APBR (ord) APBRA (pref) Petrobras Brasil

[Capitan]

Hola muchachos..sigue linda la cosa por aca parece..solo tengo los calls de la 112 comprados en 26$ y esperando ejercer para quedarme los papeles otra vez...Exitos para todos y que ganen muchos $$ Estos dias son para aprovechar!!

[logikamente]

La Vi la pone la monada que ni siquiera sabe que es la volatilidad, si los dejas te pagan 100 de VI y si te descuidas te dan a la par.
Que sería de esta plaza sin ellos, en realidad sin nosotros
Somos todos unos hermosos monos, pagadores y largadores según como venga la mano.

si tal cual, todavia me cuesta entender el concepto de "monada" a priori, lo tomo como salir a pagar o dar sin un precio fudamentado.. o con un precio que no resiste un analisis "bien fundamentado"

El tema es que nos basamos en formulas (como la anualizacion de las volatilidades diarias, que se basa por ejemplo en el movimiento browniano) que tienen implicitamente en su enunciado la existencia del azar en los principios del calculo

Es decir, por momentos, parece que estamos ofendiendo a los monos creyendonos superiores a ellos porque nosotros si sabemos predecir "con fundamentos" los futuros movimientos del azar

[logikamente]

Uso la Badlar, me da nros mas fiables...

si es cierto, es bastante mas estable, yo la uso para jugadas de varias semanas, es como una media movil mas lenta, tarda mucho mas en copiar las subas fuertes de tasas de los mani markets

[El Conde]

Es por lo que dice Javo, cuando PBR estaba 17dls la volatilidad historica venia de abajo de 40% acelerando, por mas que vaya en contra el precio la volatilidad en aumento compensaba.. ahoora pasa al reves venis de una volatilidad de arriba de 70% (por el arrastre de las ruedas del panico) y claramente desacelerando, por lo tanto por mas que te acompañe la direccion del precio el call pierde valor por la baja de volatilidad

Hace bastante vengo siguiendo la relacion de las VIs de esta aca y en nyse, y (sacando el efecto de la tasa) la viene copiando muy bien, hoy el vencimiento AGO en nyse esta en VIs de 46% y aca estamos en 44% (no le den mucha bola al IAMC que sigue con tasas irreales de 60%, hacen que los teoricos y las vis le den cualquier fruta, tomen tasa de caucion como free risk que arbitra mucho mejor las carteras sinteticas de las paridades)

La Vi la pone la monada que ni siquiera sabe que es la volatilidad, si los dejas te pagan 100 de VI y si te descuidas te dan a la par.
Que sería de esta plaza sin ellos, en realidad sin nosotros
Somos todos unos hermosos monos, pagadores y largadores según como venga la mano.

[Swap]

Es por lo que dice Javo, cuando PBR estaba 17dls la volatilidad historica venia de abajo de 40% acelerando, por mas que vaya en contra el precio la volatilidad en aumento compensaba.. ahoora pasa al reves venis de una volatilidad de arriba de 70% (por el arrastre de las ruedas del panico) y claramente desacelerando, por lo tanto por mas que te acompañe la direccion del precio el call pierde valor por la baja de volatilidad

Hace bastante vengo siguiendo la relacion de las VIs de esta aca y en nyse, y (sacando el efecto de la tasa) la viene copiando muy bien, hoy el vencimiento AGO en nyse esta en VIs de 46% y aca estamos en 44% (no le den mucha bola al IAMC que sigue con tasas irreales de 60%, hacen que los teoricos y las vis le den cualquier fruta, tomen tasa de caucion como free risk que arbitra mucho mejor las carteras sinteticas de las paridades)

Uso la Badlar, me da nros mas fiables...

[falerito01]

no se baje del caballo don resero espero q le cueste menos los 11 q los 10. pero parece q esta largando las muletas

[logikamente]

Pero che que duros, éste ultimo mes no pagaban las subas en call salvo un par de veces pero cuando estallaba a 17 pagaban cualquier cosa todo el tiempo a cualquier precio

Es por lo que dice Javo, cuando PBR estaba 17dls la volatilidad historica venia de abajo de 40% acelerando, por mas que vaya en contra el precio la volatilidad en aumento compensaba.. ahoora pasa al reves venis de una volatilidad de arriba de 70% (por el arrastre de las ruedas del panico) y claramente desacelerando, por lo tanto por mas que te acompañe la direccion del precio el call pierde valor por la baja de volatilidad

Hace bastante vengo siguiendo la relacion de las VIs de esta aca y en nyse, y (sacando el efecto de la tasa) la viene copiando muy bien, hoy el vencimiento AGO en nyse esta en VIs de 46% y aca estamos en 44% (no le den mucha bola al IAMC que sigue con tasas irreales de 60%, hacen que los teoricos y las vis le den cualquier fruta, tomen tasa de caucion como free risk que arbitra mucho mejor las carteras sinteticas de las paridades)

[neofito]

Y las de 160 sacaron la oferta de venta, después que se disparó el precio no se podía conseguir nada o había que andar pagando locuras

[Javo8888]

obviamente puede fallar....

[Javo8888]

Pero che que duros, éste ultimo mes no pagaban las subas en call salvo un par de veces pero cuando estallaba a 17 pagaban cualquier cosa todo el tiempo a cualquier precio

es que pbr invirtio las volatilidades , la vh andaba por 37 ayer...y las vhi 45...(eso de 30 dias) la vh de 10 dias ronda 27% y encima subio dolar con intenciones de seguir

[gonzajd777]

conocido y querido por supuesto

[gonzajd777]

mira si les ubiera hecho casos a los gurues cuando compre en 125 de que iba seguir cayendo ,... JA
voy citar a un personajes conocido

No tienen ni idea cómo funciona la bolsa Compren ! Se vuela

[neofito]

Pero che que duros, éste ultimo mes no pagaban las subas en call salvo un par de veces pero cuando estallaba a 17 pagaban cualquier cosa todo el tiempo a cualquier precio

[Javo8888]

[quote="Swap"][/quote]


si si para los lanzados....

[neofito]