el significado práctico de esa data dí con estas definiciones:
“Las variables económicas presentan una cantidad de variaciones que impiden ver el comportamiento de la tendencia de corto plazo.
Es por ello que, para hacer un análisis de coyuntura de un determinado fenómeno económico, es conveniente seguir una trayectoria con un mínimo de dichas oscilaciones, y prestar especial atención a los puntos de giro.
El analista al estudiar una determinada serie, debe hallar una "línea de evolución firme", es decir, debe descomponer la serie temporal y eliminar aquellas componentes que dificultan el estudio del comportamiento de la variable económica.
Las componentes de una serie temporal económica son:
-La componente tendencial, que es la que capta los movimientos de largo plazo de la serie, incluyendo los sucesivos puntos de giro.
-La componente cíclica, que contiene las oscilaciones suaves que contienen ciertas series debido a la actividad económica y cuya periodicidad va entre los dos y cinco años.
-La componente estacional, que contiene oscilaciones intraanuales alrededor de la tendencia, que se repiten de manera muy similar en el mismo mes o en el mismo trimestre de cada año. Estas oscilaciones son generalmente causadas por cuatro factores principales: el clima, la composición del calendario (días hábiles y fiestas móviles), la toma de decisiones y las expectativas.
-La componente irregular, que está constituida por oscilaciones no sistemáticas que se caracterizan por tener una estructura puramente aleatoria. Estas oscilaciones en general sólo afectan a la serie en el momento en que ocurren y suelen ser de muy corta duración. En caso de huelga o algún otro evento repentino, estas fluctuaciones pueden afectar a la serie por más de un período.
-La componente de observaciones atípicas, que captura perturbaciones y/o cambios de nivel en la serie original (outliers).
Es importante tener en cuenta que las componentes de una serie temporal económica no son directamente observables, son variables latentes, y se estiman a partir de la serie original de acuerdo a supuestos de definición. El problema de estimar las distintas componentes se conoce en la literatura estadística como un problema de extracción de señales.”
http://www.mecon.gov.ar/secpro/dir_cn/d ... n/doc0.htm
Continuará.
y ahora está 1.35 
