APBR (ord) APBRA (pref) Petrobras Brasil

[Citizen]

tiene pinta de agotamiento e ir a buscar la base

wti.jpg (123.47 KiB) Visto 924 veces

[El Castigador]

Capaz se te da, pero ya volvió como 5 veces a los 9,35, se te paseo "en bolas" desde hace 20 días, y vos te haces el langa y le decís "no nena, en 8,70 recién te juno"... te la van a soplar

Bueno que vuelva una vez más así llevo lotes Saludos conde y en ypf la veo muy buena también

[El Brujo]

Seguimos esperando el momento adecuado para cerrar lo lanzado.

[C7R]

si si, veo que te anduvo ok, hace tus calculos de ahora en mas, con la tasa que te parezca mas razonable y la volatilidad mas acorde al momento, o a la volatilidad que esperes en adelante.. la unica diferencia que queda con los pibes del IAMC es que ellos toman un año de 360 dias (tipico de financieros) y yo use 365 en las formulas (no incide mucho, es un 1,3% de diferencia media pero yo prefiero ser detallista en los calculos)

Realmente le agradezco un montón Sr. Logikamente... no tiene idea de lo mucho que me ha ayudado con esto... si en algún momento puedo ayudarlo yo a usted en algo, me encantaría poder hacerlo, por más que entiendo que usted está muchísimos escalones por encima mío (en cuanto a teoría y a práctica).

Y hablando de teoría y de práctica, me gustaría saber qué opina ud. de los parámetros que he tomado para hacer los cálculos, ¿le parecen correctos o incorrectos? (tomé la tasa libre de riesgo de un 32% que es la que figura en IAMC cómo la tasa de caución del día de la fecha, y utilicé el 56% como la VH de APBR (como usted mismo en algún momento sugirió))

Bueno, como siempre digo... saludos y buena jornada bursátil para todos.

[logikamente]

Lo probé y creo que me funcionó en forma correcta... adjunto imagen del call y put 112.ag

si si, veo que te anduvo ok, hace tus calculos de ahora en mas, con la tasa que te parezca mas razonable y la volatilidad mas acorde al momento, o a la volatilidad que esperes en adelante.. la unica diferencia que queda con los pibes del IAMC es que ellos toman un año de 360 dias (tipico de financieros) y yo use 365 en las formulas (no incide mucho, es un 1,3% de diferencia media pero yo prefiero ser detallista en los calculos)

[C7R]

probaste con F9? debe ser alguna configuracion de tu excel, te paso un excel, fijate si te funca

Lo probé y creo que me funcionó en forma correcta... adjunto imagen del call y put 112.ag

[logikamente]

Acabo de achicar la foto, a ver si ud. puede ver en dónde cometo el error:

probaste con F9? debe ser alguna configuracion de tu excel, te paso un excel, fijate si te funca

[C7R]

Gracias master por tus palabras, me gusta poder colaborar con los demas en lo que pueda ser util
No tengo drama en calcularte las primas teoricas de lo que necesites, pero me parece mas util que aprendas a calcularlas
Yo entiendo que la matematica es medio cuco, fui profe de mates unos años y lo recontra entiendo, pero hay que perderle el miedo, la verdad cuando la enfrentas un poco se vuelve muy sencilla y util.
La formula es muy simple y se puede volcar tranquilamente en un excel muy basico, te la paso

Cualquier duda decime y te explico

Acabo de achicar la foto, a ver si ud. puede ver en dónde cometo el error:

[C7R]

Gracias master por tus palabras, me gusta poder colaborar con los demas en lo que pueda ser util
No tengo drama en calcularte las primas teoricas de lo que necesites, pero me parece mas util que aprendas a calcularlas
Yo entiendo que la matematica es medio cuco, fui profe de mates unos años y lo recontra entiendo, pero hay que perderle el miedo, la verdad cuando la enfrentas un poco se vuelve muy sencilla y util.
La formula es muy simple y se puede volcar tranquilamente en un excel muy basico, te la paso

Cualquier duda decime y te explico


Los parametros son:
Celda C3: Precio del subyacente actual
Celda C4: Strike del Call a calcular prima teorica
Celda C5: Strike del Put a calcular prima teorica
Celda C6: Dias para el vencimiento
Celda C7: Tasa libre de riesgo (va en decimal, es decir, por ejemplo 0,3 es lo mismo que una tasa del 30%)
Celda C8: Volatilidad Historica Anualizada (idem anterior)


