logikamente escribió:Es por lo que dice Javo, cuando PBR estaba 17dls la volatilidad historica venia de abajo de 40% acelerando, por mas que vaya en contra el precio la volatilidad en aumento compensaba.. ahoora pasa al reves venis de una volatilidad de arriba de 70% (por el arrastre de las ruedas del panico) y claramente desacelerando, por lo tanto por mas que te acompañe la direccion del precio el call pierde valor por la baja de volatilidad
Hace bastante vengo siguiendo la relacion de las VIs de esta aca y en nyse, y (sacando el efecto de la tasa) la viene copiando muy bien, hoy el vencimiento AGO en nyse esta en VIs de 46% y aca estamos en 44% (no le den mucha bola al IAMC que sigue con tasas irreales de 60%, hacen que los teoricos y las vis le den cualquier fruta, tomen tasa de caucion como free risk que arbitra mucho mejor las carteras sinteticas de las paridades)
La Vi la pone la monada que ni siquiera sabe que es la volatilidad, si los dejas te pagan 100 de VI y si te descuidas te dan a la par.
Que sería de esta plaza sin ellos, en realidad sin nosotros
Somos todos unos hermosos monos, pagadores y largadores según como venga la mano.
espero q le cueste menos los 11 q los 10. pero parece q esta largando las muletas 
Compren ! Se vuela 
