Swap escribió:Es simplemente hacer un bet con las probabilidades claramente en contra... darse cuenta de esto en intraday es relativamente simple...
En overnight es otro juego xq hasta q abre el Mkt el "croupier puede cambiarte las cartas"... para vos q sos un quant: el white noise del random walk es indescontable de un dia al otro, en intra es posible en un fiabilidad en N>30 de 0.7 aprox
logikamente escribió:si tal cual, todavia me cuesta entender el concepto de "monada" a priori, lo tomo como salir a pagar o dar sin un precio fudamentado.. o con un precio que no resiste un analisis "bien fundamentado"
El tema es que nos basamos en formulas (como la anualizacion de las volatilidades diarias, que se basa por ejemplo en el movimiento browniano) que tienen implicitamente en su enunciado la existenwicia del azar en los principios del calculo
Es decir, por momentos, parece que estamos ofendiendo a los monos creyendonos superiores a ellos porque nosotros si sabemos predecir "con fundamentos" los futuros movimientos del azar
Mongo Aurelius escribió:No es la edad ni su origen campesino, opera en estado de ebriedad y nadie lo contiene.
Es mas peligroso operar en bolsa ebrio que conducir ebrio, pero igual acá está lleno de kamikazes, la mayoría porque no tiene nada que perder.
El Conde escribió:La Vi la pone la monada que ni siquiera sabe que es la volatilidad, si los dejas te pagan 100 de VI y si te descuidas te dan a la par.
Que sería de esta plaza sin ellos, en realidad sin nosotros
Somos todos unos hermosos monos, pagadores y largadores según como venga la mano.
Swap escribió:Uso la Badlar, me da nros mas fiables...
logikamente escribió:Es por lo que dice Javo, cuando PBR estaba 17dls la volatilidad historica venia de abajo de 40% acelerando, por mas que vaya en contra el precio la volatilidad en aumento compensaba.. ahoora pasa al reves venis de una volatilidad de arriba de 70% (por el arrastre de las ruedas del panico) y claramente desacelerando, por lo tanto por mas que te acompañe la direccion del precio el call pierde valor por la baja de volatilidad
Hace bastante vengo siguiendo la relacion de las VIs de esta aca y en nyse, y (sacando el efecto de la tasa) la viene copiando muy bien, hoy el vencimiento AGO en nyse esta en VIs de 46% y aca estamos en 44% (no le den mucha bola al IAMC que sigue con tasas irreales de 60%, hacen que los teoricos y las vis le den cualquier fruta, tomen tasa de caucion como free risk que arbitra mucho mejor las carteras sinteticas de las paridades)
logikamente escribió:Es por lo que dice Javo, cuando PBR estaba 17dls la volatilidad historica venia de abajo de 40% acelerando, por mas que vaya en contra el precio la volatilidad en aumento compensaba.. ahoora pasa al reves venis de una volatilidad de arriba de 70% (por el arrastre de las ruedas del panico) y claramente desacelerando, por lo tanto por mas que te acompañe la direccion del precio el call pierde valor por la baja de volatilidad
Hace bastante vengo siguiendo la relacion de las VIs de esta aca y en nyse, y (sacando el efecto de la tasa) la viene copiando muy bien, hoy el vencimiento AGO en nyse esta en VIs de 46% y aca estamos en 44% (no le den mucha bola al IAMC que sigue con tasas irreales de 60%, hacen que los teoricos y las vis le den cualquier fruta, tomen tasa de caucion como free risk que arbitra mucho mejor las carteras sinteticas de las paridades)
espero q le cueste menos los 11 q los 10. pero parece q esta largando las muletas 
neofito escribió:Pero che que duros, éste ultimo mes no pagaban las subas en call salvo un par de veces pero cuando estallaba a 17 pagaban cualquier cosa todo el tiempo a cualquier precio
neofito escribió:Pero che que duros, éste ultimo mes no pagaban las subas en call salvo un par de veces pero cuando estallaba a 17 pagaban cualquier cosa todo el tiempo a cualquier precio
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