Esta es la formula para el valor teorico del call (ponela en la celda que quieras)
=+C3*DISTR.NORM.ESTAND.N((LN(C3/C4)+(C7+0.5*C8^2)*(C6/365))/(C8*((C6/365)^0.5));1)-C4*(2.718182^(-C6/365*C7))*DISTR.NORM.ESTAND.N(((LN(C3/C4)+(C7+0.5*C8^2)*(C6/365))/(C8*((C6/365)^0.5))-(C8*((C6/365)^0.5)));1)

Esta es la formula para el valor teorico del put (tambien podes ponerla en la celda que quieras)
=-C3*DISTR.NORM.ESTAND.N(-((LN(C3/C5)+(C7+0.5*C8^2)*(C6/365))/(C8*((C6/365)^0.5)));1)+C5*(2.718182^(-(C6/365)*C7))*DISTR.NORM.ESTAND.N(-((LN(C3/C5)+(C7+0.5*C8^2)*(C6/365))/(C8*((C6/365)^0.5))-(C8*((C6/365)^0.5)));1)

Hola Sr. Logikamente.... le agradezco infinitamente su predisposición para ayudarme (a mí y a todos mis colegas)... sin embargo no he podido lograr obtener el valor de la prima deseada...

Lo he hecho en una hoja de excel:

- por un lado puse en las celdas de C3 a C8 todos los valores que pedía (en dónde dice strike, supuse que era la base del call o de put y puse 112);

- por otro lado copié íntegramente la fórmula del call y la fórmula del put en diferentes casillas (copy and paste)...

Sin embargo queda así expresada en la hoja de cálculo, sin darme ningún resultado... o sea... queda en la casilla en dónde debería darme el valor de la prima, la fórmula expresada como "fórmula" y no como resultado (o sea, no obtengo ningún valor).

Intenté mandar la foto adjunta, pero rava me dice que el archivo es demasiado grande, así que si logro achicar la foto, se la mando como un adjunto...

Saludos y muchas gracias por todo, nuevamente.

Cristiano.

[logikamente]

Qué opinan de este pronóstico y de este pronosticador??!?!
tweet 11:52 25/06/18

habria que ver si peluka se pone al dia con la pastillita, igual, cobertura mata duda..

como cantante de bandita de garage, zafa
https://www.youtube.com/watch?v=TrXM4jZJHgY&t=1014s

[mauricioalejandro]

Qué opinan de este pronóstico y de este pronosticador??!?!
tweet 11:52 25/06/18

[neofito]

Son todos genios acá , un doctor en matemática, un empresario, un trader de alta frecuencia varios doctores en economía y un neófito se vuela genioooos !

[logikamente]

Parecen minas! Armen un foro de "Niños y mascotas"... aca se esta para otra cosas señoras...

Mi gatito paso y dijo, "decile a ese que hay que agregar el foro: Niños, mascotas y foristas gruñones"
El tema es que la pebeta se durmio, venia de la montaña rusa del siglo y hace dos semanas que tiene menos vida que COME, de algo hay que hablar

[logikamente]

Mi nena de 7 años paso recién caminando y me dijo "ese pelito ahí tiene que pasar" refiriendose a los 9,66 y el pelito de la vela del día 22

Mi esposa de 37 que es cientifica y trabaja en una linea de investigacion para la cura contra el cancer, recien paso, miro el mismo grafico y me dijo "no entiendo un pomo todas esas lineas que estas tirando, no tiene ningun sentido todo eso"

es como dice siempre neo nomas

[El Conde]

Ewz en zona de soporte 31/31,7 y pbr mostro gran fortaleza (bien serrano lanzando y hoy cerrando viendo eso)...Llega a volver a 9,45 o a 9 ,30/9,35 creo entro de frente como nunca lo hice..Igual con stop por supuesto que primero debe estar la Disciplina..Ideal para mi que el petroleo busque 66,5/67 asi entro con mas margen pero ya es demasiado eso jajaja...

Capaz se te da, pero ya volvió como 5 veces a los 9,35, se te paseo "en bolas" desde hace 20 días, y vos te haces el langa y le decís "no nena, en 8,70 recién te juno"... te la van a soplar:lol: