logikamente escribió:Gracias master por tus palabras, me gusta poder colaborar con los demas en lo que pueda ser util
No tengo drama en calcularte las primas teoricas de lo que necesites, pero me parece mas util que aprendas a calcularlas
Yo entiendo que la matematica es medio cuco, fui profe de mates unos años y lo recontra entiendo, pero hay que perderle el miedo, la verdad cuando la enfrentas un poco se vuelve muy sencilla y util.
La formula es muy simple y se puede volcar tranquilamente en un excel muy basico, te la paso
Cualquier duda decime y te explico
Los parametros son:
Celda C3: Precio del subyacente actual
Celda C4: Strike del Call a calcular prima teorica
Celda C5: Strike del Put a calcular prima teorica
Celda C6: Dias para el vencimiento
Celda C7: Tasa libre de riesgo (va en decimal, es decir, por ejemplo 0,3 es lo mismo que una tasa del 30%)
Celda C8: Volatilidad Historica Anualizada (idem anterior)
Esta es la formula para el valor teorico del call (ponela en la celda que quieras)
=+C3*DISTR.NORM.ESTAND.N((LN(C3/C4)+(C7+0.5*C8^2)*(C6/365))/(C8*((C6/365)^0.5));1)-C4*(2.718182^(-C6/365*C7))*DISTR.NORM.ESTAND.N(((LN(C3/C4)+(C7+0.5*C8^2)*(C6/365))/(C8*((C6/365)^0.5))-(C8*((C6/365)^0.5)));1)
Esta es la formula para el valor teorico del put (tambien podes ponerla en la celda que quieras)
=-C3*DISTR.NORM.ESTAND.N(-((LN(C3/C5)+(C7+0.5*C8^2)*(C6/365))/(C8*((C6/365)^0.5)));1)+C5*(2.718182^(-(C6/365)*C7))*DISTR.NORM.ESTAND.N(-((LN(C3/C5)+(C7+0.5*C8^2)*(C6/365))/(C8*((C6/365)^0.5))-(C8*((C6/365)^0.5)));1)
Hola Sr. Logikamente.... le agradezco infinitamente su predisposición para ayudarme (a mí y a todos mis colegas)... sin embargo no he podido lograr obtener el valor de la prima deseada...
Lo he hecho en una hoja de excel:
- por un lado puse en las celdas de C3 a C8 todos los valores que pedía (en dónde dice strike, supuse que era la base del call o de put y puse 112);
- por otro lado copié íntegramente la fórmula del call y la fórmula del put en diferentes casillas (copy and paste)...
Sin embargo queda así expresada en la hoja de cálculo, sin darme ningún resultado... o sea... queda en la casilla en dónde debería darme el valor de la prima, la fórmula expresada como "fórmula" y no como resultado (o sea, no obtengo ningún valor).
Intenté mandar la foto adjunta, pero rava me dice que el archivo es demasiado grande, así que si logro achicar la foto, se la mando como un adjunto...
Saludos y muchas gracias por todo, nuevamente.
Cristiano.