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PAPU07 escribió:Saben lo que Suele suceder cuando MUCHOS opinan que un papel sube y dan fundamentos y más fundamentos
cuidado que este papel (como algún otro) tiene voluntad propia, saben a lo que me refiero
Quizás no baje tanto pero para despegar con fundamentos y volumen; Creanme, todavía N O está preparado.
chewbaca escribió:la volatilidad historica es siempre anualizada -> desviacion estandar (variacion porcentual diaria) * √ 254
logikamente escribió:yo tampoco tengo idea de como funciona la bolsa amigo, pero si la matematica
Por el lado de la tasa en pesos, podes tomar la de caucion (que es libre de riesgo) y ronda el 33%.. Sigue sin entrarme en la cabeza por que los muchachos del IAMC insisten en tomar la baibar..
Por el lado de la volatilidad historica, si queres tomar de referencia un mercado mas grande como el nyse (para PBR en usd) el vencimiento agosto estan pagando una VI de 55% (que seria el equivalente a la volatilidad historica que toma de referencia el mercado)
Si lo queres ver en pesos, tene en cuenta que la volatilidad historica que decis es de 40 ruedas aprox..
Y hoy tenes las siguientes volatilidades historicas en funcion de las ruedas tomadas:
VH[10]= 58% ; VH[20]= 102% ; VH[40]= 89% ; VH[60]= 76% ; VH[90]= 66% ; VH[180]= 54% ; VH[250]= 48%
Por lo general siempre hay diferencias en la VH segun la cantidad de ruedas tomadas, pero no tan grande, en este caso claramente la altisima volatilidad que hubo en las ultimas 20 y 40 ruedas estan definidas por las 2 ruedas criticas del paro de camioneros y la de la salida de parente (si borras esas 3 ruedas te dan todas las VH entre 46% y 64% con un promedio de 56%)
Para mi la volatilidad se esta desacelerando claramente, y si tomas una tasa libre de riesgo coherente las primas de mercado (al contrario de lo que dicen los informes del iAMC) estan carisimas.. Fijate que por ejemplo la C135 les da $19 de teorica y en el mkt cerro a $12,85, (la teorica calculada con tasa del 33% y VH de 56% te da $11,17)
PAPU07 escribió:Saben lo que Suele suceder cuando MUCHOS opinan que un papel sube y dan fundamentos y más fundamentos
cuidado que este papel (como algún otro) tiene voluntad propia, saben a lo que me refiero
Quizás no baje tanto pero para despegar con fundamentos y volumen; Creanme, todavía N O está preparado.
Citizen escribió:complicado brasil...pero debería venir un rebote
) mauricioalejandro escribió:perdón sr neofito, no tengo ni idea de cómo funciona la bolsa, podría usted guiarme e indicarme como valuar correctamente las opciones de la pebeta dado que con la fórmula de black-scholes, una tasa libre del 43% y una volatilidad histórica del 92%, obtengo primas teóricas de casi el doble de lo que se está pagando en este mercadete
rafa escribió:Fin de la baja para mi, nada en Particular. Pero....
1) le negaron excarcelación a LULA
2) Viernes fue vencimiento de opciones en USA.
3) OIL Volando fuerte.
4) Se empezo a debilitar el Dollar Index, DXY. bajo de 95.
O sea, todo para que la próxima semana tengamos un velon VERDE de envergadura.
Saludos.
El Conde escribió:Si no va, afuera y listo, al menos tenes liquidez para hacerlo, no hay mercado a la baja genuino aca, podes lanzar pero de aire es suicida con la monada que en cualquier momento la largan y salen a pagar sin asco y lanzamiento cubierto... no sería apostar a la baja, sería achicar costo nomás.
El que la ve para abajo que arme un bear o alguna cosita con calls, lanzamiento de aire y compra de puts de frente son 2 de las operaciones mas riesgosas que hay, una porque no da salida y la otra porque la monada te lleva puesto
